Итак, начнём.


RTS

Писал вчера вечером, а сегодня как раз пришло и подтверждение: RTS развернулся на среднесрок.



Хотя это было ясно ещё перед открытием рынка: по котировкам нефти.

Во-первых я не провожу линии как попало. Эта линия проведена по правильным экстремумам часовиков. Во-вторых мой опыт наблюдения за RTS на протяжении трёх лет говорит, что это сильный стандартный сигнал разворота тренда (правда уже ниже верхушки, но самое оно заходить в шорт).

Конечно же вкупе со всем остальным, что мы сейчас наблюдаем на рынке.


US Dollar Index

Вместо тысячи слов: H1 картинка



( Читать дальше )

Снова потери на ложном выносе: осталось 1/2 депозита (250 тыс. руб.)

Завёл ещё 100 тыс. руб.

Добавил путов в текущую позицию

Конфигурация на данный момент:

Put 97 500 октябрь 125 шт.
Put 95 000 октябрь 200 шт.
Put 92 500 октябрь -125 шт.
Put 90 000 октябрь -200 шт.

ГО 350 тыс. руб.
Возможная прибыль на экспиру (fRTS <= 90 000) — 1.8 млн. руб.
Безубыток (600 тыс. руб.): fRTS = 94 500.

2/5 депозита потеряно. Перестроил позицию в менее агрессивную:

Put 97 500 октябрь 56 шт.
Put 95 000 октябрь 200 шт.
Put 92 500 октябрь -56 шт.
Put 90 000 октябрь -200 шт.

ГО 300 тыс. руб.
Возможная прибыль на экспиру (RTS <= 90 000) — 1.5 млн. руб.

Я тот самый человек, который купил 90-ые путы вчера по 200 (абсолютный лой) и сдал их сегодня по 1600 (абсолютный хай).

Да, да. Я существую.

Почти полторы сотни штук на остатки от депо. Теперь есть новое депо на 20 фьючей!!!

Депо было потеряно на колах в ожидании роста, тогда как на самом деле fRTS рисовал ромб.

Хорошо хоть я это в последний момент заметил!

Уууиииии!)

Товарищи, коллеги, друзья!!! Ну как так то? Почему вола по опционам с 20:30 вниз летела не останавливаясь?! Что Ри сделало мало движений?!!! Что опционы перестали покупать?! ДА НЕТ ЖЕ!!! НУ КАК ОНИ ЭТО СЧИТАЮТ????????????????????

сволочи.

Небольшая предыстория:

Все колы про которые будет идти речь — июньские (экспирация в среду).
У меня было около 50-ти 92.5-х колов. Больше я купить не мог: ГО не позволяло. Они стоили 100 пунктов, а 95-ые только 50. Я мог продать 95-ые без увеличения риска. На вырученные от продажи деньги я мог увеличить количество 92.5-х колов. Да, так можно, и я смог это сделать. Сразу же, не дожидаясь клирингов. Мне удалось увеличить свою долю 92.5-х колов в 2 раза!!!, при этом продав почти столько же 95-х.

Проблема:

В пятницу 10-го числа сразу после вечернего клиринга у меня была такая позиция:

лонг 92.5-ые колы 100 шт.


( Читать дальше )

1) Покупаем 130 110-х колов

 
ГО портфеля 100 тыс. руб.
Тетта 3900 пунктов

( Читать дальше )