The Big Short: как я забрал у рынка 34 млн. руб.

Очередной пост из серии «Мой путь к успеху». Часть [N−1]-я (почти счастливая).

Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

Написал лирический текст. Вспомнил совет, что smart-lab — не то место, где стоит изливать душу. Отставил. Переписал тезисно.

The Big Short: как я забрал у рынка 34 млн. руб.


( Читать дальше )

Проп с выходом на MOEX

Существует ли российская проп-компания, которая зарабатывает не на платном обучении, а реально даёт (прошедшему отбор трейдеру) более 1 млн. руб. (желательно хотя бы 10)? Просто смешно смотреть на те крохи, которые предлагают (явно для школьников).

SPY: локальный потенциал реализован

Прогноз: smart-lab.ru/blog/tradesignals/948653.php

Факт:

SPY: локальный потенциал реализован

Контракт вышел на экспирацию. Но всё же цена сходила «от зелёненькой до красненькой». А почему? Быть может, мои хейтеры знают? Но не скажут, т.к. все в «чёрном списке».

Упущенные возможности

То самое чувство, когда знаешь, что шортисты Si в ближайшее время получат более 100 млрд. руб. совокупных убытков, а заработать на этом возможности нет никакой.

Склейка фьючерсов

Торговый терминал

QUIK (брокера «Открытие») склеивает фьючерсные контракты сначала по вечернему клирингу, а через несколько часов работы программы переносит стык на ночь. Крайне странное поведение… У других брокеров тоже так? Я просто за 12 лет это первый раз попробовал...

Тестер стратегий

Склеивая исторические данные [ссылка] в своей программе на C++, я тоже беру новый контракт именно утром. Делаю так по двум причинам:

— export.finam.ru отдаёт данные за день с 00:00 по 23:59 (т.е. удобно)
— intraday-позицию back-тестеру нужно закрыть, а делать это дважды за день нет смысла

Я перехожу на новый контракт в день экспирации предыдущего. Это оправдано для Ri (цена исполнения которого рассчитывается с 15:00 до 16:00) и даже для Si (цена исполнения которого рассчитывается с 12:25 до 12:30), но оказалось некорректным для Brent (цена исполнения которого рассчитывается вообще непонятно когда).

В «параметрах инструмента» [ссылка] подробности не указаны, но подозреваю, что расчётная цена Brent формируется за день до дня экспирации. Это бы объясняло:

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

USD/RUB: тренд вверх ещё не завершён

Сразу две системы (и та, которой я пользуюсь, и та, которой я не владею, но она реально эффективна) показывают, что рост будет продолжен.

Потенциал роста SPY +10%

Потенциал роста SPY +10%

Как говорится в таких случаях: «цена пойдёт от зелёненькой до красненькой».

Реализация прогноза в открытой системе

Прогноз по Si был дан здесь: smart-lab.ru/blog/940723.php

Выкупили даже раньше существенных поддержек (о чём я в том посте и говорил). После чего пошли в сторону цели.

В связи с этим вопрос: какие средства позволяли определить (т.е. не предположить или допустить, а именно установить), что восходящее движение от лоёв прошлого года ещё не завершено?

Архив биржевых котировок

В связи с тем, что export.finam.ru с сегодняшнего дня (то ли временно то ли уже постоянно) не работает (как раньше), заявляю о наличии у меня тиков/минуток:

— Brent с [2014] [01] по [2022] [12] (108 контрактов)
— Ri с [2008] [Q1] по [2022] [Q4] (60 контрактов)
— Si с [2008] [Q1] по [2022] [Q4] (60 контрактов)

Каждый новый контракт начинается в день окончания предыдущего.

Автоматическое скачивание этого пакета заняло почти 6 суток. Скачивал 3 раза (глюки экспорта — были, перепроверял данные — не зря).

Когда-то я потратил больше месяца на ручное скачивание тиков Ri и потом ещё столько же на перепроверку. Но сейчас в этом даже как-то стыдно признаться…

Открытая система и прогноз

Рынок — нелинейная динамическая система открытого типа (т.е. ресурс может прийти/уйти в любой момент). И как в этой ситуации его прогнозировать?

Открытая система и прогноз

Даже теория детерминированного хаоса прогнозами не занимается, а вот вам всё же придётся [ссылка].

PS: какой бедный словарный запас остался в «тегах»…

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн