Самое базовое свойство рынка

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

Несущественные детали:

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br). Для моего способа расчёта рыночной активности (который я считаю наиболее фундаментально обоснованным) коэффициенты получились следующие: 3.5, 4.5, 5.5, 3.2, 4.2 (соответственно). При этом усреднённые (по всем контрактам) отношения среднего к медиане для вышеуказанных таймфреймов составляют 1.9, 1.7, 1.5, 1.3, 1.3, 1.2 и тоже почти одинаковы для разных инструментов. Но это всё математика, а на словах свойство можно сформулировать так: наиболее вероятное состояние биржи — это состояние сравнительно низкой рыночной активности (её всплески достаточно регулярны, но относительно кратковременны).

Иллюстрация для самого ликвидного (за всю историю) контракта Ri:



Диаграммы S5 (выше) и M1 (ниже) кажутся похожими. На самом деле всплески понемногу сливаются. Т.е. на H4 и старше эффект будет уже не особо различим. Зато на младших таймфреймах он, предполагаю, сохранится, даже если замерять активность не сделок в «ленте», а заявок в «стакане».

Дальше мысль не развиваю и некоторые интересные находки придержу. Хоть так, хоть этак, а вы даже "+" не поставите. Впрочем, я сам себе сегодня ставлю сразу два «плюса».

Трейдинг — путь одиночек.

PS: Поделитесь ссылками на алгоритмически доказанные свойства рынка (если, конечно, они у вас есть). Можно даже личным сообщением.