Добрый вечер, коллеги!

В прошлом посте я поругал автоматическую генерацию кода и сделал это с удовольствием и полной уверенностью.

Теперь я хочу рассказать (тем, кому это интересно), почему AI Code Assistant вроде Cursor AI или Windsurf — это безумно круто, а сами эти продукты кроют ChatGPT, Gemini, DeepSuck, Claude etc. как Тузик — грелку.

Для начала надо определиться с типичным сценарием использования AI пользователем.
Если это модель «вопрос-ответ», то все понятно. Рулят ChatGPT o3 и 4.5, Gemini 2.5 догоняет, DeepSuck занимается ровно тем, что у него указано в названии...
Если это попытка напустить AI на совершение действий на компьютере пользователя, то все становится сильно сложнее. Из грандов только OpenAI предоставляет сервис ChatGPT operator (подписка Pro $200/мес., только в США), который позволяет лазить по сайтам, совершать действия от имени пользователя (с его подтверждением, конечно), запускать отдельные программы на компе и анализировать результат.
В теории есть еще новый корпоративный Copilot с похожим функционалом, но я не смог его потестить, т.к. он требует корпоративный акк. Microsoft, а это сейчас сильно сложнее, чем VPN или виртуальная кредитка.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Не все из вас слышали про vibe coding — на деле это просто AI Code Assistant.
Ну т.е. ты этой энжине пишешь на русском, что она должна запрограммировать — и она делает это )))
Кстати, можно и голосом объяснять — для всех топовых решений есть голосовые плагины )))

Когда я впервые познакомился с Cursor AI — моему радостному удивлению не было предела )))

Вкратце — это такой форк VS Code, которому ты спокойно пишешь по-русски, что он должен запрограммировать — и он, сцуко, программирует.
При этом весьма неплохо.
Более того, для всех распространенных языков (python, java, JS, TS, C#, C++, ...) предусмотрена неплохая такая отладка (для менее распространенных языков надо устанавливать VS Code extensions).

Дальше — больше.
Тебе хочется написать интерфейс — ты ему пишешь по-русски — нарисуй мне чат с интерфейсом как у WhatsApp.
Тебе хочется, чтобы пользователи регистрировались — просто пишешь — заведи форму регистрации и сохраняй данные пользователей в базу.
Тебе нужно поправить формочки и поменять цвет — просто пишешь это — и вуаля — все поменялось)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давненько мы не устраивали платных конкурсов — надо это менять.

Идея конкурса:
1. Есть входной массив данных цены актива длиной 100011 баров (почему столько — читайте ниже).
2. Есть реверсивная торговая система, основанная на линейном индикаторе длины 10.
Это означает, что индикатор представляет собой линейную комбинацию предыдущих 10 приращений цены актива. Если индикатор положителен — покупаем. Если отрицателен — продаем. Плечо всегда 1, переход от покупки к продаже и обратно — это сделка с удовоенным объемом (переворот).
3. Почему система должна быть именно такой?
3.1. Это самый простой вариант для теста
3.2. Масса популярных индикаторов (МА, моментум etc.) — это линейная комбинация приращений цен
3.3. Любая ТС может быть представлена (в части эквивалентости эквити) в виде портфеля таких систем, возможно, бесконечного (это уже сложная теорема, но в нее можно просто поверить).
3.4. Эквити считается тривиально. Если x(n) — массив цен, а d(n)=x(n)-x(n-1) массив приращений цен, то приращение эквити на баре — это просто

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Навеяно постом самого плодовитого писателя СЛ VictorGromov
smart-lab.ru/blog/960422.php

Сам пост очень заумный. Коэф. Шарпа — не более, чем метрика для эквити торговой системы.
Торговые системы можно ранжировать по МО, МО/ДД (просадка), МО/СКО — кому как нравится.
Есть еще 100500 разных способов — но это все от лукавого, IMHO.

То, что не существует торговых систем с Шарпом, который никогда не падает ниже 1.5 — это шляпа, конечно.
Ну и Шарп 1.5 — это совсем не то, за что стоит бороться.

Попробую задать гораздо более простой вопрос.

Вот у нас есть торговая система.
Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?
Как это доказать? (если это возможно)

Curve-fitting и аутотренинг не предлагать!

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).

Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.

Подробнее:

1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.

Что остается нам, простым алготрейдерам?

Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).

Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))

Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Все из нас так или иначе пытаются оптимизировать эквити.

Наиболее модными способами являются:

1. Максимизация результата (значение эквити в конце интервала)
2. Максимизация результата по отношению к просадке

Кстати, в последнем вопросе бытуют разные точки зрения.
К примеру, покойный Марковиц в своей революционной работе максимизировал МО-СКО (отсюда и определенная корявость его формул).
Лично я считаю, что оптимально максимизировать МО/СКО, но это моя личная точка зрения (IMHO).

Тем не менее, жизнь алготрейдера интересна и непредсказуема, и иногда ставит новые задачи.

Так, ваш покорный слуга уже 4+ года разрабатывает и использует в торговле ТС для торговли лимитными ордерами. Лимитная эквити — это очень сложная штука (формула для эквити не только зависит от всего предыдущего массива цен HLC, но еще и нелинейно зависит от индикатора), но она еще и очень чувствительна к количеству совершаемых сделок.

Если не вдаваться в детали, то вкратце — из 2-х ТС при одинаковой доходности на обычном маркетном исполнении при лимитном исполнении будет более доходна та, которая совершает меньшее количество сделок. Т.е. та, которая имеет максимальный показатель прибыль/сделка.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Как можно понять из моего блога, я люблю изучать разнообразные линейные и нелинейные индикаторы, равно как связанные с ними ТС.
Линейный индикатор — это линейная функция приращений цен. Если она положительна — покупаем, если нет — продаем.
С полиномиальными (квадратичными, кубическими etc.) индикаторами все устроено ровно так же.

К примеру — моментум, пересечение МА с ценой, пересечение двух и более МА — это все линейные индикаторы.
Пересечение курсом полос Боллинджера — это квадратичный индикатор.

Индикаторы можно комбинировать.
Например, трендовый индикатор (МАшки?), совмещенный с полосами Боллинджера, это кубический полином от приращений цен.

Теперь вопрос к уважаемому А. Г.

1. С одной стороны, А. Г., ссылаясь на ЦПТ (центральную предельную теорему), принимает за разумную модель процесс с нормальными приращениями цен (возможно зависимыми) и нестационарными МО и дисперсией.

В рамках этой модели он учит нас, что не следует уделять внимание высоким степеням приращений цен (кубическим и т.д.) и изучать более, чем квадратичные статистики, т.к. для задач прогноза это не особо нужно.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Я не перестаю удивляться количеству людей, которые пытаются лечить свои фрустрации от рыночных лоссов путем изучения учебников по ТВиМС. Ну т.е. я ни разу не против любой научной и околонаучной деятельности (успешно тренирует мозг), но всячески не рекомендую рассчитывать на будущие профиты на основании вновь приобретенных знаний.

К примеру, я до сих пор пытаюсь расколоть крепкий орешек задачи максимизации «правильной» эквити. Эта задача легко решается при наличии квантового компьютера в 512+ кубит и крайне тяжело во всех остальных случаях.

Однако, сложные задачи всегда познавательны и в процессе исследования способны подарить массу непонятных феноменов.
Парой из них я хочу сегодня поделиться с вами, коллеги.

Пусть x(i) — это цены
Пусть d(i) = x(i) — x(i-1) — это приращения цен

Составим 2 выражения (формульный синтаксис взял из Excel — чтобы было меньше вопросов)

1. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-1)))
2. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-2)))

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Сам вопрос, собссно, обозначен в сабже.

Рискну привести свой (IMHO) ответ, возможно, непопулярный.

В основе теории портфельного управления лежат в-основном 2 коэффициента на каждую акцию.
Это Alpha (матожидание) и Beta (дисперсия / СКО). Не, ну еще попарные корреляции, но пока мы не про это.

На мой скромный взгляд (IMHO) тотальная импотенция портфельных управляющих связана с тем, что традиционный способ предсказания Alpha (анализ балансов © Грэм) не работает либо на долгосроке, либо в настоящее время. С Beta все значительно проще на самом деле.

С другой стороны, лично я могу вполне себе успешно предсказывать Alpha даже на дневках, правда, для этого требуется история 20+ лет. Если это умею делать я, то точно умеет делать и кто-то другой.

Опять же, многие успешные алготрейдеры (А. Г., к примеру) демонстрируют отличные результаты (опережающие индекс) вне анализа экономических показателей, исключительно на базе анализа прошлых приращений цен.

Отсюда я могу осторожно сделать вывод, что вся проблема — в неправильном подходе.

( Читать дальше )

Данный пост написан в обуздание моего гонора и обозначение технического гения уважаемого 3Qu.

А именно — выражаю всяческое согласие с тезисами:
1. Рынки устроены просто
2. Для формирования индикатора на минутках достаточно 15 баров

Теперь пару слов о причинах моего coming out.

Мне удалось построить стабильный (и весьма прибыльный) кубический индикатор (индикатор = знак кубического полинома от приращений цен).
Который сильно опережает по качеству прогноза будущего приращения цены и (самое главное) по доходности эквити и эквити/ДД линейные и квадратичные индикаторы.
Так вот, мало того, что по финрезультатам этот индикатор кроет линейные и линейно-квадратичные аналоги, как бык — овцу, так он еще и самодостаточен на прошлом 15-20 баров (суб-оптимальные квадратичные индикаторы имеют глубину до 300 баров, линейные — до 8000 баров....)

Результат подтвержден на FX и на крипте.
Будет свободная минутка — проверю результат на часовках Ri и вернусь к дискуссии с уважаемым А. Г.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

( Читать дальше )