А. Г., Да не, Я ниче, вон по физике как раз разработчики нейросети, нобелевку получили. А может они в бога верят и уверены что земля плоская, Я бы не удивился, теперь.Тут виртуал, разговор с голограммой, виртуальным существом, можно быть менее учтивым чем в реале, надеюсь в разговоре.

А. Г., Вот пожалуйста, буквоедство, придрались к парабуле, специально подтролил, тут же хапнули как кремлебот. Именно кого то никем не считаю,. Говорю что математики не образованные и пояснил почему и как пришел к такой мысли (мнению)

А. Г., Нет не знаю, знаю что есть исключения из правил. Ну сами подумайте, человек всю жизнь считает, зучил кучу формул, и каких то мнимых порабл. Тоесть это конченный инфант, ему нянька нужна за руку водить. Я лично это тут обнаружил, был высокого мнения если не о математиках то шахматистах,

Дополню. Из-за моих воспоминаний на ресурсах для рекламы «трейдеров» у форекс-брокеров меня там записали в создателя такой фирмы, хотя реально это был он, а не я.

А. Г., Вы ордера по рынку кидаете?

А. Г., боюсь, что кидать в рынок ордер на 20 млн руб не самая оптимальная стратегия 

А. Г., Понятно, что продает Юань, а доллар и евро уже сами корректируются по международному курсу ! 
Просто в Китае продолжаются праздники будет ли интервенция?

А. Г., хмм… действительно)

А. Г., Риски разные, вы походу агент брокеров так как целенаправленно распространяете дезинформацию которую культивируют брокеры. Что технический анализ выгоден нужно просто стратегию подобрать, что покупая акции вы можете получать предсказуемо прибыль это не так это дезинформация которая сломала жизни сотням тысяч людей. Риск базиса и риск цены это не одно и то же, это факт.

А. Г., так вот откуда убытки…

А. Г., Покупка облигации как и акций не наш метод, я арбитраж практикую а не инвестиции, покупка облигации так же несет открытый рыночный риск есть конечно истории с пут опционами на облигации но эта история со своей спецификой я в ней не участвую.

А. Г., в америке уже упаковано все QYLD — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Stock Price and Quote (finviz.com)

А. Г., ааа понял… я делал в неликвиде так… чтоб не платить за шорт и за плечи

например делал на экспирации раз в квартал позицию акции северстали — проданный фьючерс северстали… затем просто покупал — продавал акцию… т.е мне не надо было продавать фьючерс… он у меня проданный был всегда

т.е всегда держу синтетику= акция-фьючерс 
лонг= акция+синтетика= 2 акции — фьючерс
шорт = синтетика — акция = -фбючерс

общая поз была такая...
50% денег под синтетику… на остальное торговался фьючерс ри... 
и на 100% фьючерс си

т.е денег на 1 мио руб
500к в синтетику под торговлю акциями  500к по торговлю фьючем ри (без плеча) и 1 мио фьючерс си ... 

это радикально снижало издержки торговли… вся торговля стоила мне 3-5% в год

А. Г., так же как с обычным фьючерсом...
тот же подход… ограничения 2
1 доли акций портфеля должны свпадать с долями акций в проданом фьючерсе на индекс
2 портфель должен охватывать 90% объема индекса = 25 бумаг

есть портфель акций на индекс на него продается фьючерс на индекс = синтетика
далее отдельные акции портфеля торгуются ботами… продажа акции из портфеля = шорт через проданный фьючерс на индекс в размере доли акции

А. Г., нет...

идея в том чтоб взять 25 акций индекса которые сотавляют 90% индекса и делать синтетику не 25тью фьючерсами а только 1 ним на индекс

доли каждой акции взять согласно ее весу в индексе

А. Г., Я же не предлагал  влезать в шорт с открытым рыночным риском с чего вы это решили вообще?

А. Г., Если у позиции две ноги то в ней рыночный риск отсутствует, при хеджировании есть риск базиса но по свойствам он имеет другую природу, изменчивость базиса абсолютно не сравнима с изменчивостью цены базового актива и только базис имеет необходимые свойства для систематического и предсказуемого получения прибыли на капитал а рыночный риск базового актива свойств предсказуемости и систематичности финансового результата не имеет.

А. Г., если такое случится, то надо просто переделать условия на вход. Чтоб такой неудачный вход больше никогда не состоялся в будущем) 

А. Г., да просадка должна быть порядка 1,5%. И ограничиваться скользящим стоп-лосом)

А. Г., главное в том что, как правильно определить, где начинается и где заканчивается ТРЕНД