GAS_83, 

Вроде как начал немного под вечер сегодня)

А. Г., 



Это чисто бэктест моих текущих алгоритмов. Брент я стал торговать где-то с 2016 малыми порциями. Стабильно с середины-конца 2021.

Sergey Pavlov, ну и что на BR с 31.12.2011 по 31.08.2014?

А. Г., в RI почти 7 дней. в BR почти 10 дней. К календарном исчислении.

Sergey Pavlov, а среднее время в позиции какое?

А. Г., у меня получилось так, что почти все системы, которые сделаны для BR, работают на RI. Наоборот лишь каждая вторая.

Sergey Pavlov, забыл добавить. Я еще давно до 2022-го тестировал свои системы на BR. Они там не работают из-за частых колебаний внутри  дня, близких по волатильности к волатильности на закрытиях дня. Ведь внутридневные сделки моих систем в 95% случаев убыточны.

Я же еще в 2010-м году написал на каких внутридневных движениях мои системы будут хорошо работать


и




www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Sergey Pavlov, 

не понимаю, как связаны внутренние расчеты для тестов и торговли с общением с клиентами.

В том то и дело, что не связаны по простому расчету доходности «купил и держи». Я же изначально написал: «разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов ». А клиенты могут считать  только для цен.

А. Г., не понимаю, как связаны внутренние расчеты для тестов и торговли с общеним с клиентами.

Sergey Pavlov, а чего тут понимать? Я же управляющий активами и их средства больше 90% от моих объемов торговли. И естественно, что есть и общение с клиентами.

А. Г., не понимаю этого аргумента.

Sergey Pavlov, 

а зачем на него смотреть? 

Да все клиенты доходность с ним сравнивают.

А. Г., а зачем на него смотреть? Торгуем (в режиме теста) каждый раз текущий контракт и каждый месяц пересчитываем цены предыдущих контрактов. У нас не будет одной и той же истории для разных контрактов. 

Sergey Pavlov, 

прошлое сдвинули вычитанием контанго/бэквордации

Если так делать каждый месяц, то через год-два разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов и смотреть на такой график — это только нервы не беречь.

А. Г., а вдруг это несёт деньги?.. Зачем база? Либо прошлое сдвинули вычитанием контанго/бэквордации, либо геометрически пересчитали.

Sergey Pavlov, у меня в системах база — это приращения цен в процентах за день (открытие к вчерашнему закрытию, максимум к максимуму, минимум к минимуму, их сумма к вчерашней сумме и закрытие к закрытию). А  расчет этих приращенией для фьючерсов с разными экспирациями — это ошибка, как и просто замена одного фьючерса на другой на графике цен в расчете  индикаторов технического анализа.

Ну 4 раза в год меня ещё как-то не парит включать-исключать эти ошибки для 1  фьючерса RI. Для Si база на USDRUB и то же самое я мог бы сделать и для любого базового актива. Но как это делать 12 раз год, не имея цен активной торговли базовым активом, я и не представляю.

А. Г., сама жду когда он проснется. По моим прикидкам уже к середине месяца начнут приходить вербальные интервенции по дивидендам.
График выглядит чертовски привлекательным. 
Особенно расшевелит повышение тарифов с июле. 
В общем думаю он уже перед стартом.

А. Г., почему? там деньги…

А. Г., Акции с малым ФФ вообще не уместны для торговли, ибо их движение может быть сильно хаотично.
Имхо