А. Г., если базовый актив фиктивен (курс ЦБ), то как можно этим вообще торговать? Это как в СССР было, курс Госбанка 60 коп, на черном рынке 6 рублей. 

Возможно, кто-то набирает большую позу в лонг, а арбитраж со спотом затруднён.
Надо смотреть открытые позиции 

Григо́рий Печо́рин, ну если Вы сейчас создадите лонг индекс РТС — шорт фьючерс, то, как я уже сказал — получите +3,96% в долларах при его текущем курсе 87,9595 руб. и неизвестно каком 19.09.2024.

А. Г., ясн

Тимофей Мартынов, не нужно это. это мельтешение жизни. лучше про детей пиши. это реальные инвестиции, а не эта песочница.

Тимофей Мартынов, ну  для индекса РТС это просто расчет Мосбиржей:

Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу сегодня/Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу в пятницу

Индикативный курс биржей не менялся с пятницы до понедельника. Индекс Мосбиржи в рублях упал на те же 0.52%. А почему фьючерс при этом вырос — это вопрос к торгующим.

www.moex.com/ru/factsheet/heatmap

Zzxc Asd, да, явно не поняли о чем топик. Вы хоть знаете, что такое вармаржа?

Почему интересно такая разница?
В чем причина?

А. Г., я про сентябрь

Сeм, при такой динамике должен быть не выше 52,7 руб. через год.

тут либо фьюч догонит индекс, либо индекс догонит фьюч)

Константин, есть конечно. Но маловероятен с точки зрения сохранения прибыли от этого Мосбиржей. Ведь санкции на это никак не распространяются и не смогут распространиться.

После санкций и экспиры ушли арбитражеры си-ри-микс. В стаканах стало раздолье, конкуренция снизилась, неэффективностей стало много как в старые добрые времена. Нужно пользоваться моментом.

А. Г., Спасибо за ответы. Еще маленький вопросик как думаетесть  есть риск преращения торгов в фьчерсом на доллар и юань?

Константин, ну и про это я могу только повторить, что написал тут же в ответе на другой вопрос: «Вот чего не знаю, того не знаю.»

Доллар 75 будет. Вот что это значит

А. Г., как думаете со временем выправят?

А. Г., а если разница вырастет? Фиксировать убыток? Экспирация-то в сентябре только, можно и на 5% разницу растащить :)

Константин, ну у меня только одна гипотеза: торгующие фьючерсом считают реальный курс доллара через юань-рубль и юань-доллар. Юань к рублю упал на 3,03%, а к доллару на 0,11%. А биржа для расчета индекса берет курс ЦБ.