Ответы на комментарии пользователя AEMMtrader

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
AEMMtrader, ну, опишите, пожалуйста, вашу логику использования. Может быть она и нам подойдёт.
avatar
  • 04 мая 2026, 22:58
  • Еще

AEMMtrader, индикаторная система с условиями на валютном фьюче, без оптимизации. 

Старт 2 млн. 2.10.2003 - финиш на картинке по н.в. Процент от капитала с реинвестом. Время в позиции от 15 минут до + бесконечности.

 

Ваши неклассические боты могут показать результат хоть немного близкий к этому или лучше на длительном бэктесте, не говоря о реале?

По опыту наблюдения за системами своими ретроспективно и за публичными системами коллег, могу сказать, что всё крайне субъективно в вашем суждении. 

Порой чем проще, тем лучше. По-прежнему убежден, что сами по себе сетки и современные прикольчики альфу не дают. Нужна изначально идея толковая от вас, на мой взгляд, которую уже можно пробовать улучшить.

Чтобы вы понимали, я и сам нет-нет, да и да. Но только как надстройку использую ml/rl к уже имеющимся системам, но никак не обособленно, и очень дозированно.

 

avatar
  • 04 мая 2026, 22:35
  • Еще
AEMMtrader, мне всё это было понятно через секунду взгляда на графики.
Смысла рисовать по 20 свечей каждого прогноза в таком подходе нет, они расходятся уже на первой.
Подумайте, как ими пользоваться постороннему человеку. Кто случайно доверится одному таймфрейму, и не тому, который выиграет в итоге.
Модели обязаны быть вложенными, по моему мнению.
avatar
  • 04 мая 2026, 21:54
  • Еще
svgr, Математическое ожидание микро-событий (H1) статистически не обязано идеально вписываться в границы математического ожидания макро-событий (H4). Это как спросить двух разных аналитиков: один прогнозирует среднюю температуру на завтра (H1), а второй — климатический тренд на месяц (H4). Их графики не совпадут пик-в-пик, потому что они оценивают разные горизонты риска.
Если бы мы жестко привязали генерацию H4 к расчетам H1, то любая случайная ошибка на микро-уровне каскадом ломала бы весь глобальный макро-прогноз (эффект бабочки). Независимость моделей — это осознанное архитектурное решение. Оно позволяет нам получать честное «второе мнение» от алгоритма, оценивая вероятности на разных горизонтах, а не рисовать визуально идеальную, но математически несостоятельную картинку будущего.
avatar
  • 04 мая 2026, 21:36
  • Еще
AEMMtrader, всё было наоборот для H1 и H4. Первый показывал вниз, как и на картинке в топике для дней.
Возражение же в том, что свечи прогнозов для H1 и H4 вообще никак не пересекаются, что не логично. Более крупный должен как-то содержать более мелкий хотя бы в виде теней. Коли они в разные стороны идут.
А так веры нет, кажется, что принципы вычислений прогнозов весьма умозрительны и далеки от реальности.
avatar
  • 04 мая 2026, 20:23
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн