Комментарии к постам AEMMtrader

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Дед Нечипор, Все тезисы в ответах — мои. Я использую LLM как редактора, он мне помогает упаковать мысли в читаемый вид, чтобы не отвечать «ок» и сэкономить время.
avatar
AEMMtrader
  • Сегодня в 09:01
  • Еще
Прочитал комментарии. Вы используете ИИ, чтобы только «причесать» ответы, которые сами пишете, или здесь комментаторы просто получают копипаст ответов чат-бота, а все участие топикстартера в обсуждении ограничивается в обеспечении моста между ними?
avatar
Дед Нечипор
  • Сегодня в 06:00
  • Еще
AEMMtrader, ну, опишите, пожалуйста, вашу логику использования. Может быть она и нам подойдёт.
avatar
svgr
  • Вчера в 22:58
  • Еще

AEMMtrader, индикаторная система с условиями на валютном фьюче, без оптимизации. 

Старт 2 млн. 2.10.2003 - финиш на картинке по н.в. Процент от капитала с реинвестом. Время в позиции от 15 минут до + бесконечности.

 

Ваши неклассические боты могут показать результат хоть немного близкий к этому или лучше на длительном бэктесте, не говоря о реале?

По опыту наблюдения за системами своими ретроспективно и за публичными системами коллег, могу сказать, что всё крайне субъективно в вашем суждении. 

Порой чем проще, тем лучше. По-прежнему убежден, что сами по себе сетки и современные прикольчики альфу не дают. Нужна изначально идея толковая от вас, на мой взгляд, которую уже можно пробовать улучшить.

Чтобы вы понимали, я и сам нет-нет, да и да. Но только как надстройку использую ml/rl к уже имеющимся системам, но никак не обособленно, и очень дозированно.

 

avatar
Op_Man
  • Вчера в 22:35
  • Еще
svgr, 

svgr, я услышал вашу позицию про вложенность — с точки зрения пользовательского опыта это действительно выглядело бы привычнее и логичнее. Однако наш текущий подход закладывает иную логику использования. 
Спасибо за обратную связь!

avatar
AEMMtrader
  • Вчера в 22:05
  • Еще
AEMMtrader, мне всё это было понятно через секунду взгляда на графики.
Смысла рисовать по 20 свечей каждого прогноза в таком подходе нет, они расходятся уже на первой.
Подумайте, как ими пользоваться постороннему человеку. Кто случайно доверится одному таймфрейму, и не тому, который выиграет в итоге.
Модели обязаны быть вложенными, по моему мнению.
avatar
svgr
  • Вчера в 21:54
  • Еще
ezomm, Спасибо за разбор! По сути, мой Confidence Score — это и есть попытка оцифровать силу того самого «заходного» импульса. Про объем согласен на 100%: в модели это ключевой фильтр, без которого всё остальное — просто шум. Рад, что математика и классика в итоге смотрят в одну сторону
avatar
AEMMtrader
  • Вчера в 21:42
  • Еще
svgr, Математическое ожидание микро-событий (H1) статистически не обязано идеально вписываться в границы математического ожидания макро-событий (H4). Это как спросить двух разных аналитиков: один прогнозирует среднюю температуру на завтра (H1), а второй — климатический тренд на месяц (H4). Их графики не совпадут пик-в-пик, потому что они оценивают разные горизонты риска.
Если бы мы жестко привязали генерацию H4 к расчетам H1, то любая случайная ошибка на микро-уровне каскадом ломала бы весь глобальный макро-прогноз (эффект бабочки). Независимость моделей — это осознанное архитектурное решение. Оно позволяет нам получать честное «второе мнение» от алгоритма, оценивая вероятности на разных горизонтах, а не рисовать визуально идеальную, но математически несостоятельную картинку будущего.
avatar
AEMMtrader
  • Вчера в 21:36
  • Еще
svgr, отличное замечание, спасибо за внимательность. Вы правы: на исторических данных свечи H4 жестко формируются из H1, и геометрически меньший таймфрейм обязан входить в бóльший. Но когда речь заходит о нашем прогнозировании, этот геометрический закон перестает работать, и вот почему:
Алгоритм не генерирует единую «потиковую» ленту будущего, из которой потом нарезаются свечи разных таймфреймов. Если бы мы делали так, это была бы подгонка.
В AEMMtrader прогнозирование H1 и H4 — это две абсолютно независимые ML-модели, которые ничего не знают друг о друге:
Модель H1 обучена на своем датасете, со своим вектором фичей и своей микро-волатильностью.
Модель H4 обучена на макро-движениях и совершенно других распределениях шума.
Каждая из этих моделей независимо прогоняет свои 30 симуляций Монте-Карло. То, что вы видите на графике в виде прогнозных свечей — это усредненное математическое ожидание этих симуляций.
avatar
AEMMtrader
  • Вчера в 21:34
  • Еще
AEMMtrader, подмешанный хаос? Интересное выражение.Конкретно мусорными свечами можно считать внутренние свечи… коррекции с меньшим объемом. Тогда фрактал Эллиота из 8 волн превращается в 5(4) свечную конструкцию типа 1-3-5-а-с.
avatar
ezomm
  • Вчера в 20:35
  • Еще
AEMMtrader, я использовал проги ВА Эллиота типа EWA 6.0 и др до 2007г Они выдавали сотни вар-в с разными вероятностями. Со временем я сам стал читать график фракталами(свечной график) и волнами.Беда всех индюков- период.Если поставить в индюк формулу расчета периода, то индюк заработает.Главное — прогнозы и вероятности не нужны.Надо считать силу заходного( для сделки) фрактала (читать фрактал). Это 1 и 2 волны импульса(ПП правое плечо паттерна ГиП).От этой силы считать участие в сделке. Сила Ф зависит от тайма, размера Ф в кол-ве свечей и объема. Далее вход в ПП правое плечо СЛосс и защита прибыли ( убыток или безубыток ).Чем меньше прибыли защищаем, тем долее мы в сделке.
Торгуем только 2 шаг тренда=3 волна  импульса.Остальные 4 = информация о будущей сделке.
Мораль -торгуем фракталы из свечей.Но вход в свечной через ВА Эллиота. Правильный прогноз ниже. Вернее 2 прогноза — вверх, вниз .
Нужен правильный объем.Без него торгуем частицы газа.

Рекомендую книгу Патрик Микула- ..5 новых техник Эндрюса.
avatar
ezomm
  • Вчера в 20:38
  • Еще
AEMMtrader, всё было наоборот для H1 и H4. Первый показывал вниз, как и на картинке в топике для дней.
Возражение же в том, что свечи прогнозов для H1 и H4 вообще никак не пересекаются, что не логично. Более крупный должен как-то содержать более мелкий хотя бы в виде теней. Коли они в разные стороны идут.
А так веры нет, кажется, что принципы вычислений прогнозов весьма умозрительны и далеки от реальности.
avatar
svgr
  • Вчера в 20:23
  • Еще
+1
Replikant_mih, Абсолютно верно, чудес не бывает. Работает жесткое правило: Garbage In — Garbage Out. Симуляция Монте-Карло берет базовый вектор предсказания (mu) из XGBoost. Если бустинг переобучился на истории и выдает кривое матожидание, то Монте-Карло просто нарисует 30 красивых путей вокруг изначально неверного направления. Монте-Карло не создает торговый «эдж» (преимущество) из воздуха. Эдж создается исключительно на этапе подготовки данных (Feature Engineering) и борьбы со стационарностью. Задача Монте-Карло — другая. Это риск-менеджер. Оно спасает не от плохой модели, а от излишней «самоуверенности» хорошей модели в моменты сильного рыночного шума (когда дисперсия убивает любой сигнал).
avatar
AEMMtrader
  • Вчера в 19:49
  • Еще
Replikant_mih, Верно. Тело прогнозной свечи (направление и цены открытия/закрытия) — это действительно усредненная траектория (Mean Path), то есть математическое ожидание от всех 30 симуляций.

А вот тени (хвосты) свечей алгоритм достраивает отдельно. Он берет текущую дисперсию (насколько широко разлетелись эти 30 путей) и исторический показатель ATR (Average True Range). То есть мы берем «скелет» из матожидания и «навешиваем» на него историческую волатильность в виде теней. Сами 30 симуляций нужны нам в первую очередь для расчета Confidence Score — чтобы понять, какой процент из этих путей в итоге пробил текущую цену, несмотря на весь подмешанный хаос
avatar
AEMMtrader
  • Вчера в 19:47
  • Еще
svgr, Наоборот, это доказывает, что модель видит рынок адекватно, а не подгоняет данные. Рынок фрактален, и таймфреймы существуют в разных фазах. Нисходящий тренд на H4 (макро) состоит из серии локальных падений и откатов на H1 (микро).

Если система показывает сигнал SELL на H4 (глобальное падение) и BUY на H1 (локальный откат) — это не баг, это классическая рыночная механика. Более того, для трейдера это идеальный сетап: мы видим, что глобально рынок давит вниз, но прямо сейчас (на H1) идет коррекция, на которой можно зайти в шорт по более выгодной цене. Противоречие компрометировало бы подход, если бы мы искали Грааль, который обещает рост везде и сразу. Но мы ищем вероятности, а вероятность отката внутри тренда — это норма
avatar
AEMMtrader
  • Вчера в 19:44
  • Еще

 Идея да, интересная.

Если модель переобучена или в ней нет эджа, такое монтекарливание её же все равно не спасет, я правильно понимаю?

avatar
Replikant_mih
  • Вчера в 15:54
  • Еще
График справа это что-то типа «матожидания» от всех нагенеренных монтекарл? Или часть нагенеренного иде в размер хвостов, часть выливается в сами цены?
avatar
Replikant_mih
  • Вчера в 15:52
  • Еще
 И то, что H1 и H4 противоречат друг другу, не компрометирует ли подход?
avatar
svgr
  • Вчера в 15:44
  • Еще
Видимо реализованы правильные мысли. Основу для прогнозов можно обсуждать.
Пока не удалось дождаться окончания Loading… Сколько ожидать?
Upd.
Как и подозревал, дело в использовании сервисом пакетов.
Прогнозирует 78000 по биткоину. Подождём. По ощущениям как первая цель снижения.
avatar
svgr
  • Вчера в 15:40
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:

полезные записи за 24 часа

★11 38 ИИ в трейдинге: где на самом деле лежат деньги
★10 2 Свежая 5.05.26 таблица с корпоративными облигациями
★7 8 Попытка обыграть индекс полной доходности Московской биржи
★6 220 Ждём введение военного положения
★4 2 Газпром (GAZP). Отчет 2025. Перспективы. Дивиденды.
★4 3 Газпром отчитался за 2025 г. — скорректированная прибыль снизилась, дивидендов не стоит ожидать из-за инвестиций и процентам по долгам. Перспективы?
★3 16 "Будет лучше. Обещаю!" - Что сказал финансовый директор СибАвтоТранса за 17 месяцев до дефолта.
★3 1 Инвесторы опять ждут подвоха: 197,8 трлн. рублей оборота — это иллюзия атктивности. Смотрите на график
★3 7 Почему умные люди принимают глупые решения?
★3 10 Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?
+161 16 "Будет лучше. Обещаю!" - Что сказал финансовый директор СибАвтоТранса за 17 месяцев до дефолта.
+122 10 Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?
+121 21 Азия. Вторник.
+121 220 Ждём введение военного положения
+85 43 Блюдо дня для успешного трейдинга и инвестиций: ПЛОВ....
+84 38 ИИ в трейдинге: где на самом деле лежат деньги
+83 106 Индекс МБ сегодня
+83 24 Какие акции растут в 2026 году
+73 26 ❗️Опасное положение у индекса Московской биржи
+66 26 Вернулся из Китая, где побывал в 10 городах

самые обсуждаемые сегодня

220к Ждём введение военного положения
106к Индекс МБ сегодня
63к Метод Геллы. Нагнетают. (GOLD)
39к Российский рынок уже не спасти, даже не пытайтесь
38к ИИ в трейдинге: где на самом деле лежат деньги
34к Россия резко снижает добычу нефти. Ущерб от консервации скважин.
33к Пара вопросов вчера было на трансляции, отвечу тут:
30к 💸 Сбережения россиян: почему слухи о заморозке вкладов становятся всё настойчивее
26к Вернулся из Китая, где побывал в 10 городах
24к Как выглядит гениальная инвестиционная идея
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн