Привет, смартлабовцы! Я бэкенд-разработчик (Python) и, как многие здесь, прошел классический путь алготрейдера: поверил в магию индикаторов -> написал бота -> слил часть депозита на реале -> задумался, что я делаю не так.
Сегодня хочу поделиться своей попыткой математически приручить рыночный хаос. Спойлер: Грааля нет. Но есть способ уйти от угадывания точной цены к нормальному расчету вероятностей, который спасает от тупых входов в рынок.
Иллюзия точного прогноза
Когда прогер приходит на биржу, он думает: «Сейчас скормлю котировки за 10 лет в XGBoost или нейросеть, и она скажет мне цену на завтра». На истории всё выглядит потрясающе. На реальном рынке выходит Пауэлл, или крупный игрок кидает объем по рынку — и ваш детерминированный прогноз летит в трубу.
Рынок — это хаос. Прогнозировать одну конкретную цену (например, что завтра евро будет стоить 1.0850) — это математическое самоубийство. Нам нужно оценивать распределение вероятностей.
Метод Монте-Карло и 30 параллельных реальностей
Авто-репост. Читать в блоге >>>
