Дивергенция — один из самых старых и надежных разворотных паттернов. Но давайте честно: искать её руками на графиках — это адская рутина. Ты либо часами пялишься в монитор, перекликивая десятки активов на разных таймфреймах, либо в итоге заходишь, когда цена уже давно ушла.

Как разработчику и трейдеру я решил алгоритмизировать процесс поиска расхождений цены и осцилляторов (MACD, RSI, CCI, Stochastic и др.) и свел все данные в единый дашборд.

Алгоритм работает на сервере в фоновом режиме, непрерывно сканирует рынки и выдает готовую выжимку сигналов. Никаких эмоций — только математика.

Как это выглядит изнутри (сводная таблица):

Вместо хаоса из графиков я сделал структурированную таблицу. Главные фичи, которые сильно упростили мне жизнь:

• Все рынки в одном окне: Скрининг идет параллельно по Форексу, Крипте, Сырью и Металлам.

• Возраст сигнала: Алгоритм показывает, сколько баров назад сформировалась дивергенция. Сразу видно: это свежий сигнал, или поезд уже ушел.

Привет, смартлабовцы! Я бэкенд-разработчик (Python) и, как многие здесь, прошел классический путь алготрейдера: поверил в магию индикаторов -> написал бота -> слил часть депозита на реале -> задумался, что я делаю не так.

Сегодня хочу поделиться своей попыткой математически приручить рыночный хаос. Спойлер: Грааля нет. Но есть способ уйти от угадывания точной цены к нормальному расчету вероятностей, который спасает от тупых входов в рынок.

Иллюзия точного прогноза

Когда прогер приходит на биржу, он думает: «Сейчас скормлю котировки за 10 лет в XGBoost или нейросеть, и она скажет мне цену на завтра». На истории всё выглядит потрясающе. На реальном рынке выходит Пауэлл, или крупный игрок кидает объем по рынку — и ваш детерминированный прогноз летит в трубу.

Рынок — это хаос. Прогнозировать одну конкретную цену (например, что завтра евро будет стоить 1.0850) — это математическое самоубийство. Нам нужно оценивать распределение вероятностей.

Метод Монте-Карло и 30 параллельных реальностей