Пока у меня тут в процессе немного убыточная сделка, которая хочет идти вверх, но не может, решил написать топик.
В топике нет ответа - Как играть и выигрывать на бирже? Это, как вы сами видите, вопрос.
Мы с вами слышали (или знаем), что 90-95% участников торгов в итоге проигрывают. Я некогда моделировал процесс торговли на бирже на случайном блуждании (СБ), и получил в итоге все те же 90% проигравших. Проигравшими считались в том числе и те, кто в итоге, как минимум, не выиграл ничего или имел незначительную прибыль на интервале теста. Если бы тест был подлиннее, возможно и получились бы те самые 95%.
Но, вообще, интересное совпадение — и на бирже и на СБ в проигрыше оказывается одинаковое количество игроков.
О чем это говорит? А о том, что никаких явных закономерностей на бирже не существует. Если бы они были (типа, 2+2 =4), они давно бы были выявлены и использовались бы повсеместно. Кроме того, никакая теория вероятностей и мат статистика (ТВиМС) их прямыми методами выявить не в состоянии, как бы не старалась.

( Читать дальше )

Вполне академическое такое название топика.) И ни к чему не обязывает.)
Где входить — это исключительно ваше дело. Интуитивно понятно, что входить лучше ближе к минимуму при развороте.
Как выходить — это интересный вопрос.) Трейлинг-стоп, в общем, не особо катит — обычно его выбивает при первом же откате. Увеличение трейлинга обычно ни к чему не приводит. Всякие модификации трейлинга тоже не особо рулят, как его не крути. От инструмента, разумеется, много зависит, на некоторых и трейлинг может нормально работать.
Пожалуй, лучше фикс тейка трудно что-либо придумать. Определим его с помощью искусственного интелекта (шутка) обычного оптимизатора. Ход котировок от минимума до максимума примерно одинаков, можно работать.
Загружаем нашу ТС в оптимизатор и ищем величину тейка для максимизации профита. Получается вполне неплохо.
В качестве примера покажу результат оптимизации ТС для фиксированного тейка.

Тест на интервале 3 месяца.
По х — номер сделки, по у — профит в пунктах инструмента. Какой конкретно инструмент — эт не помню, для многих инструментов такие оптимизации и тесты делал.

( Читать дальше )

Я вообще делаю все сделки неожиданно для самого себя, от случая к случаю, при условии, что есть время и настроение. За почти год что-то около 20-ти сделок. Надо отметить, что все сделки в плюс. Ну, может, одна была в небольшой минус, но это не точно, может и не было — дневников не веду, сделки не записываю, играю без какой-либо системы.
В общем, я даже трейдером себя назвать не могу — что это за трейдер, играющий когда придется и как придется.) Однако, что самое интересное, результаты в %% оч неплохие, равные или даже превышающие результаты многих гуру Смарт-Лаба. Ну, а объемы вполне масштабируются до уровня этих самых гуру.)
Не, я не к тому, что я велик и ужасен, а к тому, что что это за гуру такие, если их профессиональные результаты сравнимы с результатами людей, трейдингом практически не занимающимися? Интересный такой вопрос.))
А, да, сделку показать обещал. Вот она, еще тепленькая, прямо из под курочки. Около месяца вообще сделок не делал и даже котировками не интересовался.

Объясните мне, дураку, что есть тренд? Ведь, часто читаю на СЛ — тренд начался, сейчас мы в тренде, тренд закончился, а также — трендовая торговля, контртрендовая торговля. Как торговля вообще может быть контртрендовой? Не понимаю я этого. Ну никак, не понимаю.
Ну, вот, падает инструмент, мы его покупаем. Зачем, спрашивается? Надеемся, что он будет расти, и тренд изменится на противоположный, а иначе как? Но это, разве, контртренд? Это опять по тренду, но предполагаемому в будущем. Так вся торговля активами основана на предполагаемом будущем. Тогда какой такой контртренд?
Да и сам тренд, что это такое? Если по классике, то тренд — это преимущественное направление движения на заданном интервале времени. Если по простому, без наукообразия, соединяем две точки, А и Б, и смотрим наклон. Как это двигалось внутри интервала вообще никого не интересует.
На заданном интервале времени. Тогда 1 минута — это тренд? А 10 минут? А час или 4 часа, а сутки — это уже тренд или еще нет?
Вот, на СЛ говорят — нисходящий тренд, а я как-то играю лонг и еще и иногда умудряюсь прибыль получать, на нисходящем тренде. Это вообще возможно? Не, невозможно, если точка Б ниже точки А.

( Читать дальше )

А результат — ноль. Как было 90-95% лузеров, так и осталось. Как научиться дифф уравнения решать, так большинство понимает, а как купить дешевле-продать дороже — ну никак. Курсы для них организуют, бесплатные, сама Мосбиржа. И все равно никак. Тупые что-ль все? Нет, не похоже, многие институты окончили, науки превзошли. И все равно никак. Учебники по ТА прочитали — вообще фигня, все на уровне примитивов. И опять никак. Ну, че за дела? Не, че-то здесь не то.
Рискну предположить. А, может, нет никакой науки трейдинга, может, вообще учиться нечему. Может, отсутствует сам предмет обучения?
Или… Ну, это я вообще даже предполагать не буду, это, уж, слишком.

Секрет оч прост, рисковать только уже выигранными деньгами.
Попробуйте, сами убедитесь.)

Последнее время на СЛ достаточно регулярно встречаются темы об оптимальных тейках и стопах. Про тейки все оч просто, вместо того, чтобы следить за сделкой, включаем оптимизатор и находим оптимальный размер тейка, максимизирующий прибыль — его всегда и ставим. Ну, а стопы, сколько себя помню, я ставил считанные разы, ну, и срабатывали они считанные разы. Потому, можно считать, что я всегда играл без стопов. Ну, это как бы было на интуитивном уровне. Последнее время, уже почти год, это уже уровень системы. Однако четкое и однозначное представление о ненужности стопов сложилось всего несколько месяцев назад.
Сами посудите, если рынок (инструмент) стабильно растет или колеблется в некотором интервале цен, то для лонгов стопы явно не нужны — раньше или позже цена придет к желаемому уровню. Если же рынок падает или колеблется, то стопы абсолютно не нужны для шортов — сделка сама рано или поздно нарулится в плюс, а как там она двигалась в промежутке между открытием и закрытием, абсолютно без разницы.

( Читать дальше )

Некоторые (не будем называть имен) регулярно пишут итоги за месяц. Решил улучшить эту традицию и подвести итоги за полмесяца. Собственно, ничего, кроме «зазнайства и бахвальства», как выразился кто-то на СЛ. Ну, хоть так, раньше и хвалиться было особо нечем. А сейчас, предварительно, уже есть чем.
Так, и чем бум бахвалиться и зазнаиться?  Тем, что пару недель назад у меня наконец-то получилась рабочая модель ТС. Автомат для нее еще только собирается писаться, но по ТС можно попробовать играть руками, что я и начал делать. Конечно, все не то и не так, как делал бы автомат, но я и не готов круглосуточно пялиться в монитор. Потому сделки пропускаются, входы в сделки получаются не там где нужно, ну, и прочие радости ручной работы. Но в целом результат есть, и вот он, за две недели:


Это картинка профита моего счета от биржи за две недели.
Пока, чтобы не рисковать, сделки небольшого объема, да и самих сделок всего несколько. По самим сделкам результат хороший, а по счету за эти две недели набежало всего-то плюс 2%. А, ведь, мог бы, если бы верил в себя и не замечал препятствий.

( Читать дальше )

Прочитал топик уважаемого wistopus — smart-lab.ru/blog/1100737.php  и решил вставить свои 5 копеек.
Итак, работающая стратегия
Р = 1.5С(0) — 2С(-1) + 0.5С(-2), где С(0) — клозе текщей свечи, С(-1) — предыдущей свечи, С(-2) — предпредыдущей свечи.
Если Р > const1 входим в лонг на открытии следующей свечи,
если P< -const2 входим в шорт на начале следующей свечи.
const1 и const2 подбираются, либо вручную, либо оптимизацией.
Когда закрываться, сами решите, для начала можно попробовать на окончании свечи, на которой вошли в лонг-шорт.
На всех ТФ не проверял, но на некоторых стратегия работает. Ничего вы, конечно, на этом не заработаете, но кривая прибыли скорее всего будет красивая.)

Оч многие ищут вдохновения в книгах Баффетов и прочих миллионэров. Это совершенно бессмысленное занятие. Они забывают народную мудрость: 
Деньги к деньгам идут. © 
И это не просто наблюдение, а доказанный факт.
Приведу простой пример. Вы сели играть в карты (орлянку и пр., без разницы.) с миллионером. Допустим, у вас 1000 баксов.Шансы на единичный выигрыш одинаковы, все по честному. Кто из вас выиграет?
Ответ очевиден — выиграет миллионер. У вас шансов нет.
В инвестициях/трейдинге и прочих играх все аналогично.
Вот, собственно, и весь секрет успеха, что бы они там в своих книгах не писали.
Это, в общем, уже давно доказанный факт и в дополнительных пояснениях, думаю, он не нуждается.