Уже давно собираюсь начать разработку новой стратегии с новыми элементам анализа, но, в общем, пока не к спеху. Где-то через неделю-две попробую начать. В общем, я уже ни шатко-ни валко начал подготовительные работы. Получится из этого что нибудь или нет, пока не знаю. Увижу, что не получается, брошу.
Стратегия будет разрабатываться, моделироваться и тестироваться на Python. При удачном исходе будет перенесена в DLL C++. Ну, а нет, так нет — их много было неудачных.
Возникла идея публиковать по ходу пьесы тесты графика доходности на СЛ. Всякие ваши эквити, шарпы и прочие критерии мне без разницы — я этим не пользуюсь — считайте сами, если захотите.
Что вы увидите — только графики доходности в ходе развития модели, от первых, и если повезёт, до последних, возможно, чего-то реально стоящих. Займет это, я полагаю, около 2-3-х месяцев
Но, и, оч возможно, стратегия будет брошена, если выяснится, что гипотезы не оправдались, или она не даёт преимущества перед предыдущими стратегиями.
Саму стратегию, вы, разумеется, в любом случае не увидите. И,, хотя многие ее элементы были описаны в моих топиках, сами по себе они мало что значат.
Интересно вам посмотреть эволюцию графика доходности по ходу разработки стратегии?
Интересно — ставьте плюсы, пишите комменты. Неинтересно — проходите мимо. А я по результатам решу, стоит тратить время и этим заниматься, или ну его.

Единственная стратегия на рынке: купи дешево, продай дорого. Других не существует. Вопрос только в определении: где дешево, а где дорого.© 

Эта крылатая фраза написана в моем профиле. Если хозяин не найдется, считаю своей.

Цена актива и ее изменения определяются групповым поведением участников торгов. Если посмотреть на график любого рыночного актива в любом масштабе, то мы увидим, что кривая имеет явный волнообразный характер. Дно волны — это, по мнению коллективного разума, дешево. Гребень волны — это дорого.
Для большего впечатления можно провести на графике пресловутый ЗигЗаг, на котором мы совсем четко увидим максимумы и минимумы, где нужно было покупать, а где продавать. При этом настройки ЗигЗага не имеют никакакого значения. Все тоже самое мы увидим при любых настройках. Только при одних настройках ЗигЗага сделки будут частыми и продолжаться 15-30 минут, при других от 30 минут до нескольких часов, а при третьих могут продолжаться и несколько дней. Выбирай по вкусу, и работай.

Недели две назад обещал ответить нашему коллеге на вопрос и написать на эту тему топик. Отвечаю и пишу.

Итак, нам пришла в голову просто бесподобная и очень простая идея Грааля. Мы имеем всего два индикатора с параметрами х1 и х2 соответственно. Их состояние описывается вектором X = [x1,x2], и в некоторой области Gv подмножества Х и находится наш Грааль, многие сделки в этой области в плюс. По крайней мере, мы так предполагаем, хотя где находится эта область и есть ли она вообще, эта Gv представляем весьма приблизительно, и мы, разумеется, хотели бы это выяснить. Рис.1.

В пространстве состояний X мы ограничили область нашего видения Грааля областью Gv, и в нее даже попал кусок настоящего Грааля G.
Запускаем оптимизацию системы по прибыли, положение и параметры области Gv меняются таким образом, что оптимизатор находит и выделяет настоящий Грааль G областью Gr в пространстве X.
Торговая система готова к употреблению.