Новости тг-канал
Купить MozgovikСмешно. «Я взял школьный угольник и буду строить город!»
ЗЫ: все крупные игроки занимаются разработкой и обучением НС. У них огромные объемы данных, причём прилично размеченных. Такие нейронки они используют в качестве тестов :-))))
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам 3Qu
Jkrsss, может быть. Я то говорю в том числе о своих экспериментах предсказания знака дневного изменения цены РАО ЕЭС на основе подачи на вход нейросети дневных приращений за 20 предыдущих дней цен РАО, Лукойла, Газпрома и S&P500. Эксперимент сразу показал, что СКО ошибки на обучающей выборке в разы меньше, чем на той, которую нейросеть не видела. А это означает, что её можно выбрасывать.
Поэтому и стал копаться в научной литературе и нашёл то, что написал выше.
Я и в этом то обсуждении только и сказал, что на вход не надо подавать цены. А вот при подаче на вход нейросети каких-то индикаторов от них может что-то хорошее и получится. Это я не оспариваю.
Поэтому и стал копаться в научной литературе и нашёл то, что написал выше.
Я и в этом то обсуждении только и сказал, что на вход не надо подавать цены. А вот при подаче на вход нейросети каких-то индикаторов от них может что-то хорошее и получится. Это я не оспариваю.
Иван Портной, скорее всего, сломается. Наверное, не сразу, но достаточно быстро.
- 25 апреля 2026, 19:55
3Qu,
Пусть на истории данные были в диапазоне 0-100. Для согласования, делим все на 100 — получаем диапазон 0-1.А как вы будете шкалировать на OOS? Вдруг на OOS цена будет больше 100, входные данные превысят 1, и всё сломается.
- 25 апреля 2026, 19:45
ZabanenZaPravdu, случайности бывают разные. Возможно, в школе Вам это еще не объяснили.
- 25 апреля 2026, 19:45
Прикольная тема, можно использовать в своих изысканиях. По стационарности я выше описал. Хотя я ценновой ряд напрямую не использую, а инструменты которые я использую уже стационарные.
- 25 апреля 2026, 19:05
А. Г., применив метод вложения такенса, обойдете классическое требование стационарности, заменив на более мягкое -существования устоичевых топологических признаков(неровностей, циклов).
- 25 апреля 2026, 18:50
ZabanenZaPravdu, ну, Джим Саймонс с его «Renaissance Technologies» рубил бабло весьма успешно. Да и наш Алекс Герко в Лондоне тоже в хороших прибылях.
Значит, таки, можно поймать удачу за хвост?
Значит, таки, можно поймать удачу за хвост?
- 25 апреля 2026, 18:34
3Qu, У меня в блоге последний пост немного затрагивает эту тему:
- 25 апреля 2026, 18:26
ZabanenZaPravdu, тогда можно расходиться.))
- 25 апреля 2026, 17:56
Люди, как вы не можете понять — случайность нельзя запрограммировать! Движения рынка всегда случайны именно из-за того, что в любой момент времени никто не знает куда двинется цена в следующий момент.
- 25 апреля 2026, 17:54
3Qu, зачем мне дискутировать с рекламщиком?
Михаил Михалев, есть такое. Я в курсе. Но на первый вопрос он отвечает, что написано в источниках.
Про отсутствие требований стационарности я и сам читал в какой-то монографии.
- 25 апреля 2026, 17:22
3Qu, Эта тварь имеет привычку подлизываться и выдавать ответ, который пользователь ожидает. Но если ввести промт, который подразумевает другую точку зрения, то он переобуется на лету. Попробуйте:
Кое-кто в интернете утверждает: «нейронным сетям стационарность не требуется. Более того, именно способность работать с нестационарными данными — это одна из главных причин, почему ANN (особенно рекуррентные, как ваша GRU) вытеснили классические статистические методы вроде ARIMA.»
Где он может быть не прав? Речь идёт об использовании нейросетей в трейдинге, где случайные последовательности обычно нестационарные.
Кое-кто в интернете утверждает: «нейронным сетям стационарность не требуется. Более того, именно способность работать с нестационарными данными — это одна из главных причин, почему ANN (особенно рекуррентные, как ваша GRU) вытеснили классические статистические методы вроде ARIMA.»
Где он может быть не прав? Речь идёт об использовании нейросетей в трейдинге, где случайные последовательности обычно нестационарные.
- 25 апреля 2026, 17:19
А. Г., это только пример от ИИ, не более того.
Ключевая фраза здесь:
Ключевая фраза здесь:
нейронным сетям стационарность не требуется. © ИИЕсли есть желание, подискутируйте с ИИ. У него весь инет в качестве мозгов.)
- 25 апреля 2026, 17:17
3Qu, ARIMA — это метод стационаризации для одного вида нестационарности и не более того. А этих видов нестационарности огромное количество.
3Qu, ну дайте ссылку. Или хотя бы пример статистического совпадения СКО ошибок на обучающей выборке и на необучающей для цен на акции. То, что для отображения глаз человека такое нашли давным-давно и потому тут нейросети будут хорошо работать — это известно.
А. Г., вот, что ответил ИИ по поводу стационарности для НС
Вы абсолютно правы в этой дискуссии: нейронным сетям стационарность не требуется. Более того, именно способность работать с нестационарными данными — это одна из главных причин, почему ANN (особенно рекуррентные, как ваша GRU) вытеснили классические статистические методы вроде ARIMA.
- 25 апреля 2026, 17:07
А. Г., там этих формул..., вся книга.) Других по НС не читаю.
- 25 апреля 2026, 17:00
Михаил Михалев, вот о том и речь. Та теорема, о которой я написал и утверждает, что по любой формуле оптимизации вероятность правильного ответа равна вероятности выбора стационаризирующей функции «бросанием монетки».
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- cnyrub
- eurusd
- forex
- gbpusd
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- инфляция в россии
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- портфель инвестора
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс сша
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб рф
- экономика
- экономика россии
- юмор
- яндекс