Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Приближаемся к продакшен-реди версии. Около нового года можно будет об этом говорить, поэтому фокус смещается на инструкции и удобство работы с проектом для начинающих.

Мега-ГАЙД по OsEngine, алготрейдингу и программированию.

Сам ГАЙД здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Он делается для того, чтобы было удобно и быстро искать всё в одном месте. Вся информация по алготрейдингу и созданию торговых роботов, которая Вам может понадобиться в одном месте.

Новое за месяц:

1. Пример. Таблица в окне параметров 2. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1056626.php
2. Стандартные настройки коннектора в OsEngine. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057253.php
3. Видео. Конвертеры свечей. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057628.php
4. Пример. Логирование информации из робота. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057708.php
5. Видео. Обзор тестера. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057875.php

Сегодня будем рассматривать пример, в котором будем последовательно выходить из позиции через лимитки в рынке, выставляя лимитки одну за другой. Вход у нас будет по развороту на свечках, опирающихся на волатильность (через ATR).

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Приглашаю всех алготрейдеров из нашего (и не нашего) сообщества прийти в гости. Наговоримся и насмотримся друг на друга за весь прошлый год.

Собираюсь посетить данное мероприятие в качестве гостя моих друзей из АЛОР грузчика стоек с телевизорами и выставочного стенда АЛОР брокера. Буду весь день у их стойки.

Попробуем как-нибудь там развлечься с Вами. Водку мне, правда, проносить строго запретили… Поэтому придётся крепко поразмыслить, что там делать целый день…

Мы пока обсуждаем, что там точно у стенда будет. Обсуждаем конкурсы, в том числе и разыгрывать Symphony (https://vk.com/video-195406323_456239042?ref_domain=o-s-a) возможно будем. Обсуждаем розыгрыш призов поменьше, вроде вводного курса по OsEngine и Арбитражам. Обсуждаем возможный «Нетворкинг» для алготрейдеров отдельный, ибо мне думается, что несколько десятков человек таки придут, и возможно нам надо завалиться в бар с караоке место потише, чем «Ультралакшериресторанопати Тимофея». Ну и возможно, будут другие маленькие прелести. Об этом буду по ходу утверждения писать.

Сегодня будем рассматривать пример, в котором будем докупать актив, когда он идёт в сторону нашей позиции, и усредняться на откате. Делать это будем при помощи докупки актива в текущую позицию. Методами BuyAtMarketToPosition и SellAtMarketToPosition.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

В некоторых типах торговых алгоритмов при перезапуске тестера нужно обнулять переменные или массивы. Это нужно в довольно редких случаях, но Вы должны знать, как это делать. В этом посте посмотрим пример, в котором это реализовано.

1. Идём в пример PriceChannelScreenerOnIndexVolatility.

Он писался для лекций по стадиям волатильности и в нём есть переменные, которые нужно сбрасывать в начале теста, и робот довольно сложный…

На ГитХаб это здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

В проекте это здесь:

Бывают случаи, когда для роботов надо сохранять ленту сделок. Иногда без этого не обойтись. Между тем, это опасно и требует постоянного внимания.

Посмотрим на то, как это делать не надо. И несколько советов о том, как делать это правильно. Для терминала OsEngine.

Часто при внесении изменений в проект возникает ситуация, когда ваши изменения могут конфликтовать с обновлениями в главном репозитории проекта. Это происходит тогда, когда главный репозиторий успел обновиться уже после того как вы внесли свой новый код. Как автоматически избегать подобной проблемы рассказываем в новом видео для программистов.


VK Видео:


RuTube: 

Видеообзор функционала выставления наклонных и горизонтальных уровней, по которым можно входить и выходить из позиций. 


VK Видео:


RuTube:

Сегодня рассмотрим пример того, как можно усредняться через отложенные ордера на открытие других позиций.

Данный тип усреднения позволяет в полной мере тестировать торговую логику робота на свечных данных, т.к. использует заявки на усреднение типа BuyAtStop и SellAtStop.

Сегодня рассмотрим пример того, как можно выставлять несколько ордеров на закрытие по позиции одновременно. Делать это будем через открытие нескольких позиций на входе.

Напоминаем, что архитектура OsEngine запрещает выставлять на рынок больше одного лимитного ордера на закрытие по позиции за раз, и при помощи такой конструкции можно это ограничение обойти.