Продолжаем разговор про то, как присоединиться к нашей команде алготрейдеров.

Сегодня поговорим о том, что нужно подготовить, прежде чем писать нам, и куда собственно писать.

Это серия постов «Алго-лифт»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

1. Базовые вещи. Для понимания.

Список обязательных вещей:

1. Ты – гражданин Российской федерации, постоянно проживающий в РФ.
2. Никакой анонимности друг перед другом с первой минуты.
3. Анонимность нашего общения для всех остальных. До первого созвона нужно будет подписать договор об обработке персональных данных и договор о неразглашении, для чего выслать нам свой паспорт, СНИЛС, ИНН.

2. Резюме техническое. Документ 1.

Смысл документа: описать технические особенности платформы, в которой осуществляется тестирование и торговля.

Тестирование алгоритма:

1. Язык программирования.
2. Если это Ваша личная разработка:
   1. Сколько лет разрабатывается.
   2. Размер в строках кода и в кол-ве классов. Можно примерно.

Закончили автоматизацию скачивания исторических данных с FTP сервера биржи Binance. Из интересного, лента сделок с этого типа коннектора качается примерно в 100 раз быстрее, чем через торговый коннектор к Binance. Плюс данное подключение не требует регистрации.

Разбираемся с тем, как это работает.

Скачивание исторических данных с помощью коннектора BinanceData.

Через коннектор BinanceData доступно скачивание тиков и свечных данных по криптовалютным парам биржи Binance.

Для использования коннектора не требуется регистрация на бирже.

Исторические данные доступны с момента начала торгов на бирже Binance, то есть с августа 2017 года.

Для запуска коннектора в главном меню OsEngine выбираем Дата:

Сегодня поговорим про функционирование нашего «Алго-Лифта». В схеме, как мы любим.

Поговорим об общих вещах. Как это будет устроено.

Это серия постов «Алго-лифт»: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

1. Есть актуальные рынки, под которые есть деньги, которые ждут управляющих.

Продолжаем разговор про то, как попасть в высшую лигу скоростных алготрейдеров, получить деньги в управление, найти друзей и юридическую защиту. Говорим про то, ради кого этот весь кейс изначально создавался в основном.

Про гениев-одиночек, программистов из сферы алго. Для тебя!

Хотел бы отдельно обратиться. Братиш…

Оглавление серии тут.

1. Длинная воля.

То, чем нам всем придётся на этом пути запастись, т.к. это история на много лет.

Можно начинать сейчас и завершать через год.

Поэтому спокойно запасайся чипсами и кокаколой историческими данными и изучай их. Я буду здесь, когда ты закончишь.

Что касается меня, то успешность этого проекта я буду прикидывать через 3 года и никуда не тороплюсь. Быстрого отклика на эту серию постов не жду. Понадобится очень много времени на то, чтобы я когда-то прекратил принимать людей по этому направлению. Завершённых 30 – 50 кейсов — этого может вообще не случиться никогда, поэтому время есть у каждого.

2. Россия — страна возможностей. И это – одна из них.

Друзья мои, начинаем серию статей «Алго-Лифт». В ней мы будем разговаривать про то, как при наличии хороших скоростных алгоритмов торговли безопасно получить деньги в управление и ворваться в высшую лигу алго.

Назовём мы это «Социальный лифт для алготрейдеров». Коротко: «Алго-Лифт». 

А это введение. Обзор того, что в этой серии будет. И также оглавление (оно внизу статьи).

Алготрейдерам это интересно, если они:

1. Сами разработали какие-то алгоритмы арбитража, HFT или маркет-мейкинга.
2. Уже торгуют какое-то время или только включают алгоритмы.
3. Нуждаются в команде и в «белом» получении больших капиталов в управление.
4. Нуждаются в серьёзных скидках на комиссии, т.к. алгоритмы, которые получилось найти, не могут торговать с тем, что есть в паблике для инвесторов.
5. Уже давным-давно «в теме», но настала пора менять отношения с «начальниками» на партнёрские. Про это будет отдельный пост.

1. Приоритет – арбитражи и HFT.

Сегодня поговорим про то, как пробросить Открытый интерес из коннекторов в роботов. Будем смотреть на способы, которые пробрасывают данные в свечи и ленту сделок.

Рассмотрим реализацию добавления OI в коннектор на примере Transaq Connector. Идём в проекте сюда:

Данный пример робота – большой шаг для нас всех в сторону HFT и быстрых алгоритмов. Работающая модель котировщика в 600 строк кода с работающим тестером, у которого, чтобы это стало возможным, 30 тысяч строк кода логики и математики OsEngine под капотом.

И я несказанно рад, что мы заканчиваем публичную часть нашего Гайда по Сеткам на такой ноте. Сетки – не дерьмо, как я думал пару месяцев назад, начиная делать новый слой по сеткам под давлением сообщества. По крайней мере MarketMaking сетки и возможность их выбрасывать и остановить в 20 строк кода по любому сигналу – отличное начала для алгоритмов котировщиков. Это большой прорыв!

Сегодняшний пример: GridPair.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит раздвижка с «Графика минимальных остатков от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором», которая должна пробить уровень стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выход по обратному сигналу.

Продолжаем разбираться с сетками в OsEngine. И сегодня поговорим про устаревший пример сетки.

Именно на основе данного скрипта у нас появился слой для торговли сетками, поэтому из уважения мы его удалять не будем, хотя он огромен и очень тяжёл в понимании.
 

Внутри проекта пример находиться здесь:

Поговорим сегодня про модуль «Показатели нагрузки на систему». Зачем он нужен и что там можно увидеть.

Открывается окно модуля по кнопке «Нагрузка на систему» вот здесь:

1. RAM. Оперативная память.

Первым в окне расположен модуль загрузки оперативной памяти:

Продолжаем разбираться с сетками в скринерах. Учимся маркетить инструменты не по одному, а пачками. Сегодня посмотрим пример, который выбрасывает сетки в тренд по ускорению рынка относительно усреднённой внутридневной волатильности.

Сегодняшний пример: GridScreenerAdaptiveSoldiers.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит паттерн «Три солдата», т.е. три расположенные в одну сторону свечи (растущие или падающие). Три свечи вместе должны соответствовать размеру в N % от усреднённой внутридневной волатильности, которая считается внутри робота.

Закрытие сетки происходит по двум условиям: 1) Кол-во отработанных позиций. 2) Кол-во времени жизни сетки в секундах.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridScreenerAdaptiveSoldiers. Внутри проекта это здесь: