Всем привет!

Сегодня мы переходим к знакомству с первым роботом из нашего комплекта. На этот раз в центре внимания трендовый скринер на основе полос Боллинджера. Однако базируется он не только на классическом пробое канала — в нем также используется фильтр, опирающийся на специальную таблицу раздвижек контанго и бэквордации между срочными контрактами и их базовыми активами. В теоретической части занятия я объясню логику применения этого фильтра и расскажу, как он влияет на прибыльность трендовых стратегий. Кроме того, мы детально разберем блок-схему сегодняшнего алгоритма и посмотрим на результаты его тестирования на историческом интервале с 2019 года.

Практическая часть занятия разделена на два блока. Первый блок — обязательный для всех: в нем вы вместе со мной последовательно проделаете всю необходимую работу по ручному добавлению инструментов и выставлению их настроек перед запуском скринера в торговлю. Также специально для клиентов брокера Т-Инвестиции я покажу, как проделать все это автоматически буквально в несколько кликов с помощью функции авторазвертывания бумаг в окне параметров робота.

Сегодня разберём Pivot Floor — индикатор уровней, который помогает находить ключевые зоны поддержки и сопротивления и часто используется как база для внутридневной торговли. Поговорим об истории индикатора, разберём формулы расчёта Pivot Point и уровней S1–S3, R1–R3, а также основные сигналы: пробой, отскок и пересечение центральной точки.

В практической части рассмотрим бесплатного робота CountertrendPivotFloorAndAdx — контртрендовую стратегию на связке Pivot Floor и ADX. Проверим её на исторических данных по Сбербанку и нефти на таймфрейме 15 минут с 2015 по 2026 год и проанализируем результаты.

ВК видео:

Rutube:

Привет, друзья!

Мы продолжаем цикл лекций по запуску стартового набора скринеров для фьючерсов акций на Мосбирже и переходим от теории к практике. В первой части занятия мы начнем с основ: посмотрим, где взять актуальную версию OsEngine, разберем процесс создания отдельного счета в личном кабинете Т-Инвестиций под новый комплект роботов и выпустим токен для связи нашего терминала с брокером по АПИ. Я подробно остановлюсь на всех технических нюансах и типовых ошибках, из-за которых терминал может отказываться устанавливать коннект или выставлять ордера, парализуя работу торговых алгоритмов.

Для тех, кто хочет не просто запускать готовых роботов на рекомендованных инструментах, а планирует сам анализировать пригодность активов для их отбора в торги, во второй половине видео мы подготовили продвинутый блок. Вы научитесь запускать специального робота для анализа мгновенной ликвидности, чтобы оценить целесообразность торговли определенными срочными контрактами. Это защитит вас от входа в низколиквидные фьючерсы с «пустыми» стаканами и огромным проскальзыванием. Также мы скачаем масштабный сет исторических данных по акциям и сериям фьючерсов для них с 2019 года. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и начинайте подготовку своей торговой инфраструктуры!

В этом видео поговорим о индикаторе DPO (Detrended Price Oscillator) в OsEngine. Посмотрим, в чём его отличие от классических осцилляторов и как он помогает работать с рыночными циклами без влияния тренда.

Изучаем формулу расчёта DPO, ключевые торговые сигналы (пересечение нуля, дивергенция, зоны перекупленности и перепроданности) и работу с индикатором в терминале OsEngine.

Разбираем готового бесплатного робота OverboughtOversoldDpoWithBollinger на связке DPO + Bollinger Bands: логика входа и выхода, настройка параметров, а также тесты.

ВК видео:

Rutube:

Сегодня вышла лекция про DCA (Dollar Cost Averaging), в переводе с английского — стратегия усреднения стоимости.

Это способ инвестирования в акции и другие активы по временным интервалам. Например, мы покупаем определённый объём какой-то акции раз в день, в определённый час. Таким образом, наша точка входа может быть размазана на несколько недель или месяцев.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям.
Разберём робота для DCA по времени, изучим его параметры и запустим в бой.

Пост с анонсом тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/cdca8de2-1eef-48b0-9c37-2e85d776744c/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon070526/

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

Всех приветствую!

Начинаем публикацию цикла лекций «Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов». Теперь мы переходим от скринеров акций к более сложному уровню системной торговли и начинаем работу с деривативами биржи MOEX. Этот сборник создан специально для тех, кто хочет научиться шортить рынок при помощи алгоритмов, не выплачивая брокеру ежедневную комиссию за маржинальное кредитование. При этом вам по-прежнему не нужно быть математиком или программистом. Итогом вашего обучения станет запуск полностью готового комплекта роботов с открытым исходным кодом, чья логика не сводится к банальным трендовым индикаторам, а опирается сразу на три рыночные силы. Какие? Сегодня среди прочего об этом поговорим.

В этом видео мы совершим небольшой экскурс в историю и заложим необходимый теоретический фундамент. Я расскажу, как устроены срочные контракты на Московской бирже, чем они отличаются от вечных, и какие нам нужны для торговли. Мы разберем, что такое состояния контанго и бэквордации.

В этом видео разбираем индикатор CoG (Center of Gravity Oscillator) в OsEngine. Смотрим, что такое осциллятор центра тяжести, чем он отличается от классических осцилляторов и когда его стоит применять.

Изучаем формулы расчёта CoG по шагам, торговые сигналы (пересечение линий, дивергенция, зоны перекупленности и перепроданности), добавление индикатора на график в терминале OsEngine.

Разбираем готового бесплатного робота StrategyEmaWRAndCoG на связке WilliamsRange + CoG + EMA: логика входа и выхода, настройки параметров, а также результаты тестирования.

ВК видео:

Rutube:

Друзья, привет!

В наши дни создание и запуск алгоритмов в торги может занимать буквально считаные часы, если не минуты: современные технологии предлагают множество готовых решений, и кажется, что это прямой путь к богатству. Однако эта техническая доступность создает обманчивую иллюзию простоты, которая чаще всего заканчивается быстрым сливом депозита. В десятой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы делаем выжимку из самых опасных ошибок начинающих алготрейдеров. Я расскажу, почему попытка торговать незнакомыми роботами в OsEngine обречена на провал, и объясню, с каких именно стратегий стоит начинать свой путь, чтобы не потерять весь капитал в сжатые сроки.

Кроме того, мы разберем неочевидные ловушки, способные разрушить даже качественно оптимизированную и протестированную систему. Вы узнаете, как человеческая психология ломает прибыльную статистику через «торговлю эквити». А в финале мы подробно остановимся на эффекте асимметричного рычага — на конкретных цифрах я покажу, почему злоупотребление торговыми плечами создает ситуацию, при которой скорое восстановление потерь становится математически невыполнимой задачей.

Приветствую, друзья!

После нахождения робастных параметров с помощью walk-forward или кросс-тестов вы выходите на финишную прямую перед вводом своих алгоритмов в реальные торги. Наступает время собрать всё воедино — в девятой лекции нашего цикла мы переходим к портфельному тестированию в OsEngine. Проводить изолированные проверки каждого робота по отдельности полезно, но только запуск всех алгоритмов одновременно в одном эмуляторе показывает реальную картину того, компенсируют ли они просадки друг друга и какую итоговую кривую доходности способны сгенерировать. Однако чтобы увидеть всю правду, необходимо учесть и суровые рыночные реалии, такие как налоги и брокерские комиссии за использование маржи, которые легко могут превратить прибыльную систему в убыточную.

Чтобы сделать симуляцию максимально жесткой и правдоподобной, мы добавим в наш портфель специальные сервисные алгоритмы. Я покажу, как подключить дополнительных ботов: налоговика, списывающего обязательные проценты в конце каждого года, и алгоритм учета маржи, который будет взимать плату за торговлю с плечом по тарифам брокера.

Индикатор ZigZag — один из самых наглядных инструментов технического анализа: убирает рыночный шум и выделяет ключевые экстремы, показывая реальную структуру движения цены. В видео разбираем историю индикатора, логику построения и сигналы, которые он даёт трейдеру.

В практической части добавляем индикатор ZigZag на график и запускаем тестирование бесплатного торгового робота.

ВК видео:

Rutube: