Фьючерсы как торговые инструменты позволяют брать короткие позиции и повышенные плечи без уплаты комиссий за займы брокеру, поэтому данные инструменты пользуются повышенным интересом у инвесторов в России много лет. Это выгодно!

Также фьючерсы в контексте алготрейдинга имеют такие параметры, как «контанго» и «бэквордация», формируемые из разницы между фьючерсом и его базовым активом. Данные параметры дают возможность создавать алгоритмы, ротирующие торговые инструменты по стадиям отклонения этих показателей от базового актива, что повышает прибыльность с каждой сделки для торговых систем от 20 до 50%, так что в каком-то смысле для тех, кто настроен изучать алготрейдинг всерьёз, это обязательная программа!

«Фьючерсы акций MOEX. Стартовый набор роботов» — набор роботов и завершённый подход для тестирования и торговли фьючерсами. Набор, знакомящий нашего зрителя с нюансами Фьючерсов и торговлей роботами на них.

В конце этого курса:

1) Роботы будут ротировать самые ликвидные фьючерсы на акции MOEX по стадии отклонения раздвижки, выбирая только лучшие для торговли сегодня в полностью автоматическом режиме.

В этом видео разбираем MACD Line — основную линию одного из самых известных индикаторов технического анализа. Разберёмся, как она устроена, по каким формулам считается и как её использовать в OsEngine.

Начнём с истории. Геральд Аппель создал MACD в 1979 году. Он хотел отслеживать не просто направление тренда, а то, как меняется его инерция. В основе лежит разница двух экспоненциальных скользящих средних. Разберём формулы MACD Line и Signal Line и посмотрим на основные сигналы: пересечение линий, переход через ноль и расстояние между линиями.

В практической части покажем готового бесплатного робота для OsEngine StrategySmaEmaParabolicAndMacdLine. Разберём логику стратегии и результаты тестирования на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут за период с 2015 по 2026 год.

ВК Видео:

Rutube:

Друзья, всем привет!

Максимальная доходность в алготрейдинге зависит не только от торговой логики робота, но и от того, когда именно вы его запускаете в рынок. Любой надежный алгоритм способен принести гораздо больше профита, если найти для его старта наиболее подходящее время. В шестом видео нашего обучающего цикла мы поговорим о том, как грамотно выбирать момент для включения ботов, чтобы выжимать из стратегий абсолютный максимум. Вы узнаете, что такое состояния FUD и FOMO, и как они заставляют людей совершать фатальные ошибки именно тогда, когда нужно принимать взвешенные решения о запуске роботов или пополнении счета.

Чтобы помочь вам зарабатывать больше, я разберу наглядную схему плохого запуска и объясню, как наша естественная человеческая логика часто мешает наращивать капитал. На примере реального графика эквити нашего стартового набора скринеров я отмечу на кривой доходности самые неподходящие места для старта, когда эйфория толкает на необдуманные действия, и покажу, где на самом деле находятся самые безопасные и оптимальные зоны для включения ботов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь действовать неочевидно, контролировать свои порывы и запускать стратегии вовремя!

В этом выпуске разбираем индикатор Linear Regression Line (LRLine) — статистический инструмент, который помогает определить направление движения цены за выбранный период, отсекая рыночный шум.

Разберём историю появления LRLine, формулу расчёта, а также три типа сигналов: определение тренда, пересечение линии индикатора с ценой, сигналы пересечения с другими индикаторами.

Покажем бесплатного робота для OsEngine StrategyRsiAndTwoLRMA: пересечение быстрой и медленной LRLine с фильтром по RSI. Тесты проводились на Сбербанке и нефти, таймфрейм 15 минут, период с 2015 по 2026 год.

VK Видео:

Rutube:

Привет, друзья мои!

В пятом видео нашего обучающего цикла я представляю модуль автообновления OsEngine, созданный специально (и только) для пользователей, которые торгуют встроенными роботами и роботами из папки Custom. Раньше обновление торгового терминала превращалось в долгий механический процесс: нужно было идти на GitHub, скачивать актуальный ZIP-архив, распаковывать его и вручную переносить файлы. Теперь мы полностью автоматизировали эту рутину. Автообновлятор позволяет подтягивать свежие изменения кодовой базы буквально в три клика прямо из интерфейса программы и призван сэкономить массу времени и снизить риск случайных ошибок при копировании.

На практике я продемонстрирую работу автообновлятора на удаленном сервере с запущенными скринерами. Мы подробно разберем весь процесс: посмотрим, как читать список изменений (коммитов), и обсудим главную фишку безопасности — автоматическое создание резервных копий перед каждым обновлением, что позволяет мгновенно откатиться на старую версию терминала OsEngine в случае сбоев.

Друзья мои, всем профитов!

Запуск нового алгоритма на реальном счете всегда сопровождается стрессом, особенно если вы только знакомитесь с терминалом или проверяете нестандартную торговую стратегию. Одно неверное нажатие — и можно получить убыток на ровном месте. Чтобы избавить вас от этих рисков, в четвертом видео нашего обучающего цикла мы детально разбираем работу встроенного эмулятора OsEngine. Этот режим «бумажной торговли» позволяет запускать роботов на живых котировках, собирать статистику и обкатывать идеи, вообще не рискуя собственным капиталом и не выставляя реальные позиции на биржу.

В практической части я наглядно покажу, как подключиться к Т-инвестиции из OsEngine, добавить роботов и перевести их в режим эмулятора с помощью всего одной галочки. Разберем решение главных трудностей, с которыми часто сталкиваются пользователи. Затронем выбор нужного токена у брокера, выясним, как избежать сообщения об ошибке при попытке отключить режим эмуляции с уже открытыми виртуальными позициями, и посмотрим, какие настройки для рабочего объема надо выбирать, если на вашем счете пока нет средств. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — тестируйте свои идеи абсолютно безопасно в реальном времени в режиме «бумажной торговли»!

Как понять, в тренде рынок или в боковике, и стоит ли вообще запускать трендового робота прямо сейчас? На этот вопрос отвечает индикатор VHF — Vertical Horizontal Filter.

В этом видео разбираем, как он устроен, как считается и какие сигналы даёт. А затем на практике покажем, как работает VHF в OsEngine. Примером будет бесплатный робот IntersectionTwoVwmaAndVHFilter, который торгует по пересечению двух VWMA с фильтрацией по VHF. Посмотрим, как он ведёт себя на исторических данных и что показывают результаты тестов.

VK Видео:

Rutube:

Камрады, приветствую!

Вы можете собрать идеального робота, но вся его прибыльная математика рухнет из-за одной неверной базовой настройки — неправильного тарифа. В сегодняшнем, третьем видео нашего обучающего цикла мы разбираем, почему стандартные условия обслуживания в Т-Инвестициях плохо подходят для алгоритмической торговли. Дело в том, что по умолчанию у большинства пользователей стоит базовый тариф «Инвестор» с комиссией 0,3% за сделку. Открывая позицию робот совершает сделку, и закрывая позицию робот тоже совершает сделку — в итоге он платит комиссию 0,6% на круг. Учитывая, что средняя прибыль трендовых скринеров составляет около 0,9% на позицию, брокер будет забирать львиную долю вашего дохода.

Я записал короткий гайд о том, как остановить эту скрытую утечку профита. В новом видео мы детально разберем актуальную линейку тарифов Т-Инвестиций и выясним, какие именно условия лучше всего подходят алготрейдерам. Вы узнаете, на какой тариф стоит переходить подавляющему большинству пользователей OsEngine, при каком размере депозита имеет смысл подключать премиальные условия, и где именно в личном кабинете скрывается нужный переключатель.

Друзья, привет!

В системном трейдинге критически важно, чтобы ни один лот не остался без присмотра, поэтому основа надежной торговли — это всесторонний мониторинг и полное соответствие данных в терминале и у брокера. В новом видео нашего цикла мы разбираем проблему рассинхронизации позиций между OsEngine и реальным портфелем у брокера, когда робот «видит» одни позиции, а в личном кабинете инвестора отображаются совсем другие. Мы подробно обсудим основные причины таких расхождений: от случайных ручных сделок в мобильном приложении до ошибок при обновлении софта или сбоев сервера.

Далее мы перейдем к практике и специально устроим рассинхрон прямо в работающем портфеле, чтобы научиться его лечить и быстро наводить порядок. Я продемонстрирую работу модуля сравнения позиций, который мгновенно подсвечивает ошибки, и покажу, как устранить любые расхождения: пробросить роботу виртуальную (фейковую) сделку, добавить недостающий объем к уже существующему ордеру или принудительно закрыть зависшие у брокера бумаги прямо из интерфейса OsEngine. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь возвращать свои алгоритмы в строй быстро и без потерь!

Разбираем индикатор Volume Oscillator — индикатор объёма, который показывает, усиливается движение цены или слабеет.

Пройдём путь от истории появления индикатора до формулы расчёта на основе двух скользящих средних объёма. Разберём сигналы: пересечение нуля, дивергенцию и пробой уровней.

Затем посмотрим на робота StrategyVolumeOscilatorWithPC — стратегию на связке PriceChannel и Volume Oscillator с выходом по трейлинг-стопу. Проведём тестирование на Сбербанке и нефти и посмотрим на результаты.

VK Видео:

Rutube: