РУБЛЬ. ИНДЕКС РТС. Разбор волатильности и выводы.

27 октября ЦБ РФ поднимет ставку (вероятно, на 1%).

О спокойствии на российском рынке говорит падение волатильности.
RVI («индекс страха» по РТС, аналог VIX по S&P500)

Верхний график — RVI.
Нижний график — РТС.
По дневным.
Обратите внимание на RVI в марте 2020, феврале 2022, сентябре 2022 (что такое паника).


Волатильность опционов на Si-12.23 низкая.
Т.е. участники рынка не ждут сильных движений в паре доллар/рубль.

Считаю, что разбор волатильности опционов помогает понять настроение продвинутых участников рынка.
Не призываю торговать на срочке, просто анализирую настроение участников рынка.

Построил «улыбку волатильности» по Si-12.23 (экспирация 21 12 2023)
(вывел доску опционов в EXCEL по DDE серверу и построил для ВАС график «улыбка волатильности»):


ВЫВОДЫ.
Рынок спокоен.
Значит, высокая вероятность продолжения начатых трендов.
Возможно продолжение укрепления рубля
(вероятно, это — борьба с инфляцией и подготовка к выборам 17 03 2024г.).
НИЗКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО
УЧАСТНИКИ РЫНКА ЖДУТ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДОВ.

С уважением,
Олег.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.