Блог им. OlegDubinskiy

Анализ корреляций USDRUB, IMOEX, RGBI

USDRUB
RGBI
IMOEX

Посчитал корреляции в EXCEL
Корреляция по ценам закрытия за 3 года

USDRUB и RGBI = — 0.74
USDRUB и IMOEX = + 0.75

ВЫВОДЫ

1
Доллар к рублю и индекс Мосбиржи растут вместе
2.
Доллар к рублю растёт
когда RGBI падает

1К
12 комментариев
А почему RGBI падает?))
avatar
Rationalist
Rationalist, 
ОФЗ падают на ожиданиях роста ставки
С марта ОФЗ в боковике: ждут сохранение высокой ставки
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
Олег Дубинский, если ставка останется не удобной для бизнеса, но не будет меняться то RGBI не будет стоять на месте. Даже вне ожиданий роста ставки.
avatar
Rationalist
Rationalist, 
если ЦБ будет держать ставку 21%, то RGBI. вероятно, будет в боковике
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
Олег Дубинский, если ниже 12-13% будет держать, то может быть ...
Выше 15-17% будет держать, то вряд ли будет боковик.
Помимо необходимости обслуживания, есть конкуренция за деньги и альтернатива
avatar
Rationalist
Rationalist, 
сейчас доходность длинных ОФЗ 16% годовых.
Если ставка ЦБ РФ будет снижаться, то и доходности будут снижаться, значит, RGBI будет расти
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
+1
Олег Дубинский, мы от темы долгой ставки на одном уровне ушли к — что будет если  ± ставка.
avatar
Rationalist
Rationalist, 
продолжайте Вашу мысль
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
А какая корреляция у IMOEX и RGBI по вашим расчетам?
avatar
Дмитрий Корягин
+1
Дмитрий Корягин, 
минус 0,5
по дневным, по ценам закрытия за 3 года
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
Олег Дубинский, спасибо. Активы с отрицательной корреляцией прекрасно держать в портфеле, говорят :)
avatar
Дмитрий Корягин
Дмитрий Корягин, 
для разнообразия (типа, хеджирование) ?

Только всё меняется

:)
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор

полезные записи за 24 часа

★11 40 Увеличил капитал в 4 раза за 3 года. Много это или мало?
★9 17 Размещение денежных средств.
★7 2 ⚡ Обзоры секторов – Финальный пост
★5 0 Мой портфель облигаций на 25 июня 2025. Что изменилось за месяц? Покупки, продажи, дальнейшие планы
★5 2 Транснефть - риски и перспективы компании
★4 2 Аэрофлот отчитался за I кв. 2025 г. — укрепление рубля помогло прибыли, но скорректированная в минусе. Демпферные выплаты сократились вдвое
★4 30 Действия по портфелю, оперативный комментарий
★4 24 ПРО РУБЛЬ
★4 6 🚗 21,5% на каршеринге. Свежие облигации Делимобиль на размещении. Разгоняем портфель?
★3 4 390 000 рублей от государства
+113 30 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+115 20 Ситуация на текущий момент
+104 15 Трампу объявят импичмент за манипуляции с ценными бумагами
+102 24 Противостояние Ирана и Израиля закончилось безоговорочной победой🔥Акции и инвестиции
+88 9 Из Сан-Антонио в логово Маска
+81 70 Азия. Среда.
+81 43 Обратного пути нет. Будет гипер если ЦБ продастся
+72 118 Метод Геллы. Вот и сказочке конец... (brent)
+68 17 Размещение денежных средств.
+55 15 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

70к Азия. Среда.
20к Ситуация на текущий момент
15к Индекс МБ сегодня
12к Многие сейчас задумываются кто такой дурак
11к Поручение Путина о возврате иностранных компаний
9к Из Сан-Антонио в логово Маска
9к 3 новых кандидата на шорт.
7к Что будет с газетой в России, если она напечатает секретный доклад ГРУ Генштаба?
6к Саммит НАТО в Гааге. По поводу Украины
6к ЦФА: непонятно, но очень интересно

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн