rts

Всем привет,

Сегодня всем любителям посмеяться над эллиотчикАми Было не смешно… Без новостей и америки вынесли шортистов и посадили в лонг… А уже завтра повезут на юга вероятностью 80%. я все думал что они рисуют… Такое г две-три сессии… И все таки это скорее всего 4 волна в ндт на юг… Я могу ошибаться с ндт, отыграть этот выстрел запланировано было нереально, но вот не обосраться во время него дорого стоит. Эллиот крутая штука. Далее вариант с НДТ:



Вся фишка в том, что все меняется, даже волны… И нарисованное всегда должно быть с альтернативой и может измениться в процессе… нельзя волны воспринимать, как твёрдый сценарий, за который надо призывать к ответу волновика… Волны лишь дают возможность понять как будет построена дорога, а ни куда она будет построенА… Просто спускаясь на временной порядок ниже или выше, можно и направление предугадать иногда… Плюс вопрос мастерства и интуиции волновика эти тоже важно...


( Читать дальше )

Начало: UPD #2: Вот Ри (RTSI) попробую… (мультичарт MN-W-D)
Еще… Так что же все таки делать с Ри? (RTSI)
Еще… Наиболее реальный сценарий по Ри (RTSI)

Судя по сегодняшнему выносу который снес теоретический стоп на продажу, все идет в сторону позитивно-консервативного сценария с укороченной тройкой — будем надеятся что a-b нарисовали, осталось b-c до сигнальной линии. Позиция открыта. Трейл снизу оставлю, чтобы добавится. Стоп сверху на короткую дельту. Подсказка о том, где взят уровень — слева.



Хотя терминал даже по лимитным стопам может открыть по рынку, если маркет не хуже чем лимит, примем за начало то, что было выставлено — 105999. Крайняя дата удержания если движение будет продолжено — минус 1 неделя до экспирации (9 июня, вторник), чтобы перевернуться лонгами уже в следующий квартальный фьюч.

Продолжение smart-lab.ru/blog/257174.php

M5



( Читать дальше )

что это было?! Оо

 Буду очень благодарен за ответы:

1) Какое кол-во сделок совершаете в день?
2) Какое соотношение прибыль/убыток? (минимум, максимум).
3) Вкакое время дня торгуете?
4) Что является критерием выхода из сделки (про стоп и профит понятно, кроме этого)
5) Как входите в рынок? ЛИмитками? по рынку?
6) Используете скользящие? другие индикаторы, которые не работают:) 
7) Что торгуете, график?(какой вид)стакан? какой ТФ?
8) Какой брокер более подходит для скальпинга(удобством терминала и пр.)?
9) Есть ли лимит потерь на день (% от депо, кол-во убыточных сделок)?
10) Как ведете статистику торгов?

Вроде все)) заранее спасиба. 

Покупка стреддла с равным объемом опционов пут и колл на фьючерс на доллар-рубль Si-6.15 (SiM5) со страйком 50000. Позиция планируется для набора в течение всей недели, в диапаоне 49700-50300 пунктов по фьючерсу на доллар-рубль, равномерно, равными объёмами. 

Боковик во фьючерсе на доллар-рубль продолжается достаточно долго, возрастает вероятность выхода в одну или другую сторону. Волатильность в инструменте уже достаточно снизилась, а событийный фон достаточно насыщенный. Тем более накапливается дисбаланс, при котором рубль чувствует себя достаточно крепко и сильно при ухудшении внешней конъюнктуры, в том числе динамики российского рынка и нефти. Другими словами, пружина сжимается, и некоторое ослабление рубля возможно в ближайшее время.

Какие риски: ускорение временного распада с приближением экспирации, а также возможный сценарий с ложным началом движения ту или иную сторону и дальнейшим разворотом обратно, возвратом на тот же уровень.  

С другой стороны, ускорение тэты компенсируется более высокой гаммой и ускорением волатильности в расчёте на то же движение базового актива — Si, то есть использовать более дальние опционы не имеет смысла, учитывая более высокий риск ликвидности.

так до мышей дое....

Бзсхднсть стбльнсти!

108.000 пока не по зубам оказалась нам и небольшой коррекционный маневр к 103.000 вполне ожидаемая передышка. 
 

По СБЕРбанку — ликвидность начала появляться, что очень хорошо для продолжения восходящей динамики. Но Газпром пока осторожно смотрит на текущею рыночную активность.
На этой неделе отчитывается Сбербанк — возможно именно из-за этого акция стремительно набирает ликвидность. 

( Читать дальше )

Начало: smart-lab.ru/blog/256586.php

Долгосрок позитивный, но в краткосроке маячила возможность пробоя уровня 1000п но без коррекции нельзя.

Чтобы и овцы были целы и волки сыты должно быть примерно так.



Возможно b-c будет короче и до сигнала вообще не достанет, тогда уйдем наверх раньше, но не быстрее чем 2 июня. В любом случае раньше среды лезть туда не стал бы. Можем и ниже 1000 улететь резко как понос, пока сигнал выше не ушел т.к. коррекция должна быть до 23,6% по уровню и не менее 30% по времени.

Хоть так хоть сяк — сигнал не должен быть пробит или как минимум скользящая не должна его пробить

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/256485.php




( Читать дальше )