ri

Я никогда раньше не торговал по Camarilla Equation, и совсем недавно только прочитал про эти уровни. Перед открытием торгов, начертил уровни H3 L3, было любопытно посмотреть как будет цена себя вести относительно них.
Глядя на открытие, искал точку входа в шорт. Моя система, основанная на инструментах фибоначчи, и Camarilla Equation сошлась во мнении! Зашортил, и выставляя tp, обратил внимание, что Camarilla Equation показывает примерно на 300п. больше, чем моя система. Поставил заявку по Камарилла, и через некоторое время был удивлён, как точно цена сходила!
Результат: на 300п. профит больше. Приятно. Жаль только, что всего 10 лотами зашёл… Сегодня буду изучать Camarilla Equation :)
P.S. — спасибо Gugenot!

Уважаемые коллеги,
публикуется много прогнозов, как вверх, так и вниз, позвольте внести свой вклад в прогнозирование :)
Итак, рассмотрим последние два дня в разрезе кластерного графика (фрейм-1H):
  Виден четкий флет, ограниченный уровнями резист 142 500 и саппорт ~140 100.
Максимальные объемы можно отметить на пробое и отбое от уровня 142 500. Отбой от уровня 140 000 такого интереса не вызвал.
Обращает на себя внимание тот факт, что снижение индекса связанно с меньшими объемами, то есть на подъем индекса требуются большие вливания денег, чем на удержание его от падения.
Данные «о неожиданном снижении безработицы в США» в 17:30 в пятницу не помогли пробить 142500, выдав второй объем на часах за последние два дня. 
Сегодня в новостях рассказывают о наводнениях в Германии и Голландии, дадут ли они позитива рынкам? Фактор, который «держит » наш рынок — дорогая нефть, цена которой связана с рисками по Ирану. Поскольку данный риск уже в цене, то новая порция негатива двинет РИ в низы. Мой прогноз на следующую неделю — возврат в коридор, пробитый 3 января.

Когда вижу такие биды автоматически нажимаю шорт — можно
быстор поймать пару сотен пунктов. Почти всегда работает.

Про вход писал здесь: http://smart-lab.ru/blog/31686.php
Вчера ожидал, что сходим на 140000, но движение было не таким сильным, как я предполагал и откатили к истокам. Хотел крыться по 142000, но не стал, решил ещё день подождать… Тейк стоял в системе, стоп — в уме, т.к. я ожидал ложных выносов вверх.
Сейчас предполагаю консолидацию на 140000-141000 с выходом вниз, но буду сидеть в деньгах.

думаю, так.

Опишу вкратце и свою вчерашне-сегодняшнюю историю:
вшортил вчера на открытии RI по 139.785,
о чём отписался в свой вчерашний топик.

Потом весь день «пирамидился» контртрендово
с быстрым профитным откупом
ступенек-пирамидалок -

в целом удачно — в итоге овернайт ушёл в шорте RI со средневзвешенной ценой открытия шортовой позы в 142.930...

Сегодня утром пофиксил вчерашний шорт по уровню
ВТОРОЙ ДНЕВНОЙ НИЖНЕЙ Camarilla — т.е. по 142.275 -
С ЛОНГОВЫМ РЕВЕРСОМ — НА ДВЕ ТРЕТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОЗЫ...

Лонг полностью фиксанул на уровне
ПЕРВОЙ ДНЕВНОЙ ВЕРХНЕЙ Camarilla — т.е. по 144.030...

В моменте — без позы...

Всем — успешных торгов !

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель.

:)))...

P.S.: Почта-личка НАКОНЕЦ заработала.
Завтра-послезавтра всем-всем-всем отвечу!

Шорт RIH2 с переносом через ночь в расчёте на коррекцию. Цель 140000, стоп предположительно 144000...

В комментариях предыдущему моему посту http://smart-lab.ru/blog/29564.php о сравнительном анализе ES и RI высказана справедливая мысль о том, что RI волатильнее, чем ES-так что реально это может быть не сравнение «яблока с яблоком», не при выборах будет сказано. Другие, более подходящие по волатильности, «пары» западных инструментов с RI приветствуются, приносите, обмусолим.

Сравнительным анализом ES и RI интересуется в настоящий момент чуть ли не каждый второй новый контакт, появляющийся в моем скайпе, поэтому, думаю, можно вынести эту занятную тему наружу и поразмышлять вместе.

Привожу ниже свой частичный анализ, и сразу предупреждаю — если Вы считаете, что торговля на плече — ужасное, непростительное зло, не читайте. Вся фьючерсная торговля изначально и безвариантно производится под залог (целиком контракты просто не покупаются в принципе), и поэтому противников самой идеи левереджа ждут великие дела в других областях трейдинга :) Дополнительное замечание- в сравнении участвует одна математика. Погрешности бирж, брокеров, законов остаются на время за кулисами. И еще. Основной вывод, с моей точки зрения: нельзя грубо переносить ММ, который используется на Российском рынке, на Америку, соотношения совершенно другие, стратегия должна перекраиваться с точки зрения кардинально иного- более мощного-внутридневного  левереджа и повышенного риска.

( Читать дальше )