ri

Если да,  то почему вы до сих пор этого не сделали, работая в компании с аббревиатурой И.Т. в названии (или сделали?). Преимущество торговли алгоритмом очевидны расписывать не буду.
Если нет то, как можно оценить её работоспособность? Значит, всё будет зависеть от Вашего зрения (как известно оно очень избирательно) и работы мозга (видит то, что хочет или может видеть) и ещё огромного числа случайных событий, которые называются человеческий фактор, а это крайне ненадёжные параметры системы. Бизнес с ними не построишь.
 Временами вы идёте против системы, это эмоции или часть системы? Думаю что эмоции,
 тогда возникают вопросы к профессионализму.
Пишу для того чтобы понять, для себя, стоит тратить время на анализ вашего торгового метода, так же как на методы Ларри Вильямса, Боллинджера или Элдера например, их методы имеют параметры.    
Что скажите, Василий?

у кого есть ощущение, что уровень 117500 в Ri, из сопротивления очень быстро превратился в поддержку

Собственно продолжаем приручать Ri. Предыстория тут и тут.

Что принес нам день вчерашний и начало сегодняшнего? Вечерний выкуп под ФРС уже давно стал традицией для нашего рынка. И в любой другой ситуации я бы не думая стоял в длинной позиции без стопов, но сейчас не тот случай..



Помимо небольшой полки с границами 114500-116500 у нас есть два принципиальных диапазона, пройти которые можно лишь на больших объемах и без остановок. Нет, я серьезно, такие уровни либо пролетают, либо не проходят вовсе. Внизу это 114000-114500, наверху это 118000-119000 (в массах известна как Плита Олейника ©). Эти уровни взялись не с бухты барахты, а тянутся с середины марта. И все самое интересное происходит вокруг них. И что самое прекрасное, даже локальный пробой одного из уровней еще далеко не гарант продолжения движения, так что надо признать, что это разновидность боковика с намагниченной колючей проволокой на границах.

( Читать дальше )

В продолжение вчерашнего поста про «высаживание» ...

Сегодня состоялся пробой нижней границы диапазона, но волей невидимой руки биржевого кукловода выкупили все неприлично быстро, я даже стоп не успел поставить. Тем не менее, вовремя перевернулся и поработал от нижней границы диапазона уже вверх, хотя конечно если бы движняк вниз пошел, все было бы куда проще.

В любом случае медведи не унываем, но пока сидим в засаде. Картина чуть изменилась, появился небольшой сигнал для покупателей — ложный (на данный момент) прокол 114500п. Любой следующий пробой 114500п (если он будет) надо шортить, пусть с коротким стопом, но куда приятней сидеть по тренду, чем пытаться урвать внутри дня в запиле.

Для покупателей ориентир тот же, что и для мишек, в коридоре 114000-114500 прошли неплохие объемы, а рыночные заявки на продажу втыкались в лимитки на покупку, причем довольно крупные, Роман Некрасов я уверен напишет про эту тему в вечернем мониторе.

Получается, что коридор 114000-114500п на данный момент ключевой для обоих лагерей. Вам лишь надо определиться на чьей вы стороне ;-) На мой взгляд быки чутка перехватили инициативу.

Как-то так



Всем профитов!

Бэквордация в ближайшем фьюче на РТС достигла 3 700 п. На пятничных хаях была около 2 200. Шортисты (хеджеры и спекулянты) сделали свое дело. Чем больше спред между фьючом и спотом — тем больше ожидание движения в соответствующую сторону. Сейчас ожидание падения даже больше, чем на закрытии 14.03. Состоится ли оно сейчас, когда его так ожидает рынок?

 

Если кто читал Линду Рашке, в ее книге есть несколько несложных моделей, которые довольно часто работают

Одна из таких моделей «высаживание». Смысл в формировании горизонтальной полки после трендового движения. Затем нужен ложный выход из диапазона в сторону против тренда, возврат в диапазон, ну а далее нужно лишь дождаться выхода из диапазона по тренду

Если мы пройдем нижнюю границу полки, то я буду открывать шорт с целью в районе 111000п

До выхода по тренду лучше не рисковать и торговать внутри диапазона



Всем профитов!

Все, отпадались, пора вверх?! ММ покупает. Покупка от 117 500-600, стоп 117 390. Цель — 120 000

Помимо того, что я перечислил (http://smart-lab.ru/blog/176125.php), есть еще немаловажный фактор роста цены фьючерса RI. Это спред между индексом RTS и ценой фьючерса. Если не брать RIM фьючерсы, после 2009 года было всего 6 случаев, чтобы спред между фьючерсом и индексом был больше 2%. Но с этого года в RIM4 входят дивиденды, так что дивидендного спреда быть не должно! И его нет в ликвидных (точнее, более менее ликвидных) M фьючерсах на акции! По мере приближения к экспирации, этот спред  будет схлопываться, а это между прочим более 2%, которые нельзя не учитывать, если вы конечно торгуете на перспективу хотя бы месяц, а не катаете пятиминутки.
https://drive.google.com/file/d/0B0EmyaAiUdIEU25PSk85WGxrMzA/edit?usp=sharing — файл с данными для рассчета кому интересно.

Факты за рост:
1. Грядущие дивиденды -> дивидендное ралли.
2. Фактор Крыма уходит на второй план.
3. В последние недели идет хороший приток денег в фонды ориентированные на российские акции. 
4. Фундаментально рынок все еще очень дешев.

Факторы против роста.
1. Наибольший открытый интерес в 120000 колл опционах (фактор будет действовать до 15 апреля)
2. Таинственный кукл (подробнее, например, http://smart-lab.ru/blog/175924.php) 

Исходя из этого до 15 апреля ходим в диапазоне 117000-123000, экспирация в районе 120000, после чего негативный фактор 1 невилируется. Как оценивать негативный фактор 2 каждый решает сам, я думаю, что им можно пренебречь, но на всякий случай можно купить некоторое количество опционов пут (я, например, купил по-дешевке 115000 апрельские путы пока что).
После 15 апреля факторы за рост возьмут свое и мы увидим 130000-135000 до конца апреля.

Естественно, прогноз имеет смысл, только если не произойдет какой-то жести с Украиной.