qlua

Для любителей матлаба, похоже с ним можно связаться из клуа

--require "w32" -- говорят что нужна, на практике не увидел
require "luacom"
local isrun = true

function OnStop(flag)
    isrun = false
end
function main()
--w32.CoInitialize(nil)

ML = luacom.CreateObject("matlab.application.single")
assert(ML)
ML.Visible = 1 -- не обязательно там все равно ничего в принципе не видно, но проще убить процесс если что

t = tos(0)
message("tos = " .. tostring(#t)) -- меньше 150 тк фильтр по "SPBFUT"

ML:PutWorkspaceData("C1", "base", t); -- отправляем в МЛ под именем С1
message("Put")
wd = ML:GetWorkspaceData('C1', 'base') -- а вот так получаем обратно
message("C1(1,1) = " .. tostring(wd[1][1]))
ML:Execute("r = TST;") -- в МЛ у меня эта функция пишет данные в файл и возвращает "1", если все гладко
r = ML:GetWorkspaceData('r', 'base') -- на прямую результат возвращает криво, так наверно удобнее
message("Execute TST = " .. tostring®)

ML:Quit()
ML = nil
--w32.CoUninitialize(nil)
message("end COM ML")
end

function tos(n) -- читает ТОС  в матрицу начиная с "n"
   local outcell = {}
   local cnt = 0
   nn = getNumberOf("all_trades")
   for i = n, 150 do -- для примера хватит 150 строчек, но максимум 1500 * 5
                                 -- приходится ограничить - у LuaVM случается грыжа при передаче в МЛ более чем 2000*5
      trade = getItem("all_trades", i)
      cc = trade["class_code"]
      if cc == "SPBFUT" then
         cnt = cnt + 1
         dt = trade["datetime"]
         dt = dt.hour*10000 + dt.min*100 + dt.sec
         outcell[cnt] = {trade.trade_num, trade.sec_code, trade.qty, trade.price, dt}
      end
   end
   return outcell
end

Луакнутые и сишарпнутые братья объясните убогому можно ли скрестить бульдога с носорогом при помощи LuaInterface или NLua, чисто теоретически я никаких проблем не вижу, но может уже кто уже наткнутся на «подводные камни»
Нашел тут хороший сайт quikluacsharp.ru/... Там меня напугали с аж с двумя плюсами…

Часто требуется построить какой-то график, реализующий какое-то математическое действие с другими графиками, уже построенными в терминале. В самом простом варианте это может быть разница между двумя графиками — спред. Или среднее значение между двумя графиками. Или процентное соотношение между ними. Или все что угодно иное.

 

Несколько раз мне заказывали создание таких индикаторов, каждый раз с новой формулой. Каждый раз приходилось либо писать новый индикатор для терминала либо создавать формулу для программы технического анализа. Я решил, что имеет смысл написать для этой цели универсальный инструмент. Знакомьтесь: Juggler.

Итак, имеем в качестве входящей информации:

1. Построенный в терминале первый график. Будем называть этот график как график А. Назначим ему во вкладке «Дополнительно» произвольный идентификатор. 
2. Построенный в терминале второй график (график В). Ему тоже назначим идентификатор на ваш выбор.
3. Формулу для расчета необходимой нам функции.

( Читать дальше )

Трейдеры! Новая торговая неделя! Новый понедельник! Новый бесплатный индикатор! 
В квике что-то я не нашел их, но много где используются также и немного «другие» мувинги, точнее это линии скорости изменения мувингов.
Теперь о параметрах: 
K — коэффицент усиления амплитуды (просто для наглядности)
periodMA — мувинг от которого в разные стороны откладываются значения
periodMA1 — мувинг, по которому считается изменение скорости
SH — сравнивает значения отдаленные на это расстояние, чтобы определить скорость 
S- сглаживание полученной линии скорости



( Читать дальше )

Индикатор работает в рамках ограничений/возможностей QLUA и простоты использования, поэтому не обессудьте.





( Читать дальше )

Каждую неделю я радовал бесплатными скриптами и индикаторами, ииии, конечно, я продолжу это делать и дальше :)

Наиболее популярным скриптом, который меня просили сделать это был автостоп и выход лесенкой, и я решил совместить две эти штуки в одну. Внутри скрипта вы сами выбираете ставить стоп и тейк, или закрытие позиции лесенкой.

Ну и небольшое лирическое отступление. Теперь скрипты и индикаторы, которые я выкладывал в свою группу, будут не только для Quik'а, но также и для MetaTrader.

Теперь о самом скрипте.

( Читать дальше )

Всем привет) Сегодня понедельник, а значит и время для очередного бесплатного индикатора по просьбам участников моего сообщества) На этот раз мне предложили сделать что-то вроде сбора статистики по ATR, объему, ну в общем прикладываю скрин просьбы.

Кстати говоря, уже очень скоро я завершу разработку скриптов: закрытие лесенкой и автостоп :) Вступайте в группу чтобы ничего не пропустить

Теперь вернемся к нашим барашкам, а точнее к скрипту, который мне предложили сделать, Я это реализовал в таблице:

( Читать дальше )

Каждую неделю я буду выкладывать в группу по 1 бесплатному индикатору Quik в соответствии с вашими предложениями. Пишите мне в личные сообщения Kamil Ritchie, какие разработки вы хотели бы здесь видеть, вступайте в группу, чтобы ничего не пропустить! 

В настоящее время роботы и индикаторы создаются под квик, однако в дальнейшем разработка роботов будет адаптирована и под другие торговые терминалы. Всем удачных торгов!

В экономике кризис и турбулентность, финансовые торнадо сносят дома и уносят депозиты в страну Дураков! На выборах победят республиканцы — рубль на 140!

Самое время обсудить косты на торговлю и содержание роботов. В фокусе три технологии алгоТорговли: ТсЛаб / СтокШарп / Самописные роботы на ЛУА или СиШарп. Что дешевле в содержании и исполнении?

ТсЛаб

Первый по популярности в России способ создания роботов. Плюсов его не счесть: красивый визуальный редактор и мощнейший оптимизатор. Хороший форум и уйма готовых решений, НО! С недавних пор месяц работы ТсЛаб стоит ЧЕТЫРЕ тысячи рублей. В год выходит аж 48 тысяч рублей!

СтокШарп 

Второй по популярности способ делать роботов. Это очень сложный  и продвинутый способ создания роботов. Те, кто смог писать на СтокШарп — прекрасные программисты и алготрейдеры. Однако интересен СтокШарп в основном тем, кто хочет делать быстрые алгоритмы. ХФТ. А ХФТ коннектор у СтокШарп стоит от 59 тысяч рублей в год! 

( Читать дальше )