Постов с тегом "forts": 2205

forts


Какой практический смысл календарного спреда фьючерсов в виде отдельного инструмента?

Календарные спреды фьючерсных контрактов как отдельный инструмент МосБиржа внедрила ещё в июне 2013 года.

Сначала торговалось ограниченное количество контрактов, потом список расширился.

Сейчас торгуется более 50 календарей.

В начале торгов было много скептиков, но спустя 9 лет появилась ликвидность уже в 10 стаканах. Развиваемся постепенно ))

Так в чём смысл? Зачем этим торговать?

Практический пример №1 — роловер

Самое простое нам объяснила МосБиржа в своем видео:

 

( Читать дальше )

ДЕСЯТИНА бирже, или печали тейкера на FORTS

    • 21 июля 2022, 12:28
    • |
    • Stanis
  • Еще

  Опцион Si-9.22M210722PA53000 Продажа 19.07.2022 53,000.000000 53,000.00 50.00 50.00 1 53,000.00 17.00 5.36 0.27

Вчера внимательно посмотрел отчет от брокера по опционам.

За продажу одного пута с премией 50 рублей брокер оставил себе за услугу 0,27 руб., а биржа, ничтоже сумняшеся, 5 рублей 36 копеек!

( Читать дальше )

Почему вы торгуете в вечернюю торговую сессию?

Почему вы торгуете в вечернюю торговую сессию?

Не торгую вечёрку! Биржа [censored]
Я - лудоман.
Днём я работаю.
Когда в Москве день, я сплю.
Торгую товарные контракты и/или вечерний новостной фон.
Больше торгуешь - больше прибыль. Но это не точно.
Мне пофиг - за меня боты торгуют, а я только трачу заработанное.
Другое, напишу в коментариях.
Всего проголосовало: 38
Почему вы торгуете в вечернюю торговую сессию?

Объясните мне, дураку, по FORTS

Мейкерской сделкой считается весь ордер, или только исполнившаяся его часть?
Например, стоит бид на 20 контрактов по какой-то цене. Я втыкаю в эту цену офер на 100 контрактов. По логике, 20 контрактов должно исполниться как тейкерские, а оставшиеся 80 как мейкерские. Но есть стойкое ощущение, что если первая сделка прошла как тейкерская, то и оставшаяся часть ордера исполняется с тем же типом.
К сожалению, мой брокер не показывает комиссию в разрезе сделок, поэтому убедиться в своих домыслах не могу :( Может у кого-то есть доказательства опровергающие мои грустные предположения? Буду премного благодарен.

p.S. Просьба не давать ссылки на регламенты биржи. Интересна фактическая реализация, а не бизнес требование, т.к. на ММВБ уже не в первый раз всплывают баги.

Риск менеджерам ММВБ

    • 02 июля 2022, 05:05
    • |
    • Bear
  • Еще
Рыночная вола на si под 100 % инструмент ходит по 4000-5000 п. за сессию, го 6000 +-, как и было на начало года, у br скромнее диапазон и волатильность, но го 20000 — в 3 раза выросло. У вас там что модель опаздывает с расчетами… сделайте нормальным го на нефти дайте людям зайти, а то с таким го ни объемов ни ликвидности

"Благодарность" ММВБ

18:57:49 Вариационная маржа по контракту GOLD-9.22 943,50
18:57:49 Вариационная маржа по контракту USD-9.22 16 346,00
19:52:35 Возмещение комиссии организатора торговли по фьючерсному контракту GOLD-9.22 — 10 171,67
19:52:35 Возмещение комиссии организатора торговли по фьючерсному контракту USD-9.22 — 252,56


( Читать дальше )

Особенности бесплатной торговли на FORTS

С 14.06 Мосбиржа существенно изменила принцип тарификации на срочном рынке — обнулив комиссии для поставщиков ликвидности в стакан (мейкеры) и троекратно увеличив комиссии для тейкеров.


Особенности бесплатной торговли на FORTS
Особенности бесплатной торговли на FORTS

( Читать дальше )

Скальперская комиссия. RIP

    • 15 июня 2022, 08:13
    • |
    • M2
  • Еще
Теперь окончательно.
Из новых тарифов срочного рынка скальперская комиссия была убрана, но оставалась призрачная надежда.
В спецификациях контрактов на сайте биржи скальперская комиссия еще рассчитывается, и даже в самих новых тарифах есть одно ссылка на скальперскую комиссию. Увы это просто следы общего бардака.
Тарифы для спекулянтов увеличены в 3 раза. Не скажу, что срочка умрет, но точно изменится. Сейчас несколько дней трейдеры посмотрят на статистику и выключат очевидно не вытягивающие новую комиссию алгоритмы. 
Что остается у срочки привлекательного? Бесплатные плечи нивелируются безумной системой ГО, раскачивающей волатильность в острые моменты. Так что даже на нейтральную позицию нельзя брать никакие плечи. Низкие комиссии, теперь уже не такие низкие.
Жаль, что вместо развития, биржа выбрала путь закукливания и жирных бонусов прямо сейчас. 

Биржевой сбор на срочной секции московской биржи. Коллеги, проверьте отчёты за сегодня

В QUIK и в отчётах брокера по биржевым сборам какие-то непонятки.
Посмотрите, что у вас в отчёте за сегодня. Всё норм?

Две недели назад прошёл слушок, что биржа собирается изменять тарифы. Но сотрудник брокера, говорит, что изменений в тарифах биржи не было. На сайте самой биржи тоже информации не нашёл, в тарифах срочного рынка комиссии не изменились.
Биржевой сбор на срочной секции московской биржи. Коллеги, проверьте отчёты за сегодня

Биржевой сбор на срочной секции московской биржи. Коллеги, проверьте отчёты за сегодня


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW