fRTs

Вот тут http://smart-lab.ru/blog/152087.php  автор хочет понять почему при объеме свечи 250 — ОИ упал на 25000 

вот ответ

 
прошла внесистемная (адресная) сделка на 12300 коней, поэтому ОИ изменился на 24600 

в квик такие сделки не попадают почему-то, на форуме арки вроде обещали исправить

1. Адресные сделки — абсолютно нормальный и легальный элемент торгов, который присутствует на любой бирже. См. пункт 6.2.1 Приказа ФСФР от 24.08.2006 №06-95/пз-н «О порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов)».
2. Все сделки, заключаемые на бирже — как безадресные, так и адресные — заключаются с центральным контрагентом, т.е. с Клиринговым центром. Это и есть важнейшее отличие от внебиржевых сделок.
3. Адресную сделку может совершить любой клиент любого брокера, если это предусмотрено брокерским регламентом. Со стороны биржи никаких ограничений нет. 
forum.moex.com/viewtopic.asp?p=84906#84906 

Был раньше такой журнал — «Сделай сам». Если у вас был молоток, лобзик и отвертка, вы могли сами сделать что-нибудь полезное для дома.

 

Предлагаю продолжить рубрику «сделай сам» и сконструировать простую базу данных сделок на Фортс-е, чтоб потом ее как-то анализировать.

В первую очередь нам нужны сами сделки. Берем их как обычно с фтп сервера rts. Но чтобы лишний раз туда не лазить, сделаем локальную копию у себя на диске.



( Читать дальше )

Я в замешательстве. Прикидываю план торговли на ближайшие два-три месяца.



После 155 набираем лонги? Если цена проедет синюю линию можно набирать шорт (о хедже 155го страйка не забыть!), если не откатит, и пробивает 160 (зеленую линию), начать набирать лонги против движения, на откатах, с хеджем 155го страйка.

Как вам мой план?

Подскажите, как свести комиссию к нулю при hft (не то чтобы ultra low latency, а > 1000 сделок в день) торговле? Алгоритм вроде бы показывает прибыль > 1000 пп на контракт, но комиссия в 1р все сводит на нет. Если работа ведется только лимитками, есть ли способы снизить комисс?

Голосуем... пишем свое видение.

Доброе утро!

Небольшая заметка по открытым позициям по данным с биржи

Юридические лица заметно сократили лонг Ри после роста на 150к и 152к
сейчас по абсолютным значениям Юрики держать лонг и шорт Ри с небольшой разницей, чего нельзя сказать про физиков.

Физические лица наконец то перестали активно шортить рост Ри к 150к,
а при росте к 152к физ.трейдеры стали заметнее сокращать шорт и набирать лонг Ри. Cейчас разница между короткими и длинными позициями у физиков побольше чем разница лонга и шорта у юриков.

Продолжаем наблюдение за структурой ОИ :)

P.S.
И не стоит делать так как делают физики :)

SnP почти отыграл все свои потери, а на нашей бирже эйфории по этому поводу не возникло.

У меня возникли подозрения, что начинают нас сливать загодя, как было уже много раз.

Пока сценарий, описанный прямо перед праздниками, считаю в силе.
smart-lab.ru/blog/148784.php

Сегодня показался подозрительным факт падения волатильности в 145 страйке. Если перед ФРС все тарили как ошпаренные 145 путы, то сегодня несмотря на падение в 2500 пунктов от хаев дня они никому не нужны.
Странное спокойствие, а значит, рынок еще себя покажет!

Тут писал свой среднесрочный взгляд по Si:
smart-lab.ru/blog/148131.php

Думаю, что сейчас реализуется двойное дно, и, для начала, без особых боковиков дойдем до 33000.

По RI, уровни описал правильно: smart-lab.ru/blog/148509.php
Загнали до 148500 и формально опустились ниже 147000 :)

Рынок демонстрирует потрясающую устойчивость на фоне падающей нефти и укрепления бакса, но думаю долго он не простоит.
Ожидаю плавный поход на 140000, там медвежью ловушку и к экспирации на 145000.

По поводу нефти — несмотря на сообщения о ракетном ударе Израиля по Сирии нефть не растет. Видимо пора ей и до 100-102 сходить (Брент).