cot

 Если кому интересно -отчёты какие позиции занимают крупные спекулянты и инвестиционные фонды.

Честно самому лень всё было расписывать, всётаки тяпница да и НГ на носу
Пример взят отсюда http://daida.ru/gde-cmotret-otchet-po-futures-eurusd/
так-же http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
За это респект ребятам.
 Итак смотрим:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (US Commodity Futures Trading Commission) собирает и анализирует информацию об открытых позициях на рынке товарных фьючерсов. Отчёты публикуются еженедельно в выходные по состоянию на вторник. Настоящая статья посвящена тому, как и где найти соответствующий отчёт. Более подробное описание информации, содержащейся в самом отчёте приведено в статье «Что смотреть в отчёте по фьючерсам?»

Для того, чтобы познакомиться с отчётом, переходим на сайт комиссии по адресу:

( Читать дальше )

Несмотря на нежелание шоколада пока двигаться в нужном направлении, смотрю на йену :)

Все пишут про нефьть,

я тоже хочу :)

вот в каментах у коллеги уже отметился с этой картинкой, теперь надо у себя повесить на память;
учёные коты (COT) утверждают, что нехть смотрит вниз;
как это выглядит с простейшим котеевским индикатором :


я это к чему: снова сильный рывок вниз по балансу позиций коммерческих игроков
+ всякие там уровни/объемы/интерес 
кстати про интерес (типа OI): сейчас = 1.8+ млн контрактов. Вроде много и это как бы сигнал вверх, но в сентябре 13-го и в июне 14-го годов аномальные цифры интереса предшествовали дооолгому фрирайду цены к подножию, так что интерес совсем не индикатор вверх, а скорее предпосылка к хорошему движению.

Нефть WTI в пятницу подешевела  и закрылась на выходные на цене $49.55. Естественно, что спекулянты сочли резонным закрывать «длинные» позиции и уйти на выходные в деньги. Коммерческие трейдеры захеджировали высокие цены на нефть и теперь могут быть спокойными.

По данным СОТ чистые «короткие» позиции (разница между всеми длинными и всеми короткими позициями) коммерческих трейдеров выросли за неделю с 27 сентября по 4 октября от 296 867 до 356 221 — это самое большое количество чистых коротких позиций за прошедший год. О чем это говорит? О том, что количество контрактов у хеджеров-продавцов нефти на 4 октября больше количества контрактов у хеджеров-покупателей нефти на 356 221 контракт. Предыдущее близкое значение было 17 мая 2016 года, когда число чистых «коротких» позиций хеджеров составило 351 429 контрактов.

Напомню: хеджер продает контракты, чтобы захеджировать поставки сырой нефти, хеджер покупает контракт, чтобы захеджировать покупку нефти. Интересы хеджеров-продавцов противоположны интересам хеджеров-покупателей: первые заинтересованы в высоких ценах на нефть, вторые — в низких ценах. Свой интерес все хеджеры удовлетворяют за счет спекулянтов. Это хорошо представлено на графике: когда количество чистых «коротких» позиций у коммерсантов (хеджеров) растет, то у спекулянтов растет количество чистых «длинных» позиций.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе на рынке нефти наблюдалось мини-ралли — спекулянты отыгрывали новости о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. На этом фоне хедж-фонды принялись скупать «черное золото», увеличив свои длинные позиции почти на 30 тыс. контрактов и сократив короткие аж на 43 тыс. контрактов.

Ростом котировок не применули воспользоваться производители сырья. Вот уже около полутора месяцев они активно фиксируют для себя цены, заключая сделки на будущие поставки, тем самым, хеджирую себя от их снижения.


( Читать дальше )

Ставки на ослабление рубля в США достигли рекорда, сообщает сегодня РБК.
www.rbc.ru/finances/24/09/2016/57e5cbdd9a79473ef14e606e (страница защищена от копирования текста)
«Короткие позиции спекулянтов по рублю на американской бирже CME достигли на этой неделе исторического максимума. При этом на Московской бирже рубль всю неделю укреплялся».

Для проверки смотрим вчерашний отчет C.O.T. Futures-and-Options Combined Reports (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm) по позициям на рубль на CME (за вторник, 20 сентября), без комментариев:

Добрый день!
Поискал по сайту и не нашел, где было бы расписано про индикатор «Чистые спекулятивные позиции» (ЧСП). Было несколько статей, но в них присутствовал анализ динамики показателя. А про то, как он рассчитывается, не написано.

Еженедельно Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) публикуются данные по чистым спекулятивным позициям по нефти, золоту и др. инструментам. Показатель рассчитывается как «Общее количество длинных позиций по инструменту» минус «Общее количество коротких позиций по инструменту». Данные публикуются в пятницу по состоянию на вторник и отражают ожидания трейдеров относительно инструмента. Если в общем, то: если ЧСП положительно и растет, то на рынке превалируют бычьи настроения. Если отрицательно и падает — медвежьи.

Но мне было непонятно, как рассчитывается этот показатель (и сейчас не совсем уверен, что правильно понял, поэтому прошу знающих подсказать): как этот показатель может быть отличен от нуля? Как может число длинных позиций на бирже  по какому-то инструменту не равно числу коротких позиций по этому же инструменту? На русскоязычных сайтах ничего толкового не нашлось — все только анализируют его. Посмотрел на сайте

( Читать дальше )

Еще раз про основы фьючерсного рынка. Напомню, что цена нефти, золота, пшеницы… и прочих товаров и сырья формируется на глобальных площадках и спекулянты на этом рынке играют функцию ликвидности — конкретно в массе их присутствием на рынке товара пользуются коммерческие трейдеры для лучшего решения собственных задач. Коммерсанты — те, кто используют товары и сырье в своей коммерческой деятельности и выступают продавцами или покупателями физического сырья. Спекулянты наполняют рынок товара деньгами, но никогда не участвуют в сделках по самому товару. Это очень выгодно для коммерческих трейдеров. И иногда выгодно для спекулянтов. Уровень риска для спекулянтов очень высокий, но, как известно, чем выше возможный риск, тем выше вероятная прибыль. Рынок фьючерсов — высоко рисковый рынок и на нем, в отличие от большинства других рыночных сделок, можно понести потери значительно превышающие вложенный в сделку капитал. Принято считать, что коммерческие трейдеры, использующие реальный физический товар в своем бизнесе, постоянно держат руку на пульсе рынка и отлично разбираются в реальной конъюнктуре. Это, так называемые «умные» деньги на фьючерсном рынке. «Думать», как «умные» деньги, нужно учиться долго и по-настоящему это возможно только став «умными» деньгами. Но использовать поступки «умных» денег в спекуляциях можно.

( Читать дальше )

Доброй ночи.

Отчет делиться на 4 категории, в отчетности изменения объемов по позициями long и short трех крупнейших категорий торгов
1 Prod Merc — они же — хеджеры/производители, они не заинтересованы в заработке, только лишь хеджируют свое производство.
2 MMoney — институты (фонды), — большие деньги по русски
3 Other Rept — физики и мелкие частные трейдеры

Нас интересует движение большого капитала, но иногда и объемы частников достаточно велики, поэтому все познается в сравнении. Последний отчет на 2 августа 16ого. Каждая клетка на графике это отчетная неделя, в истории собрано с 1 января 2016. Если вас интересует какой либо товар (серебро, сахар, соя etc.) — велкам, если будет большинство — включу в недельные отчеты и оформлю доп график изменения. Ну и два слова от меня в виде резюме.

Итак поехали

WTI/ICE



( Читать дальше )

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт


Комиссия по торговле товарными фьючерсами опубликовала очередные отчеты СОТ. 

Нефть
Хоть и длинные позиции ТОП-4 трейдеров (NYMEX) до сих пор превышают короткие, но за прошедшую неделю они активнее сокращала свои длинные позиции и менее охотно короткие. 

А вот в Европе открытых лонгов уже меньше, чем открытых шортов и спред между ними растет.

( Читать дальше )