brent

По нефте фундаментал и былые случаи рекордного лонга приводили к падению с задернутых длинных консолидаций.

В нефте (брент) консолидация на 55,6 говорит лишь о том, что предстоит медвежий тест двухмесячного низа в 53,6!

В USDRUB по 58,8 шортить уже опасно, сопротивления до 59,4 фактически нет, а внизу поддержка на 58,5 — 58,6!

Один импульс и летим на цель №1 = 59,9!

Обороты сильно упали на валютных торгах сегодня. Идет отжим дешевых долларов + консолидация к отскоку вверх.

В USDRUB цель №2 = 60,2.

Фундаментальные факторы за ослабление рубля с текущих:
— падение российских индексов и уход в дешевый доллар,
— рост золота, как выход из риска на мировых биржах,
— ожидаемый уход керри трейда на снижении ставки ЦБ (снизят позже, когда уже повалятся биржи, падение биржевых индексов в конце марта — начале апреля),
— рост индекса доллара с текущих,
— падение почти всех секторов экономики (открытая статистика лжет!),
— вывод теневого капитала за рубеж,
— растущая реальная безработица,

( Читать дальше )

Задерживаясь долгое время на этом уровне повышаются шансы на отвал вниз для более глубокой коррекции, условия, можно сказать сформированы(черная АBC, первая желтая пятеволновка), но в силе до сих пор поход на верха(53,35 критический уровень) 

Исторический максимум количества длинных позиций крупных спекулянтов(зелёная линия) говорит о том, что почти все они рассчитывают на увеличение цены, но в то же время хеджеры(те, кто продают реальный товар и страхуются от его падения на финансовом рынке) превысили объём продаж, который спровоцировал обвал цен в 2014-2015 гг.(график 1) Число буровых установок в США неуклонно растёт при стабильных ценах в районе 50$/баррель =>себестоимость добычи приемлема для производителей.(график 2) Страны ОПЕК же, вместе с другими странами, держат слово, и объём производства снижают, а это перекрывает рост производства в США(график 3), но надолго ли при бóльших ценах? 

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Структура Открытых позиций Опционы:

— LKOH На данный момент наиболее интересной оказалась ситуация с LKOH, в течение 06 – 07.02.2017 был произведен сильный набор PUT опционов со страйком 30000 которые сейчас составляют почти 64% от всего объема открытых позиций по PUT опционам. В результате чего 08.02.2017 была получено направленное снижение котировок в течение дня, которое так же было достаточно качественно поддержано в своей структуре как в акции так и во фьючерсе, как следствие рассматривается среднесрочное снижение котировок в район 32000 изначально.

— GAZR так же в течение последних двух дней была получена реализация плана по снижению котировок от 06.02.2017, в данный момент все так же активно поддерживаются продажи по своей структуре, как базовая цель является реализация уровней района 14000 что приведет к реализации достаточно крупного объема Открытых позиций по Опционам PUT

( Читать дальше )

нефть перед клирой, постоянно дает рост, но входить страшно.Что делаете вы?

Сегодня-завтра ждите начало тренда.

UPDATE: Чтобы не быть голословным объясню причину https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-08/opec-ministers-don-t-rule-out-renewing-oil-cut-to-balance-market

Взял часовые котировки, снял значения открытие и закрытие.
Затем пробежался дневными открытиями и закрытиями по ним.
Ось Y это количество пересечений. Ось X цена нефти.
Чем выше линия, тем дольше в этом диапазоне торговалась цена.

Поиск лоя

Цена	Количество
51.5	22
53.6	26
53.7	46
53.9	61
53.8	65
54.6	113
54.7	124
54.5	130
56.5	159
54.2	198
54.8	206
56.3	254
56.7	272
56.0	283
55.2	289
54.9	303
56.8	323
55.8	335
55.9	337
55.1	376
55.3	388
55.7	451
55.6	454
55.5	475

( Читать дальше )

( Читать дальше )