WHEAT

Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )

Попытка покупателей вывести цены на новый уровень не увенчалась успехом, технически картина выглядит как дивергенция. Министерство с/х США дает благоприятный прогноз на поставки пшеницы, и сообщает что засуха в США дефицит не вызовет.

Цены на пшеницу застыли у максимумов и не спешат их обновлять, похоже страх от заморозков, засух и ситуации с поставками с Украины сошел на нет. Трейдеры фиксируют прибыль и переворачиваются. 


( Читать дальше )

Цены на пшеницу прекратили падение и начали корректироваться, в качестве основого драйвера выступают заморозки в США(28% мирового объема торговли пшеницей), вероятно сказывается также засуха в Австралии(14%). Пока неясно просто ли это коррекция или начало долгосрочного бычьего тренда. Техническая картина также благоприятная и указывает на возможный рост. За рост выступают и текущие климатические особенности, погода выкидывает разные странности, что скажется как на сроках посева, так и созревания культур и приведет к снижению урожая, также повысятся издержки на проведение с/х работ, а так как население есть меньше врядли станет, то это может оказаться благоприятным фактором для цен на все с/х культуры, включая пшеницу.
 


( Читать дальше )

Покупаю отсюда пшеницу в долгосрок — без стопов = цель взять 20% роста от точки входа.

Идея

Ранее после такого сэтапа цена росла — думаю историческая закономерность продолжиться. В конце концов — это пшеница ) Хлеб будут есть всегда — и засухи никто не отменял ....

Уважаемый А. Г.
На диаграмме ниже приведены:

— средние внутренние цены производителей на твердую пшеницу в России (по данным Росстата — и если вы не верите, что в феврале средняя цена была именно такой — сами зайдите на сайт Росстата и посмотрите)

— экспортные цены на американскую озимую пшеницу, FOB, Мексиканский залив.

Я вижу на этой диаграмме, что внутренние цены в России СТАБИЛЬНО с 2005 г. были НИЖЕ, чем американские экспортные цены в среднем на 20%-25%. А в феврале этого года они стали выше на 15%. (при этом Hard Red Winter #1 — это более качественная пшеница, чем та, по которой посчитана росстатовская средняя по всем твердым сортам).

Очень хочется услышать ваше мнение по следующим вопросам:

— почему, с вашей точки зрения, внутренние российские цены, в течение 8 лет были существенно ниже, чем цена американского экспорта?

— считаете ли вы ситуацию, когда внутренняя российская цена выше, чем цена американского экспорта на 15%, более нормальной?

— почему российские внутренние цены стали выше, чем американские, в этом году, не повлияли ли на это как-то проблемы с урожаем-2012, низкие запасы и запоздалые государственные интервенции на зерновом рынке?

( Читать дальше )

«Спекуляции на финансовых рынках создают высокую волатильность»; «спекулянты разгоняют цены»; «если бы не спекулянты не было бы таких цен» — такое постоянно мы читаем и слышим.

Ниже — данные о годовой волатильности цен на американскую пшеницу за последние 113 лет. Красным — размах цен за последние 12 месяцев (отношение максимума к минимуму, в %); черная линия — пятилетняя средняя.

Создают ли спекуляции на финансовых рынках более высокую волатильность? Не более, чем обычно, во всяком случае. Я тут вижу, что спайки в период начала ХХ века были существенно круче, чем сейчас. А в целом, кажется, на волатильность цен влияют намного больше войны и солнечные циклы, чем финансовые спекулянты. Активность последних, вполне возможно, даже сглаживает возможные ценовые колебания, а не усиливает их. Впрочем, судите сами.

( Читать дальше )

Перспективно картинка смотрится на шорт, очень.
Если ЕЦБ не порежет ставку или ещё чего не придумает,
и грозящий Австралии ураган с последствия на эти комодитиз будет пшиком, .....
Коллеги, есть мысли? Каков КАТАЛИЗАТОР?

P.S.1
Что касается катаклизмов в Австралии,
то там пока, или уже всё в порядке.
Ссылки на осадки, наводнения:
www.bom.gov.au/australia/flood/index.shtml
www.bom.gov.au/products/IDE00902.loop.shtml