VolFix

Вообщем пост посвящается всем тем кто сейчас сидит на демках, и думает, что вот я на демке научусь рубить и тогда пересяду на реал… Вообщем я спешу вас разочаровать...

Что вы не получите на демо :

1. Психологическую выдержку, на демке пофигу просрёшь или нет, очень часто не контролируются риски, не ставятся стопы, либо ставятся но в последнюю очередь, усредняются ведь на демках оршинные депозиты...

2. Ваши приказы на демке исполняются сразу, на реале вы стоите в очереди в стакане, цена до вас может не дойдти, а если дойдёт, то, что вас заберёт ещё не факт, а вход по рынку с огромной вероятностью исполнит со спрэдом.

3. На демке трейдинг весёлый, а это не верно, на самом деле трейдинг очень скучная и враждебная субстанция...

4. Ваш стоп исполнит с проскальзованием с огромной вероятностью, ваш тейк стоит в очередь на исполнение...

5. Депоз оршинный торгуем все условия и патерны подряд, порой усредняясь, всё работает, найс, на реале ваш депозит разнесёт в щепки...

( Читать дальше )

ВСЕМ ПРИВЕТ)
СНАЧАЛА О РЫНКЕ:

Нефть дали хороший шорт утром и на открытии Америки.
По фунту еще возможен заход к 1.2900.
Евро – бай-приоритет.
По золоту идеи в видеообзоре.

Моему любимому волфиксу сегодня 10 лет (пришла рассылка), как хорошо, что мы познакомились и полюбили друг друга)) 
Я их поздравляю и пью за них, даже платье под цвет само собой подобралось, как и купальник, видимо теперь подсознательно тянет на синий)



( Читать дальше )

Добрый вечер уважаемые товарищи. Прошу откликнуться пользователей ATAS,Volfix, либо других продвинутых программ анализа объема. Хотелось бы в личной беседе, либо в комментариях обсудить работу платформ и другие моменты по которым есть вопросы. Также прошу подсказать товарищей софт при помощи которого можно торговать одновременно опционы и фьючерсы. Благодарю всех откликнувшихся 

Если вы проводили какой-то анализ и выбирали для себя программу для анализа западного рынка (в основном интересует биржа CME), напишите что для вас показалось самым лучшим, какая из программ для вас самая продвинутая и навороченная?

В опросе выбраны наиболее популярные программы которые рекомендуют и говорят что они самые продвинутые. Если есть еще программы которые могут сравнится по функционалу с вышеперечисленными то напишите что это за программы.

Вводная

Для всех кто читал пост «Нефть: Откуда объемы? Из спредов вестимо..», ссылка http://smart-lab.ru/blog/338943.php, думаю обратили внимание, что в ходе дискуссии, а попадают ли объемы из спреда в объемы фьючерса, было 2 скрина с объемами во фронтальном фьючерсе по нефти (АВГ16) и фронтальном спреде по нефти (АВН16-СЕН16), на основе которых был сделан вывод, что вроде бы объемы не попадают сразу, а попадают в конце дня и поэтому объемы из спреда не должны существенно влиять на фьючерсы.

Так вот это не так, по итогам всех исследований этой темы оказалось, что объемы спредов есть в объемах фьючерсов и появляются они там в момент сделки на спредах. Об этом собственно и пост.

Немного истории вопроса

Привожу те самые 2 скрина, на которых явно видна разница в объемах между спредами и фьючерсами.

Скрин 1. Объем в спреде нефти АВГ16-СЕН16 13.07.2016 в 14:28:15 до 14:28:29, т.е. в 15 сек.интервале

( Читать дальше )

Народ, такой вопрос возник, как ОИ может быть равен 0? если идёт сделка на БАЙ или СЕЛЛ

Или в данном конкретном случае показывается ОИ по счёту конкретного участника? (Могу ошибаться, т.к. другого объяснения не нашёл...)

См. Колонку OI