UVXY


-1300% на опционах

Пользователь сабреддита wallstreetbets, площадки где собираются неукротимые лудоманы со всего мира, под ником 1R0NYMAN думал, что нашел грааль, когда построил box spread в опционах на UVXY (ETF на волатильность). Позиция была построена глубоко в деньгах, на страйках 10 и 15 при цене UVXY около 65, и выглядела так:

-1300% на опционах

-1300% на опционах

( Читать дальше )

ETF - стратегии и принципы управления структурой состава биржевых фондов.


       В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности подбора и управления активами, составляющими структуру биржевых фондов (ETF).

       Для начала кратко напомню о том, что же такое ETF, как они устроены и о том, где и как они торгуются. ETF – сокращенно Exchange Traded Funds, биржевой инвестиционный фонд. Такой фонд состоит из различных активов – акций, облигаций, производных инструментов, товаров, недвижимости, валюты…подобранных по определенному принципу. Компания-провайдер фонда выпускает свои ценные бумаги на такой фонд  (паи, если проводить аналогию с российскими паевыми инвестиционными фондами, ПИФ). Приобретая такую бумагу, вы приобретаете соответствующую часть, пай, диверсифицированного портфеля, лежащего в основе фонда. Теоритически различных ETF может быть бесконечное множество, ведь в мире существует огромное разнообразие активов, которые можно собрать в различных пропорциях. Каждый ETF имеет свои уникальные название и тикер, соответствующие коды и документацию, регулируются на государственном уровне наряду с акциями публичных компаний, информация раскрывается на сайте провайдера фонда.  ETF являются открытыми инвестиционными фондами, которые торгуются по всему миру на фондовых биржах и в OTC системах, обладают высокой ликвидностью. Приобрести их возможно, как и акции, через привычные системы интернет-трейдинга брокера. Чаще всего ETF отслеживают индексы, которые формируются с учетом рыночной капитализации или же по неким фундаментальным критериям. Есть и затратная часть владения ETF – необходимо платить компании-провайдеру, выпустившей бумагу, за управление активами, входящими в структуру данного ETF. Но эти расходы малы, и составляют как правило десятые и сотые процента от номинала в год, существуют фонды даже с отрицательной платой за управление. Биржевые игроки и инвесторы, использующие ETF, в своих торговых стратегиях получают выгоды от высокой ликвидности и гибкости этих инструментов при торговле на различных временных горизонтах. В биржевые фонды по всему миру вложены триллионы долларов. 



( Читать дальше )

Надо ли опционщику переквалифицироваться в обычные инвесторы?

Странная вещь, эта статистика.
Помню хвалился, что взял на локальном дне ультравикс по 9.03. И сдал, кстати, по локальному максимуму = 10.15. Мои партнеры этим довольны => smart-lab.ru/blog/484441.php

А вчера купил снова, почти на самом дне = 8.00, пока держу… легко и просто.

Надо ли опционщику переквалифицироваться в обычные инвесторы?

Надо ли опционщику переквалифицироваться в обычные инвесторы?

( Читать дальше )

Кровавое лунное затмение. Кому повезет в этот красный вечер?

Я не раз и не два торговал по 13 числам в пт, и каждый раз терял деньги.
Утешался тем, что возможно, светлый человек, и потому обязан потерпеть фиаско на алчности и жадности. Эдакий мазохизм.

Однако, позже заметил, что научился терять и в обычные дни. :)) И в необычные тоже. И почти всегда!

А после бросил предрассудки и суеверия, и стал торговать невзирая на пятницы и пр. Стало намного лучше.

Но сегодня, как передало агентство Рейтер и поддержало его Би-би-си,
кровавая Луна имела наглость взойти над мечетью в Абу-Даби!

Кровавое лунное затмение. Кому повезет в этот красный вечер?

И тогда понял… моему лонгу индекса супер страха, наконец-то должно повезти.

Кровавое лунное затмение. Кому повезет в этот красный вечер?

( Читать дальше )

Прогнозы - это скучно. Зато выгодно. Торговать.

Как то раз, а именно 3 июня… разослал ежемесячный астро бюллетень своим ВИП партнерам. В частности, про индексы США.
И чтоб вы думали?

Прогнозы - это скучно. Зато выгодно. Торговать.
Идет, как по нотам.

Трамп нагнал страху, что угроза экономической безопасности от Китая, и торговая война на 50 миллиардов — это только семечки. Орешки впереди. Ответку от КНР ждем. А тем временем…

Китайский индекс Shanghai Composite опустился ниже 3000 пунктов впервые с 2016 года после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $200 миллиардов, спровоцировав Пекин на обещание «сильных» ответных мер.

А что сделал астролог, зная свой прогноз? Да так, приторговываю по мелочи.

Прогнозы - это скучно. Зато выгодно. Торговать.

( Читать дальше )

Опционный VIX под новым углом (для форекс).

Я пару лет активно торговал  опционами на американском рынке (сайт astro777.com об этом), но не все знают, что сподвигло к этому. А главнейший мотив был и остается = индекс страха.

Притягивает он меня неустанно, недаром сообщал, что я немного скорпион, люблю риски, и даже пугать )), то концом света, то началом краха. И задался сегодня вопросом, ну где такой форекс брокер, который даст торговать CFD с плечом именно на семейство виксов. Не скажу, что опционы перестали нравится, но… надо признать, что форекс мне показался перспективней, особенно в плане RR, хотя рисков он таит намного больше. Но стопы должны выручать. Показываю.

Это я обнаружил у брокера AMarkets, под тикером VOLXb

Опционный VIX под новым углом (для форекс).

Действительно, полностью соответствует ru.investing.com/indices/us-spx-vix-futures-advanced-chart
Что интересного в представленном рисунке?

Если купить по текущей цене 5 контрактов викса по цене * 4 долл каждый = $20 + копеечная комиссия, то при движении на 200 пунктов в твою сторону, загребаем + 400 долл., что согласно RR = 1/20. Могу и на 4 доллара тестировать (0.01), все равно RR приятный = 4 * 20 = $80.

( Читать дальше )

Кто-то продает путы в UVXY, а я - покупаю.

Открыл позицию вчера, 26 июля.
Кто-то продает путы в UVXY, а я - покупаю.
Почему?
VIX фьючерсы в контанго.
Кто-то продает путы в UVXY, а я - покупаю.

( Читать дальше )

Что лучше терять (кроме своих цепей)? 10 000 $ или 100 $ ?

Если читали мой предыдущий топик (гороскоп Трампа), то наверное заметили во второй части повествования… отчет о сделке по ультра виксу UVXY. Впрочем, не уверен, что многие дошли до этой практической части, потому попробую расширить и углубить эту тему.

Вы только гляньте, +9 000 %!!! С комментариями...

Что лучше терять (кроме своих цепей)? 10 000 $ или 100 $ ?

Однако, вернемся в прошлое. Начну издалека...

Есть у меня давний, очень хороший партнер, который привык, возможно в силу своего почтенного возраста, а может из-за психологических привычек — до сих инвестировать в рынки с помощью устных распоряжений (телефонное право) своему менеджеру в инвест банке. Это налагает на торговлю кучу ограничений, так как менеджеры имеют привычку уходить на обед, а то и домой… после 18 часов по средне_европейскому времени.
 
Из добрых побуждений я неоднократно порывался улучшить его инвестиции — интеграцией понимания роли ОПЦИОНОВ в инвесторском подходе (с акциями и etf). Однако, он продолжает жить согласно пословице: "

( Читать дальше )

Принудительный выкуп шорта, это нормально?

Привет  всем, мне  пришло письмо от брокера:
«Настоящим сообщаем Вам, что вследствие отзыва CapTrader не сможет выполнить обязательств по поставке короткой(-их) позиции(-ий) по нижеуказанным акциям на Ваш счет U**** В связи с тем, что согласно текущим требованиям SEC все расчеты по транзакциям должны проводиться в стандартные расчетные сроки, соответствующие короткие позиции по акциям были выкуплены. Хотя CapTrader делают все возможное, чтобы заранее оповещать клиентов о потенциальном выкупе, в данном случае временные рамки не позволили нам этого сделать. Нижеперечисленные позиции были выкуплены:

UVXY (200 shares)
Обращаем Ваше внимание, что CapTrader не сможет проводить дальнейший поиск акций для вышеупомянутой позиции. Данное уведомление о выкупе будет последним.»


Хочу заметить, что на момент выкупа(21.09.2016, 23.59) рыночная цена UVXY была $17.36, а выкуплены они почему-то по $19.14 
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Брокер имеетправо закрыть шорт в любое время по любой цене?

 

....все тэги
UPDONW