SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. doctor
Кто-то продает путы в UVXY, а я - покупаю.
- 27 июля 2017, 11:15
- |
Открыл позицию вчера, 26 июля.
Почему?
VIX фьючерсы в контанго.
Почему?
VIX фьючерсы в контанго.
Значит, наиболее вероятное движение UVXY — вниз.
До какого уровня? Ответ — АТМ стрэддл. До 11 августа — где-то до 25.
Деньги планирую заработать на движении UVXY вниз. Колловый спред — страховка, чтобы выйти из позиции с минимальными потерями при росте волатильности.
1.2К |
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: пара готовится к прорыву, чтобы проверить Банк Японии «на слабо»
Японская иена в течение периода продолжила снижение к психологическому уровню 160 за доллар, после чего торговля перешла в фазу консолидации...
17:30
Ликвидная часть ФНБ сократилась на фоне роста дефицита бюджета
По данным Счетной палаты, ликвидная часть ФНБ за январь – март сократилась на 195,8 млрд руб., до 3,9 трлн руб. Общий объем фонда в рублевом...
15:36
теги блога doctor
- G-20
- SPX
- SPY
- UVXY
- vix
- Vix S&P 500
- VXX
- анализ
- бабочка
- бабочки
- вертикальный спред
- волатильность
- гамма
- греки
- календарные спреды
- колл
- кондор
- конференции
- конференция
- кривая волатильности
- кузнецов
- опцион
- опционная стратегия
- опционная торговля
- опционы
- Опционы RI
- победитель
- покрытый колл
- продажа волатильности
- продажа опционов
- продажа путов
- пут
- синтетический опцион
- страйк
- стрэддл
- стрэнгл
- тета
- торговля опционами
- управление опционной позицией
Позиция — обычный бизнес — делаем ставку на наиболее вероятное движение и хеджируемся от невероятного.
Премия во фьючерсах выше чем обычно, это еще один фактор за позицию.
рынок широкий был, не было смысла скриншот делать, около 200-300 пока минус. Слишком быстро выросло и упало, не удалось по хорошей цене колловые спреды продать. Посмотрим сегодня.