Time&Sales

( Читать дальше )

Несколько лет назад делал вэб по ленте и выложил только 1-ю часть.  Дошли руки наконец отдать в паблик вторую, где на реальных трейдах видно насколько рынок неэффективен и как это можно юзать..

Думаю всем полезно будет. Лайки на благо всех :) 

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы.  Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )

Анализа объемов по Level 1

Анализ объемов – популярная тема среди трейдеров. С 2007 года тема объемов получила большое развитие, и на данный момент есть множество платформ для анализа объемов, и достаточно много методик работы с объемом.

Цель статьи – объяснить недостатки стандартных инструментов и показать преимущества использования алгоритмов анализа Level 1.

Разделим условно анализ объемов по Level 1 на два типа:

1. Анализ потока сделок (лента принтов, Time&Sales)
2. Анализ аккумуляций:
   — стандартные инструменты
   — алгоритмические аккумуляции (наслоения алгоритмов)

 

Анализ потока сделок

Данный анализ основан на нефильтрованных тиковых данных с биржи. Обычно принято анализировать ленту принтов в виде таблицы/списка. Исходя из полученных данных, трейдер принимает то или иное решение, читая ленту:

( Читать дальше )

По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).

Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.

В CQG тики действительно агрегированные.

Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:

 

Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:

"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]… you will see a single tick of [email protected].

Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.

( Читать дальше )

Ранее я писал про совмещение спредов между инструментами из одного сектора, и time&sales.
Сегодня очередная сделка по серебру:

 

( Читать дальше )

Торговая идея заключается в совмещении ленты принтов и трендовых линий.
Обьем в данном случае является подтверждением сделки.
Часто бывает, что трендовые линии пробиваются — но с объемом ситуация лучше.

Ниже скриншоты:

 

( Читать дальше )

Сделал важное обновление — теперь аккумуляция ленты по скорости работает с точностью до миллисекунды.

Честно говоря, я думал что и секунда — не много. Достаточно быстрый набор объема.
НО, когда посмотрел на скорость в миллисекундах — гораздо более чистая картина, меньше «шума».

Теперь можно смело заявлять, что софт умеет ловить максимально быстрые аккумуляции ленты.

Вот пример на золоте (слева 1 секунда, справа — 1 миллисекунда)



И очень сильно чистит ленту на ликвидных инструментах — ES500, 6E etc

В данном видео мы подробно разбираем режимы аккумуляции ленты:
 

1. Same Ticks — режим, который отображает цепочки тиков только из тиков, которые строго равны значению Tick limit.
    
2. Sort Mode — фильтр, который ловит дублированные тики из общего потока, и на ряду с базовым алгоритмом отображает на графике цепочки, в которых, например, встречаются тики: [27+27+27+27] и так далее. Не сложно представить, что такие события — не могут быть случайностью, а значит мы можем видеть потенциальные места, в которых работают алгоритмы. 
    
3. Out of Spread — режим, который фиксирует сделки ВНЕ спреда ASK-BID (Выше цены Ask или ниже цены Bid)
   
   
4. Smart Ticks —  Если Вы не хотите зависеть от перемены ликвидности на рынке, то поможет алгоритм «Smart» — задав всего лишь два параметра, алгоритм самостоятельно определит актуальный объем тика на рынке.

   

Новое видео по работе с Time&Sales в трех режимах: 
 

1. Bid/Ask Mode — отображает цепочки тиков в виде эллипсов, которые окрашиваются в красный (удары по bid) и зеленый (удары по ask) цвет. При этом, размер эллипса зависит от процентного перевеса между тиками по бидам или аскам.
2. Spread Trades — данный режим отображает сделки внутри спреда (между ценой ASK и BID), и может сигнализировать о работе умных роботов или маркет-мейкера. Как правило, значение Tick Limit и Summ. limit очень малы для данного режима, так как обычно внутри спреда не проходят крупные сделки.
3. Include Spread Value — по своему уникальный фильтр, который отображает только те цепочки сделок, которые удовлетворяют основным условиям, и которые появляются во время раздвижения спреда ASK-BID. Раздвинутый спред в моменте может означать дисбаланс на рынке и резкий вброс объема.

  

Хороших выходных!