Миллисекунды Time&Sales

06 января 2015, 17:51
|
nxt

Сделал важное обновление — теперь аккумуляция ленты по скорости работает с точностью до миллисекунды.

Честно говоря, я думал что и секунда — не много. Достаточно быстрый набор объема.
НО, когда посмотрел на скорость в миллисекундах — гораздо более чистая картина, меньше «шума».

Теперь можно смело заявлять, что софт умеет ловить максимально быстрые аккумуляции ленты.

Вот пример на золоте (слева 1 секунда, справа — 1 миллисекунда)

И очень сильно чистит ленту на ликвидных инструментах — ES500, 6E etc

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
time&sales,
лента,
анализ объемов

95 | ★2

11 комментариев

зачем это?

Spekyl

06 января 2015, 18:24
Ответить

Spekyl, надо

nxt

06 января 2015, 18:28
Ответить

футпринт на т4 всё-равно круче. Вам есть куда расти. (-:

Александр Смольский

06 января 2015, 18:31
Ответить

Александр Смольский, чем?

nxt

06 января 2015, 18:32
Ответить

Александр Смольский, футпринт был одним из первых инструментов для объемного анализа. Сейчас уже стал чем-то обычным. Сам алгоритм футпринта (или кластеров) — примитивен на текущем рынке. Отсюда различные поиски алгоритмов из сырой ленты.

nxt

06 января 2015, 18:34
Ответить

nxt, дело не только в нём, но и в маркетдельте и в привычности для данного терминала. То, что вижу у Вас на скринах, такое есть везде. Объём можно выделять цветами и вольюмом — этого не вижу тут.

Александр Смольский

06 января 2015, 19:11
Ответить

Александр Смольский, если вы говорите про volume profile слева — да, это есть везде. Если говорить про эллипсы на графике, которые представляют собой алгоритм аккумуляции ленты, то я сомневаюсь что именно данный алгоритм где-то есть, в таком виде и с возможностью гибкой настройки.

nxt

07 января 2015, 17:13
Ответить

Александр Смольский, плюс VP можно так же выделять цветами, ставить фильтр на объем тика и т.д. Все это есть.

nxt

07 января 2015, 17:36
Ответить

nxt, прикол в чем? что котировки стали более чистыми?

Quant Developer

07 января 2015, 02:36
Ответить

Quant Developer, прикол в том, что если агрегировать ленту с точностью по секундам — то мы получается на графике больше таких аккумуляций, и достаточно много — ложных, на которых нет реакции со стороны рынка.

Агрегация в мс — дает возможность увидеть очень быстрые всплески по time&sales. А это точнее. Поэтому объемов на графике меньше, и они находятся на high/low дня

nxt