Блог им. nxt

Миллисекунды Time&Sales

    • 06 января 2015, 17:51
    • |
    • nxt
  • Еще
Сделал важное обновление — теперь аккумуляция ленты по скорости работает с точностью до миллисекунды.

Честно говоря, я думал что и секунда — не много. Достаточно быстрый набор объема.
НО, когда посмотрел на скорость в миллисекундах — гораздо более чистая картина, меньше «шума».

Теперь можно смело заявлять, что софт умеет ловить максимально быстрые аккумуляции ленты.

Вот пример на золоте (слева 1 секунда, справа — 1 миллисекунда)

Миллисекунды Time&Sales

И очень сильно чистит ленту на ликвидных инструментах — ES500, 6E etc
88 | ★2
11 комментариев
зачем это?
avatar
Spekyl
Spekyl, надо
avatar
nxt
футпринт на т4 всё-равно круче. Вам есть куда расти. (-:
avatar
Александр Смольский
+1
Александр Смольский, чем?
avatar
nxt
+1
Александр Смольский, футпринт был одним из первых инструментов для объемного анализа. Сейчас уже стал чем-то обычным. Сам алгоритм футпринта (или кластеров) — примитивен на текущем рынке. Отсюда различные поиски алгоритмов из сырой ленты.
avatar
nxt
nxt, дело не только в нём, но и в маркетдельте и в привычности для данного терминала. То, что вижу у Вас на скринах, такое есть везде. Объём можно выделять цветами и вольюмом — этого не вижу тут.
avatar
Александр Смольский
+1
Александр Смольский, если вы говорите про volume profile слева — да, это есть везде. Если говорить про эллипсы на графике, которые представляют собой алгоритм аккумуляции ленты, то я сомневаюсь что именно данный алгоритм где-то есть, в таком виде и с возможностью гибкой настройки.
avatar
nxt
+1
Александр Смольский, плюс VP можно так же выделять цветами, ставить фильтр на объем тика и т.д. Все это есть.
avatar
nxt
nxt, прикол в чем? что котировки стали более чистыми?
avatar
Quant Developer
+1
Quant Developer, прикол в том, что если агрегировать ленту с точностью по секундам — то мы получается на графике больше таких аккумуляций, и достаточно много — ложных, на которых нет реакции со стороны рынка.

Агрегация в мс — дает возможность увидеть очень быстрые всплески по time&sales. А это точнее. Поэтому объемов на графике меньше, и они находятся на high/low дня
avatar
nxt

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка»
🚀 Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка» Запускаем классный бесплатный практикум, конечно всё для вас! Три дня...
Фото
liveinvestinggroup
11:25
Фото
Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома
Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых....
Фото
Газпромбанк
11:21
Фото
Доходность выше рынка от известных заемщиков
«Камаз» и «Почта России» являются частыми заемщиками на российском рынке корпоративных облигаций. В настоящее время обе компании испытывают...
Фото
Финам Брокер
18:09
Фото
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать...
Фото
Олег Кузьмичев
15:08

полезные записи за 24 часа

★13 26 Не доверяйте налоги брокеру на 100%: 5 случаев, когда вы обязаны отчитаться сами
★10 100 Искал способ как заработать, а нашёл способ как не потерять на российском рынке
★8 0 Карта доходностей облигаций на 09.02.2026
★8 10 ☀️Кайфаните от летнего Петербурга и классного рассказа про его биржевую историю!
★5 35 РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
★4 89 Обладателям семейных, айти и прочих льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной — в 22%.Из-за ......
★4 4 Грузоперевозки по ЖД за январь 2026 г. — не помогает даже низкая база 2025 г., угольная и металлургическая отрасль в крутом пике. Проблемы также и в РЖД!
★4 3 Разбор Группы «ВИС» и моей поездки в Хабаровск
★3 27 ❌Из чего состоит долг АФК Системы ❓ Кратко: из МТС 😀
★3 0 🚀 Продолжаю создавать пассивный доход на дивидендах и купонах. Еженедельные инвестиции. Выпуск #230
+194 5 Мозговой штурм. Традиционно. Без купюр. Каждый понедельник.
+176 35 РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
+115 8 Дух Анкориджа нас покинул🔥Акции и инвестиции
+115 74 Сбербанк - слабое звено.
+110 56 Азия. Вторник.
+103 89 Обладателям семейных, айти и прочих льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной — в 22%.Из-за ......
+80 34 Проблемы застройщиков или осторожно с акциями банков.
+76 27 ❌Из чего состоит долг АФК Системы ❓ Кратко: из МТС 😀
+75 100 Искал способ как заработать, а нашёл способ как не потерять на российском рынке
+70 32 Откуда у пенсионеров миллионы, которые они "дарят" мошенникам

самые обсуждаемые сегодня

100к Искал способ как заработать, а нашёл способ как не потерять на российском рынке
56к Азия. Вторник.
41к Как думаете кстати, доблочат телегу?😢
22к К вопросу о победе коммунистическогоо труда
23к Сколько мне стоило съездить в Италию в 2025 году?
19к Индекс МБ сегодня
14к Россия на Аляске была готова к каким-то территориальным "компромиссам", в том числе по вопросу численности ВС Украины — Ведомости
12к КОМБИ-СПРЭДЫ на Si с условным безриском
8к Портфель от Сбера на 2026 год. Серьезно?!
8к Почему «депозитный навес» не превратится в потребительский бум?

теги блога nxt

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн