TSLAB

Поднимал недавно дискуссию в комментариях вот ссылка http://smart-lab.ru/blog/319800.php#comment5543591

Все равно остались вопросы — решил сделать топик, чтобы все разъяснения получить в одном месте.

Вот суть проблемы — в TSLAB имеется определенная позиция, по которой считается профиль.

Механика построения профиля:  «При построении профиля позиции рисуется „оценка позиции как функция цены БА“.
Иными словами „что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте“.
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.» (С форума TSlab).

Т.е. если зафиксировать все параметры, кроме цены БА — мы должны скользить по профилю вслед за изменением цены.
Я взял модуль Static Analysis, зафиксировал все параметры, и изменил только цену БА (улыбка, соответственно также сдвигалась).
И вот что получилось:
БА 89000


( Читать дальше )

Периодически задают один и тот же вопрос:

"Можно ли торговать опционами со счетом 100 тыр?" или "какой нужен счет, чтобы начать торговать опционы?".

Отвечаю сразу всем: если у Вас на руках от 100 тыр и Вы хотите попробовать опционы — Ваш выбор Сбербанк. Там достаточно плотно стоят маркет-мейкеры и нормальная улыбка. Плюс в Сбере не слишком большая волатильность и Вы можете успеть «позвонить другу» и решить, что сделать с позой.

Для опционов на РИ и СИ более адекватен размер счета в районе 500 и выше. Может быть даже лучше быть ближе к 1000 тыр.

Поясню: чтобы начали проявляться нелинейные опционные эффекты (ради которых всё и затевается) нужно набрать приличную позицию с приличной гаммой. Но если Вы новичек и только начинаете — высока вероятность получить кучу проблем с Вашими первыми позами. И если у Вас маленький счет — эти потери окажутся для него либо смертельными, либо трудновосполнимыми.

Не доступен сайт, паркинг скриптов, техподдержка

Может кто в курсе каких то проблем и сроков их решения?




( Читать дальше )

Друзья, подскажите пожалуйста как в TSlab корректно сделать бэктест стратегии на фьючерсе BR? Проблема, я думаю, понятна — фьючерс номинирован в долларах, но расчеты то рублевые.

Решение которое я вижу: ручками в экселе финамовские котировки перевести в рубли по курсу на соответствующий момент времени.
Тут две проблемы:
— Если мы берем курс на соответствующий момент времени — получается что методика не соответствует методике биржи
— Если берем по методике биржи — получается что заглядываем в будущее, что на мой взгляд хуже.

Поделитесь, кто как выходит из ситуации?

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля. Пусть рагульное и с костылями, но ненужно тратить два месяца только на изучение библиотек.

Итак, краткая сводка:

1. ТSLab — не поднял котировки СМЕ-фьючей, поиск RTFM не дал результатов. Платформа заточена под рынок РФ, все остальное кастомное. Простой ТХТ файл с простой котировкой вида «20141207 230100;2068.75;2068.75;2068.25;2068.25;11» не поднял. Выбросил.

UPD: После общения в личке и танцев с бубнами котировки появились. Об этом ноль открытой информации. НОЛЬ!

2. WealthLab — очень громоздкая конструкция. Очень платный. ))) Ближайшие RTFM не дали результатов. Тем более, демо-версия кастрированная, а ломанную не позволяет религия невозможно использовать. Без знания программирования что-то неклассическое заалгоритмить практически невозможно. Отложен в сторону.
3. AmiBroker — AFL понравился больше всего. Есть понятные примеры, очень простые конструкции языковой логики.  Бесплатная версия кастрированная, не помнит ничего после закрытия. Платная — кандидат на внимание.
4. StockSharp — вообще не завелся. Поставлен через VS 2012 Ultimate — не работает. Скачан с GitHub'a — same story. Да, я разблокировал архивы! При попытке поднять простые коды с примерами ругается кучей ошибок, в которых с порога не разберешься. Будь я программист, то поковырялся бы, люди же кодят! Плюс, там реально правильный набор подключений к Америке. Я бы сказал, что это единственный продукт, который работает с западными рынками адекватно. All others SUCK. Но это продукт для тех, кто УЖЕ умеет кодить на Шарпе. Или вообще умеет кодить. Очень хотелось бы приподнять. Реальный кандидат на платный курс.
5. ThinkOrSwim — ThinkScript обладает определенными возможностями, и для решения индикаторных задач он очень прост. Для бектестинга не подходит в принципе, хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике. Но получить статистические данные никак. Вообще. По крайней мере, я не нашел. Остается старым добрым ТОСом. ;)

Теперь по самим языкам.

Я склоняюсь к тому мнению в сети, что по времени, которое нужно потратить на изучение, будучи Zero в кодинге, написание своего софта комфортнее. Это _не_ правильнее, зачастую не быстрее, но комфортнее. Минусы подхода — многие не знают проблематику алготрейдинга (partial fill, slippage, «garbage» ticks, data delay, order delay, time zones, off-market ticks, заглядывание в будущее и куча всяких еще «этсэтэра»). Без этих знаний и опыта MyWay будет похож на путь джедаев-горе-трейдунов-самодуровучек. Но т.к. я работал уже разработчиком алгоритмов (некодинг), и сталкивался с кучей всего в реальных торгах алгоритмов, то точно знаю чего хочу и какие избежать подводные камни. Мне не нужны кубики, мне не нужны сотни всяких готовых индикаторов. Я не хочу долго изучать «как средствами библиотеки собрать цифры в нужном порядке». Мне Просто Нужен Алгоритм с Оптимизатором! Не требовательный к скорости бектеста. Не требовательный к скорости исполнения потом в режиме реального времени.


( Читать дальше )

Приветствую вас мои маленькие любители тыкать TSlab и сегодня я хочу вам поведать что TSlab можно использовать немного иначе чем все привыкли, будем делать калькулятор доходности из кубиков. Да я не спорю это конечно топорно но при этом моя идея хороший выход для тех кто не в ладах с Exel или программированием. Давайте предположим что вы или ваши боты от торговали месяц и вам нужна статистика но каждый раз всё пересчитывать не хочется. Сразу скажу я не буду объяснять всё а только дам пример.

И так давайте начнем и создадим новый скрипт. Первым делом выберем любой инструмент поскольку на результаты это не повлияет (без инструмента работать не будет) и убираем отображение графика по скольку оно нам и ненужно. Дальше берем две константы. Одна из них будет суммой средств на начало периода а вторая на конец. Давайте возьмем простые числа для примера, на начале у нас 1000 рублей а на конец 2000 и самое простое что мы можем посчитать это прибыль в рублях. Создаем формулу где просто из конечной суммы вычитаем начальную сумму и получаем нашу прибыль то есть 1000 и вывозим значение формулы на график и у нас на графике линия а сбоку на шкале значение, дайте линии цвет и вид чтобы не запутаться. Теперь посчитаем процентную доходность и я для этого использовал такую формулу "(Конец-Начало)/Конец*100" и опять где вывел значение на график. Вот в общем и вся суть калькулятора — формулы и значения и для того что бы посчитать нужно просто подставить в константы нужные значения и скрипт сам всё посчитает. 


( Читать дальше )