StockSharp

Сделал фикс на codeplex - http://stocksharp.codepl...changeset/changes/10282 

Для корректной работы правил в стратегии и многого остального необходимо, чтобы везде использовался тот же самый объект Order, который передал пользователь через RegisterOrder.

До этого при обновлении информации об ордере AlfaTrader создавал еще один объект Order и отправлял его пользователю. Сейчас это исправлено. Возможно, завтра протестирую новые изменения более подробно, должно работать.

Если есть желающие помочь, например, добавить поддержку опционов — обращайтесь или пишите на форум http://stocksharp.com/forum/yaf_topics17_AlfaDirect.aspx.

Всем, кто присылает баг репорты, тоже отдельное спасибо.

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.
Вот иллюстрация идеального параметра.
 
Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.
 
 
Но… Можно ли пренебречь этими правилами?
Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность — нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.


( Читать дальше )

Что?
Stock# — бесплатная программная библиотека для создания торговых роботов на .NET (язык C#), аналитических программ и МТС.
Для чего?
Stock# позволяет автоматизировать работу торговли, создавать абсолютно любые стратегии: от быстрых скальперских до продолжительных позиционных.
Удобная библиотека для написания аналитических программ, индикаторов или советников.
Чем лучше?

1. Независимая от торговых систем. Робот под одну торговую систему с минимальными изменениями переносится на другую (торговые роботы для Quik, SmartCOM, Plaza, AlfaDirect).
2. Это библиотека, а не программа. Она не накладывает никаких ограничений.
3. Возможность перенести робота на прямое подключение к шлюзу, не меняя логику.
4. Быстрая обработка стратегий. Нет синтетических секундных задержек при работе.

( Читать дальше )

Итак, первая конференция алготрейдеров состоится!
Начнётся она в 11 утра, в субботу, 29 октября 2011 года, в здании биржи РТС!

В ближайшие несколько дней всем зарегистрированным участникам пошлю соответствующее письмо.

Количество зарегистрировавшихся уже давно перевалило за 100 человек. Так что, уверен, удастся построить действительно интересное обсуждение и каждый для себя вынесет что-то новое.

Если у вас есть желание выступить — пишите в личку \ в комментарии.


P.S. Есть те, кто могут снять мероприятие на видео?
P.P.S. Какие пожелания по тому, что будет после встречи? Стандартно в ресторан Тиньков? :)

Идет набор в группу по программированию торговых роботов.

Группа стартует 8го октября.  Курс длится 6 дней, сб-вс, с 11 до 17.

Для участия в курсе необходимо иметь базовые навыки программирования на языке C#. Прохождения курса позволит в короткий срок освоить библиотеку Stock# и начать самостоятельно писать торговых роботов.

Всего мест в группе 8, осталось 3 свободных места.

Записаться и узнать подробности

Нам уже 2 года!
 
Два года с вами. У меня в голове эта дата не укладывается. А кажется совсем недавно начинался проект.

Но, постараемся подвести итоги, что же сделалось за этот год:

1. Команда Stock#. Самое большое достижение. У нас получилась удачная команда, и каждый в ней со своим уникальным видением развития алго трейдинга. С такой командой все по плечу.
2. Совместные разработки, проводящиеся на CodePlex. Такие проекты, как коннекторы к Plaza, AlfaDirect и многое другое — все теперь доступно в одном публичном месте. Это место ждет вас для развития нужных вещей как вам лично, так и многим другим алго трейдерам. Давайте делиться друг с другом своими идеями и реализациями, и получать от других так же нужные для вас фичи, до которых у вас банально не доходят руки.

( Читать дальше )

Много грубости, недовольства и обоюдных претензий стало на Смартлабе.

Поэтому дарю вам добро — каждому, кто отпишется в комментариях, сегодня вечером поставлю плюс в профиль и плюс за комментарий.


P.S. Также вечером будут подробности о конференции алготрейдеров. Успейте зарегистрироваться! Дата — вторая половина октября.

  Добрый день. Регистрация на конференцию алготрейдеров продолжается! Видимо в прошлый раз мы сделали неоднозначное заявление, и уважаемые участники смарт-лаба могли подумать, что конференция состоится 18 сентября. Вношу ясность — 18 сентября исполняется два года проекту StockSharp, конференция состоится позже!

Есть хорошие новости по конференции — будут интересные выступления известных трейдеров! Кто это пока останется в тайне… К выступлению надо подготовиться, поэтому мы назначили дату проведения конференции на конец октября (22 октября предварительно)
На данный момент зарегистрировано порядка 90 человек, мест осталось мало...

регистрация на конференцию открыта!!!

1го октября стартует группа обучение программированию на библиотеке StockSharp! Группы небольшие, осталось два места, записывайтесь!

Читал блог StockSharp, наткнулся на интересный пост, хочу поделиться. Далее не моё = >>  

Тут путанница возникла, поэтому небольшое пояснение.

Сухов Михаил — автор поста и создатель проекта StockSharp.

Артышко Андрей — создатель ТС-Лаб.

Визуальные редакторы
 
Давно не писал беллетристику по роботам. Но на днях прислали ссылку на комоновский тред по tslab. Зашел посмотреть и увидел ЭТО:
 


Это же насколько нужно быть гиком таких редакторов, чтобы разбираться в… я даже слова не могу подобрать.


Даже мои конкуренты по API для роботов — cofite — ввязались в это направление (судя по качеству картинки, пока не так далеко продвинулись, как tslab):



( Читать дальше )

Регистрация на конференцию идёт полным ходом.
Мест ограниченное число, так что успейте записаться.

Также уже ряд людей хочет выступить.

Напомню, если есть ещё желающие — пишите! Больше интересных тем — лучше обсуждения, больше вынесем со встречи.
Встреча — в форме круглого стола, вопросов будет много! :)

Кто, к примеру, готов рассказать про тестирование HFT и опционных стратегий?
Тут ведь много специалистов TS Lab, кто эту тему готов охватить? :)


P.S. По числам — конференция, скорее всего, будет либо 24 сентября, либо 1 октября.