StockSharp

Часть 2

Новая версия тестера-оптимизатора «Исследователь»
 

После реализации своего первого тестера-оптимизатора «Монте-Карло» и изучения его работы пришел к выводу, что он свою задачу выполняет, но не в том качестве, в каком мне хотелось.

В классических методах оптимизации в каждой новой итерации ищется лучшее значение и уже вокруг него проводятся дальнейшие исследования. В моем случае относительно него я обрезал матрицу вариантов стратегий.

Условная схема работы стохастического алгоритма поиска максимума по методу Монте-Карло:
 



( Читать дальше )

Первая версия тестера-оптимизатора «Монте-Карло».
Классический поиск максимума.
За основу своего первого тестера-оптимизатора решил взять логику из статьи «Нелинейная стохастическая оптимизация методом Монте-Карло»  из сборника Санкт-Петербургского Государственного Университета. Кого интересует это направление, советую почитать их сборники. Много интересных разноплановых статей про оптимизацию в самых разных областях.

Так вот. Суть метода в том, что мы создаем многомерную матрицу, состоящую из разновидностей стратегий с разными параметрами. Выбираем из этой матрицы случайным образом стратегии, тестируем их и определяем самую прибыльную стратегию. За критерий прибыльности взял мат ожидание. А так можно комплексный параметр составить. Принимаем точку с этой стратегий в матрице за эпицентр и режем края матрицы максимально удаленные от эпицентра на заданную нами глубину. Тем самым уменьшаем область выборки и по-новому тестируем из полученной уменьшенной области случайные стратегии, повторяем итерацию. Так продолжаем до тех пор, пока не сойдемся к экстремуму.

( Читать дальше )

                                                      Введение.

                                   Методы оптимизации стратегий

     Как вы уже поняли из предыдущей статьи, оптимизация методом перебора не эффективна. Учитывая скорости тестирования, нецелесообразно перебирать все возможные параметры.
     Есть, конечно, уже готовые производительные оптимизаторы стратегий в других программных продуктах. Но как в них перевести свои стратегии? Все ли может этот тестировщик, что нам нужно? Будут ли тесты отражать реальность? Как правило, к ним нужны всякие коннекторы, конверторы и др. костыли, не относящиеся к нашим задачам.

( Читать дальше )

Коллеги, подскажите кто-нибудь использует сейчас автоматический исполнитель приказов от Крамина. Насколько коректно он у Вас сейчас работает? У меня в связи с переходом на новые контракты перестали отпраляться заявки. На мой взгляд это очень перспективная разработка, но к сожалению она никаким образом не поддерживается её создателем. Даже появляются мысли, а не заказать  ли подобную разработку где-нибудь на стороне (предложение принимаюся в личку). Почему я отдаю предпочтение именно данному решению, а не таким широко разрекламированным Tslab  и т.п. программ. На мой взгляд написание простейшей стратегии в  том же Metastock  занимает намного меньше времени в сравнении с реализацией данной стратегии в визуальным редактором TSLAB.  А если стратегии к тому же ещё и сложная, то излишнее нагромождение визуальных блоков только лишь мешает.  На мой взгляд подобные программы имеет смысл использовать лишь тем кто умеет кодить. Для всех остальных оптимальных решением отсаётся тотже Metastcok+свзяка с терминалом. Другое дело надёжность связки и её простата. Например, всем известная библиотека Косинского и т.п. являются отнюдь не лучшим решением. То что предложил Крамин на мной взгляд является оптимальным. Другое дело, что реализация этого решения требует некой доработки. Предлагаю Крамину сделать данное ПО платным.

В прошлой своей статье, я писал про работу с Lmax применительно к исторических данных.
После того, как нам известна «раздвижка» (bid-ask spread), мы провели тесты и оптимизацию стратегии и если она нас полностью устраивает. Нужно брать и торговать, но как — ведь Lmax транслирует только стаканы, а нам нужно строить индикаторы по свечкам, но без трансляции тиков мы их построить не сможем.

Для этих целей были разработаны специальные свечки, которые «зигзагообразным методом » берет поочередно сначала Bid потом, Ask.

Чтобы не потерять никаких данных и в то же время не реагировать на каждое изменение стакана запись тика происходит только тогда, когда меняется либо лучший Bid либо лучший Ask. Этот метод показался более рациональным, чем брать каждое изменение стакана, ведь далеко не каждое изменение стакана приводит к изменению цены. Как всегда принимаются идеи и предложения по улучшению!

( Читать дальше )

Я познакомился с форексом уже после того, как начал торговать акциями где-то в году 2009, правда до этого в акции я только инвестировал и не совершал краткосрочных спекуляций. После нескольких недель наблюдения за рынком, я выроботал некоторую стратеги на основе внутридневной волатильности и работая всего 2 часа в день (такое было условие), это были определенные часы, когда волатильность казалась мне предсказуемой.

За несколько недель я заработал 200% к счету, мне понадобились деньги, да и хотелось их просто подержать. =)
Мне дали вывести деньги, но после того, как я снова закинул деньги на счет, мне пришлось нажить по 10 раз на кнопку купить, перед тем, как мне давали цену, такого раньше не было и я решил на долгое время, что мне с форексом не по пути. Однако, как я уже писал, желательно диверсифицироваться разными рынками, а у форекса помимо всех его минусов нет утренних гэпов, что заманчиво! И в этот раз негативный осадок с прошлого опыта заставил меня тщательнее подойти к выбору биржи. Мне

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На конференции вы сможете получить исчерпывающую информацию о разрабатываемых нами продуктах, их функциональных возможностях и преимуществах. Также вы сможете стать зрителями, демонстрации работы торговых роботов, написанных с использованием S#.

P.S. Только до окончания конференции, наша компания, дарит 20% скидку на обучение разработке торговых роботов.

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.

Друзья, приглашаем вас на вебинар «Торговые стратегии и командная работа с S#». Вебинар будет проходить 6 ноября в 19:00.
Узнать подробности и зарегистрироваться в вебинаре вы можете здесь.

На данный момент у нас на сервере собралось достаточно много разработок, которыми мы бы хотели поделиться с коллегами. Плюс мы хотим показать, как можно работать с нашим сервером TFS.
А именно:

• Как подключаться к хранилищу роботов.
• Скачивать робота на свой компьютер.
• Изменять его и делиться с коллегами.
• Участвовать в обсуждения и искать единомышленников.