Short

Новый год всегда приносит что-то новое и волнующее. Согласитесь, что 2018 уже преуспел в этом.

Сегодня 2 февраля биткоин обновил свои позиции, упав до 8100 долларов. Одновременно снизились цены и прочих популярных монет. Таким образом, стоимость биткоина поравнялась с уровнем ноября прошлого года. Разница только в том, что осенью 2017 главная криптовалюта уверенно шла вверх, и ей уже совсем немного оставалось до психологического рубежа в 10 000 долларов. Что будет сейчас — не знает никто. Трейдеры пытаются анализировать рынок, ловить сигналы либо просто ждать, не давая панике взять верх.

Вполне возможно, что на такое движение биткоина повлияли фьючерсы. Контракты появились в декабре прошлого года, и большинство крупных игроков сразу ставило на понижение валюты в 2018 году.

Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю увеличилась на 17%, с 1907 до 2226 контрактов (объем длинных позиций за неделю сократился с 1764 до 1553 контрактов, объем коротких позиций увеличился с 3671 до 3779 контрактов).

К числу крупных игроков относятся брокеры, фонды с внешним финансированием и некоторые другие игроки, обязанные предоставлять регулярные отчеты в комиссию.

Чистая длинная позиция мелких игроков выросла с 1907 до 2226 контрактов (объем длинных позиций за неделю увеличился с 2551 до 3004 контрактов, объем коротких позиций — с 644 до 778 контрактов).

Приведенные цифры не учитывают ставки, являющиеся частью стратегий спрединга, когда трейдер открывает и короткие, и длинные позиции одновременно.

Нельзя тревожить мясо перед выборами. Надо подсластить пилюлю.
От слова совсем. Мясу новогодние туры за дешевый бакс.
Поэтому будем продавать TOM/TOD/Si даже если:

Нефть падает.
RGBI падает.
Доллар растёт.
Ртс падает.
ММВБ падает.

ps.
Кукловоды всия руси.

     Короткая продажа  или, иначе говоря, шорт — любимая сделка для ценителей  быстрых заработков.

     По статистике рынок большую часть времени растет. Однако темпы роста намного ниже темпов падения на коррекциях (как правило, движение против тренда быстрое и сильное). В связи с данной особенностью человек однажды получив положительный опыт совершения сделки «шорт» будет искать именно такие возможности.  Психологически сложно высиживать повышательный тренд (движение, отстой в боковике, движение, отстой в боковике), поскольку это может тянуться месяцами. Другое дело коррекция: 3-4 дня падения по 3% и заработок, как и хорошее настроение, обеспечены очень быстро. Трейдер попадает в психологическую ловушку, а именно: настраивается на высокую волатильность и быстрые заработки, появляется азарт и самоуверенность, торговая позиция увеличивается. Но рынок цикличен. Высокая волатильность сменяется низкой и так по кругу.

     Мое наблюдение:  люди, заработавшие на шорте в 2008 году, если не вывели прибыль со счета, в 2009 году все проиграли на шорте. Почему это произошло?

1. Отсутствие стопов  или плана выхода из убыточной позиции.
2. Самоуверенность.
3. Увеличение торговой позиции.

Сигналы паники или как войти в рынок в соответствующее время.

Кстати, эти сигналы интересны и «полезны» не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвесторов на американской бирже. Они дают ИНОГДА закупиться почти по самым «лоям».

Перейдем к последнему сигналу паники PUT/CALL Ratio. 
На каждой биржи можно измерить, сколько торгуются в день путов и колов. Меня научили это отслеживать на бирже CBOE (Chicago Board Options Exchange). Я наблюдаю сколько путов и колов в общем количестве всех торгуемых инструментов (Total) на CBOE было проторговоно за последний день, точнее соотношение путов к коллам. При числе 1,40 можно заметить панику на бирже, поскольку было на много больше, а в точности на 40%, путов протоговоно. Значит у игроков на бирже появляется страх и они страхуют себя против подения рынка.