SECRET

Зачем вообще нужен Смарт-лаб? Чтобы трейдеры могли обмениваться информацией, мыслями, идеями. Нужно быть более открытыми  и  думать не только о себе. Многие трейдеры описывают свое видение рынка, делают прогнозы, дают торговые сигналы. И только SECRET почему-то не хочет выложить код SpreadStealer в  открытое пользование участникам Смартлаба. Посмотрите, в какое непростое время мы живем, все дорожает, санкции легли неподъемным грузом,  как тяжело отобрать у рынка копеечку. А будь у всех у нас такие роботы, сколько денег мы смогли бы заработать? Поднять экономику страны?! А сколько денег мы бы вывели с американского рынка и со всех других рынков и потом вложить их в отечественные акции? Нельзя думать только о себе, вот если бы у меня был такой робот, я бы обязательно выложил бы его в открытый доступ (членам смартлаба, или участникам конференции, к примеру). Secret, опомнись!

Проверяем свою интуицию и аналитические способности) 
PS доказательств правдивости или неправдивости утверждения не выкладываю, дабы сохранить интригу 

В начале лета юзернейм под именем SECRET объявил конкурс на лучшую стратегию.
Автор обещал сделать бектест, выложить лучшие страты, провести голосование и наградить победителей.
Секрет,  Ау? Где обещанные пост? До сих пор бектестишь? 
Скриншот прилагаю:



Помогите вывести на главную, пожалуйста

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Приветствую всех любителей священных граалей! 

Краем глаза следил за конкурсом ЛЧИ-2013. Сам я в ЛЧИ не участвовал, ввиду отсутствия времени и неотлаженной стратегии. 
Результаты показали, что у нас есть очень толковые HFT люди — один из них робот SECRET. 
Его результаты сложно не заметить - http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=14  
Остается только поздравить, хотя конечно поздравляния немного запоздалые ) 

Для анализя я взял сделки за 14 ноября. Робот показал в тот день очень хорошую доходность в размере 12%.  

 

( Читать дальше )

Я воскрес

Лимит на этот день — 55 контрактов

Возрадуйтесь друзья!

Рыдайте завистники! 

Сегодня мой аппарат, который котирует самый ликвидный инструмент на нашем срочном рынке — Фьючерс на индекс РТС  преодалел отметку +1000%, с многократным отрывом оставив позади себя всех остальных участников.

Цель моего участия — публично показать, что HFT технологии могут и должны делать рынок лучше, а рынок в свою очередь — вознаграждать создателя алгоритма.

Чувствуется, что я возбудил интерес среди трейдерского сообщества.
В данный момент десятки человек просматривают и изучают мои сделки, а самые продвинутые уже зарабатывают на «моем поле», и это довольно сильно чувствуется.

 

HFT. Робот SECRET. 

Приветствую всех сматрлабовцев!
 
Это моя первая статья на Смартлабе, поэтому просьба сильно не пинать ))

Многие уже заинтересовались торговым роботом SECRET. Признаюсь, я тоже. Статистика его доходности впечатляет.

Я очень прагматичный человек и поэтому стараюсь не принимать всё на веру. Как говориться, доверяй, но проверяй.

Вот я и решил проверить что за сделки проходят, по каким ценам. И, возможно, это приведет к пониманию алгоритма (стратегии).

Итак, что мы имеем.
1) файл со сделками от 06.11.2013 — его можно скачать с сайта ЛЧИ
2) в программе Эксель строим график цены (синяя линия) и график открытых позиций (относительно цены, красная линия). Чем больше отклонение двух линий, тем больше набрана позиция.
Ниже, на уровне 145700 (черная линия) откладываем абсолютное значение позиции (зеленая линия). Так удобнее следить именно за позой.

 


( Читать дальше )