S&P500

Коллеги, доброго времени суток!
Моя последняя запись по fSP500_240м от 05.04.12 была посвящена формированию сигнала шорт от уровня 1394п.
Вот эта запись -http://smart-lab.ru/blog/48833.php
Тогда картинка была такая:



Сегодня все стало много интересней (картинка на 00.00 мск):



Днем на свече 12.00 мск «отстрелила» первая треть шортов на уровне 1380п. Далее сигнал получил сильное развитие и фсип свозили ниже — на уровень 1352,5п.
Коллеги, я не берусь искать дно этого шорта. Скажу лишь, что сигнал сильный и лонгов по амерам на FSP500_240м мы не увидим ранее 1385-1390п.

За сим все и удачи!

з.ы. Описание принципов формирования сигналов ЗДЕСЬ   

Бонды добрались до хаёв. Сейчас хотелось бы так же резво вниз.

Нефть отвалилась на 7 баксов. Может и ниже прогуляться, она туда забралась не благодаря повышенному спросу, а с помощью США и Европы с их переделом мира. Короче реальной спрос где-то ниже. Хотя мне кажется она останется здесь, нарисует диапазон в 5-6 баксов и будет колбасится.

fsp500 откорректировался от хая на ~4%. Объемы там маленькие,  закрыться не об кого и набрать позу тоже проблема. все движения будут идти через боковики.

Резюме: широкий боковик, с низкой волатильностью.

В конце марта писал следующее:
http://smart-lab.ru/blog/47730.php
Сипи500 в начале марта вошел в диапазон, в котором и благополучно пребывает по сей день...) Свечная картинка на недельках рисуется неважнецкая, но нужно дождаться закрытия недели, чтобы ее проанализировать… 
А в среднесрочном плане необходимо дождаться выхода индекса SP500 из диапазона 1375 -1425 пп… Выход из этого диапазона по аналогии с предыдущими  отработками этого коридора вполне может дать направление движения в пределах 10-12% по индексу...



Судя по всему, со среднесрочным направлением Почти определились...)



 Почему почти? Да потому что ВТОРНИК!)))

Необходимо дождаться закрытия недели, дабы не оказался ложным проколом выход из диапазона...))

Ждем пятницы и всем удачи ...)

Ткните, пожалуйста, носом где есть график открытого интереса по опционам на SPY, SPX, /ES, как на ММВБ-РТС вдоске опционов 

В ThinkOrSwim есть, но в widget 360, но кривоватый.

Думаю написать в Excel'е.
TOS позволяет через DDE в Excel в реалтайм экспортировать.

 Амеры рисуют окончание растущего тренда на часах который длился  3 с лишним месяца — смотрим на 3 простых скользящих средних 50 , 200 и контрольная 20.

 Тренд начался еще в прошлом году  и покупать сейчас с надеждой на то, что амеры как обычно отскочат, а мы перепроданы- это  ловить падающий нож. Завтра красное открытие ждет Европу и начинается сезон отчетностей от которого никто не ждет позитива. Будте осторожны, всем удачи.

Пришло время закрытия коротких позиций. Идеи ниже. Обсуждаем, комментируем, рад всем мнениям.

http://cowperwoods.livejournal.com/15599.html

smart-lab.ru/company/investsecret/

Сделал автокорреляционные тесты для приращений sp500 типа high(сегодня)-high(вчера) и low(сегодня)-low(вчера). Или в алгебраическом выражении (для разных таймфреймов): high ^x – high ^x-1 и low ^x – low ^x-1. Размеры выборок: 25508 (для минуток) — 691 (для месяцев).
Результаты для приращений хаев:
 
Результаты для приращений лоев:

 
Выводы:

1. Тенденция минимальна на часовом таймфрейме, предположительно из-за высокой спекулятивной конкуренции на нем.
2. Тенденциозность плавно возрастает вглубь часового таймфрейма как для приращений хаев, так и лоев. Коэффициенты корреляции для нижних таймфреймов близки по значению для приращений хаев и приращений лоев.
3. Тенденциозность плавно возрастает с ростом таймфрейма для приращений хаев, но не стабильна для высших таймфреймов для приращений лоев. Это, видимо, как-то связано с глобальным аптрендом, но каким образом – не понимаю. Если Вы можете пояснить это со статистической точки зрения, буду Вам очень благодарен.

 
Замечания по другим вопросам приветствуются, поскольку моя математическая компетенция не велика.

Я не верю, что он пойдет выше, ушел на завтра в шорте