Ri

Всем добрый день.
Надеюсь у всех он добрый.
Итак, в прошлый раз я писал о коридоре, в котором двигался РИ
smart-lab.ru/blog/tradesignals/161269.php
Следуя этому коридору я закрылся на 131000 и думал — Ах, какой я молодец )))) Но не тут то было… хоть и молодец.

Сначала РИ пробил этот коридор и потом вернулся в него… ну думаю пора, хотя сигналов от средних на разворот не получил… не рискнул — чуйка спасла.
Ри двинулся ниже, подгоняемый валютой и мировой экономической кухней )))))
Пробил линию в 127500 и пошел ниже...
Теперь мы подошли к границе в 126000 и опять оттолкнулись… сигналы от средних пока молчат — значит рано говорить об движении вверх… посмотрим на эту линию, возможно чуть чуть проскользим по ней вниз от 126000 до 125000 и вот тут наступает момент, что же дальше????

( Читать дальше )

Похоже на мой вопрос (см.  smart-lab.ru/blog/tradesignals/151983.php ) куда пойдет бакс — ответ дан — на 40 руб. Но это долгосрочно, и тут я запасся (см.  smart-lab.ru/blog/152739.php ), а краткосрочный прикуп — пока любимый мой Si по 35 496 и надеюсь сбыть его в начале торгов по 35 876. Потом, думаю попрем к 36-ти опосля коррекции к 35 800-700. Еще вчера на излете суток шортанул на маленьком счету Ri от 127 300, надеясь увидеть сегодня утром 125 100. Далее цели по Ri мне не ясны (его я тоже люблю, но не шибко регулярно) и буду признателен сообществу за советы по этому поводу и тому как зависит RTS от завалившегося вчера S&P. Последний же, похоже, ведет себя по простому: пер-пер, а как КУи свертывать начали сиськимасиськи засадил сначала туда ни разу неспеша побольше лохов и теперь катит их всех с горы американской.

Смиренно молящийся за всех Вас торгующие и ворующие,
архигрешник Сергий.

Подбираем RIH4 на проливах. Взял по 134 700. Без стопов.
Пока все очкуют, нужно дейстовать.

Интересные движения происходят сегодня в RI. Ступенчатый рост открытого интереса тремя порциями по 20 тыс контрактов с заявками через стакан, и резкое падение сразу на 60 тыс через внебиржевом рынок. У кого какие мысли что это было? 




( Читать дальше )

Всем привет.

Неделю назад я нанял три робота на managerhf, и обещал отписаться через неделю о результатах. Ну что могу сказать, хотел как лучше получилось как всегда )) В очередной раз убедился, что одно дело говорить о трейдинге, и совсем другое дело реально торговать. Незнаю, карма сыграла роль, маятники которые стали расскачиваться в сторону робота, порча, эмоции, сглаз, паралельные сдвиги… Но результат получился не очень.

В первый же день практического следования за роботом выяснелось, что евродоллар и золото торгуются по СМЕшным котировкам и круглосуточно. В результате чего, я на следующий день закрыл свои позиции по ним. Так как не люблю такие вещи. Разница в цене, разница во времени входа и тд. Это не серьезный подход. А дублировать их на своем счету СМЕ, сами понимаете, это вам не один контракт на рубльдоллар. В итоге, эти два инструмента с момента как я их на нял по текущий момент показали прибыль. Евродоллар +19.6% Золото +51.9% на 10 000$ Разрыв шаблона конечно! Но продублировать, как по мне, на нашем рынке их не реально и опасно. В общем профит этот прошел мимо меня.

( Читать дальше )

Если к примеру, предполагаю, что базовый актив RI будет падать в цене — к примеру до начала падения цена 137000
Опцион пут со страйком 137500 стоит 2000

после падения RI до 136000 опцион пут стоит 4000 руб

могу ли я купить опцион пут за 2000 и продать за 4000 (на моменте RI 136000)
Сколько нужно будет заплатить за один опцион? (не понимаю в опционах: есть ГО по непокрытой позиции 6 491,16 (руб./контракт)
ГО по синтетической позиции 5 895,79 (руб./контракт)
ГО под покупку опциона 2 458,74 (руб./контракт)
И вообще возможно ли купить и продать опцион? (т.к. в таблице всех сделок проходят исполненные заявки с некоторым интервалом)

Стоит ли продавать опцион по рынку?
 

В прошлом топике smart-lab.ru/blog/161386.php не учтены данные за прошлый год. Не заметил что отключил обновление дневок в архиве. Посыпаю голову пеплом!
И что же мы видим на новом участке? А то что закономерность нарушилась. Похоже, что это как раз то, что и имел в виду другой автор smart-lab.ru/blog/161509.php .
Итак, вот полный график с теми же коэффициентами как в прошлый раз.

 

За прошлый год видим явное нарушение модели. Для тех кто считает, что нарушение исчезнет, если прошлый год включить в область оптимизации, привожу результат этой самой оптимизации:

( Читать дальше )

Пока в процессе отработка цель по треугольнику, который пробили вчера. Появился в добавок еще и медвежий флаг, который тоже пробит.
Посмотрим отработаются ли цели.

 


Профитов. 

Наткнулся на любопытную связь между RI и Si. Связь показана на графике, там же в заголовке формула:
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.

Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция. 
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.




ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.