RTSI

Конец недели, уд и все такое.Вернемся ли к уровням закрытия трех прошлых недель? Кто че думает!? Плюсаните топик, выйдет на главную больше проголосует,будут видны настроения толпы)

                                Это мой первый пост на Smarte!
   
   Давно уже почитываю sMart-Lab. Слежу за постами по аналитике, в том числе и уважаемых технарей и волновиков. Люблю посмотреть фундаментал от В. Олейника и вебинары Тимофея. Да и вообще когда встречаешь адекватный юмор и троллинг в тему — это поднимает настроение)) 

  Так вот что меня сподвигло на этот пост:
   

Коррекция, которая развивается после весеннего медвежьего тренда, уже многих успела не раз запутать, распилить, кому то удвоиться и вообщем вызвала неслабое бурление на смарте))  У волновиков сейчас ударная пора, все в ожидании эпохального события — три в троечке и еще раз в троечке)) То есть развитие настоящей волны настоящего кризиса, который согласно Пректору должен скорректировать америку аш до 3000 пунктов по DOW (или около того)). Повторяюсь — это у волновиков. А среди трейдеров много тех, кто считает волновую теорию бредятиной и это не мешает им ловить те же три в троечке. Например Резвяков любит постебаться над эллиотчиками и фибонатчиками, но это ему не помешало поймать весной > 40 тыс пунктоф))

( Читать дальше )

Господа, просто обратите внимание:
1. Минутка RTSI сейчас:
 
2. Первая половина 2008 года:

( Читать дальше )

Куда пойдем? Да сам Бен не знает :)
но 5 недель подряд закрываем в зеленом цвете.
Если и эту закроем в зелени, пора бы и пошортить :)

В продолжение статьи про волатильность в Quadruple Witching Day, решил посмотреть, что происходит на рынке в наиболее популярный сатанинский день – пятницу, 13 (далее F13). В фокус внимания попали ежедневные изменения индекса Dow Jones Industrial Average с 1900 год по наше время, а также индекс РТС с 1995 года.
Таблица ниже сравнение сводных характеристик изменений DJIA только по пятницам, 13, и  по всей совокупности.
 
Первое, что бросается в глаза – соотношение дней с положительным и отрицательным исходом. В зелёной зоне рынок закрывался почти в полтора раза чаще в «сатанинский день», чем в красной. В то же время, соотношение положительных и отрицательных изменений за всё время расчёта DJIA только 1,12.

( Читать дальше )

Многократно слышал вопрос — как размечать РТС (нефть) вниз импульсом, он же уйдет в минус? Напомню, что волны Эллиотта — это описание изменений social mood, а не простое раскидывание букв по вершинам (хотя многие идиоты с Elwave этого не понимают. Искренне считают, что занимаются волновым анализом).


http://thepr0.narod.ru/files/ewt/image/pr0s_img20120710113448rtsi1d.png

Каждая волна имеет степень — величина «социальной веса» тренда, поэтому так важно знать их названия и соблюдать общепринятую нотацию. Это действительно важно! Как только вы видите каунт с чем-то доморощенным — перед вами «инженер», с чертежом не по ГОСТ. Куда его надо послать с таким поделием? Верно :)

В некоторых случаях (напр. большие ТФ) социальные изменения приводят к экспоненциальным (показательным) функциями в пунктах инструмента. Мании, ажиотаж, нарастающий интерес стада, мода. Однако в неких единицах соц. важности — всё остается линейно. Сравните значимость движения РТС в ±1 пункт при 100 и при 2000.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Я МеДвеД!!! Я твой дом труба шаталь !!!


Вчера вечером имел прогуляться по берегу моря и морской бриз несколько протрезвил мне мозги…
Вспомнился календарик от G O P N I K: smart-lab.ru/blog/58886.php
В протрезвлённые мозги  пришли две мысли: НЕ хорошая и вполне достойная…
НЕ ХОРОШАЯ мысль:
Из-за приступа грёбаного сокера в Еуропке ликвидность на рынках (особенно развивающихся) будет мегаотстойно низкой, а значит роста до конца этой идиотической мании мы не получим (разве, что всплески какого-то внутрикорпоративного позитива)… Следовательно, работать лучше низкими, очень низкими объёмами, что бы потом не было больно за бездарно потраченные годы перед монитором… J
Если будут работать низкими объёмами или не работать, то в июне месяце НИ кто ни чего не заработает, даже самые FAT CATS (а может именно-то FAT CATS и не заработают – им при такой ликвидности вообще не повернуться, ни развернуться)…


( Читать дальше )