Quik Lua

Cерия статей по языку QLua и алгоритмической торговле для тех, кто хочет автоматизировать свою работу на финансовых рынках, освоить написание скриптов, индикаторов, торговых советников и роботов для терминала Quik.

В 2022 году ЦБ выпустил презентацию «Портрет клиента брокера». В ней указано, что в РФ всего 0,03% клиентов используют алгоритмическую торговлю.

Поэтому я понимаю, что людей, которые будут интересоваться темой программирования в трейдинге, совсем немного (хотя с ростом популярности изучения программирования доля со временем может подрасти, но вряд ли существенно).

У меня нет задачи популяризировать эту тему, скорее помочь тем, кто будет идти той же дорогой. Дело в том, что открытой информации по qlua и алгоритмической торговле через Quik в сети немного: есть несколько сайтов энтузиастов, где кусочками выложены разные полезности, часть из этой информации порой уже устаревшая (работает только на более ранних версиях терминала), есть несколько коммерческих проектов (продажи роботов, либо обучения) там информация актуальная, но за неё нужно платить. Есть интересные библиотеки, но отдельные (например, какие-то библиотеки визуального интерфейса) могут отваливаться с появлением новых версий квика.

Приветствую всех!

Сам я не программист, но решил написать скрипт, который будет выводить табличку по доходности синтетических облигаций (покупка акций/продажа фьючерса). Идея в получении дохода от контанго. Скрипт работает и табличка выводится, но через некоторое время появляется ошибка о недостатке памяти.

Подскажите, что я сделал не так?

<code>-- ©2022 by Aleksey Manin
-- Таблица расчета доходности синтетической облигации
-- Какие инструменты(тикеры) отслеживаем. Таблица пар тикер - площадка
tickers = {GAZP = {GAZP = "TQBR", GZZ2 = "SPBFUT"},
           SBER = {SBER = "TQBR", SRZ2 = "SPBFUT"},
           PLZL = {PLZL = "TQBR", PZZ2 = "SPBFUT"},
           GMKN = {GMKN = "TQBR", GKZ2 = "SPBFUT"},
           LKOH = {LKOH = "TQBR", LKZ2 = "SPBFUT"},
           AFLT = {AFLT = "TQBR", AFZ2 = "SPBFUT"},
           NVTK = {NVTK = "TQBR", NKZ2 = "SPBFUT"},
           YNDX = {YNDX = "TQBR", YNZ2 = "SPBFUT"},
           --MOEX = {MOEX = "TQBR", MXZ2 = "SPBFUT"},
           ALRS = {ALRS = "TQBR", ALZ2 = "SPBFUT"},
           VTBR = {VTBR = "TQBR", VBZ2 = "SPBFUT"},
           SNGS = {SNGS = "TQBR", SNZ2 = "SPBFUT"},
           MGNT = {MGNT = "TQBR", MNZ2 = "SPBFUT"},
           NLMK = {NLMK = "TQBR", NMZ2 = "SPBFUT"},
           MTSS = {MTSS = "TQBR", MTZ2 = "SPBFUT"},
           ROSN = {ROSN = "TQBR", RNZ2 = "SPBFUT"}}
rows = {} -- Список строк в таблице по количеству тикеров
oblig_t = AllocTable() -- Указатель на саму таблицу
stopped = false -- Остановка скрипта

-- Функция вызывается перед вызовом main
function OnInit(path)
  AddColumn(oblig_t, 0, "Ticker_BA", true, QTABLE_STRING_TYPE, 8) -- "Ticker"- название первого столбца в таблице
  AddColumn(oblig_t, 1, "Lot_BA", true, QTABLE_INT_TYPE, 8) -- 
  AddColumn(oblig_t, 2, "Ask_BA", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- 
  AddColumn(oblig_t, 3, "Ticker_F", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10) -- 
  AddColumn(oblig_t, 4, "Lot_F", true, QTABLE_INT_TYPE, 8) -- 
  AddColumn(oblig_t, 5, "Bid_F", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- 
  AddColumn(oblig_t, 6, "Day_EXP", true, QTABLE_INT_TYPE, 10) -- 
  AddColumn(oblig_t, 7, "Date_EXP", true, QTABLE_DATE_TYPE, 15) -- 
  AddColumn(oblig_t, 8, "Dohod%", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- 
  AddColumn(oblig_t, 9, "Dohod", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- 

  CreateWindow(oblig_t) -- Создание окна таблицы
  SetWindowCaption(oblig_t, "Синтетическая облигация") -- Даем название таблице

  for ticker, two in pairs(tickers) do -- Перебираем пары БА-Фьючерс
    rows[ticker] = InsertRow(oblig_t, -1) -- Заносим тикер в список строк
  end
end

function Run()
  for ticker, two in pairs(tickers) do -- Перебираем пары БА-Фьючерс
    ask_ba = 0.0
    bid_f = 0.0
    lot_f = 0
    for ticker_two, board in pairs(two) do -- Перебираем Тикеры внутри пары БА-Фьючерс
      if ticker == ticker_two then -- Если Тикер БА
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 0, ticker_two) -- Заполняем ячейке Тикера БА
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 1, -- Заполняем лот БА
                string.format("%u", getParamEx (board, ticker_two, "LOTSIZE").param_value))
        ask_ba = getParamEx (board, ticker_two, "OFFER").param_value
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 2, string.format("%.2f", ask_ba)) -- Аск БА
      else -- Если Тикер фьючерса
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 3, ticker_two) -- Заполняем ячейку Тикера фьючерса
        lot_f = getParamEx (board, ticker_two, "LOTSIZE").param_value
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 4, string.format("%u", lot_f))
        bid_f = getParamEx (board, ticker_two, "BID").param_value
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 5, string.format("%u", bid_f))
        day_exp = getParamEx (board, ticker_two, "DAYS_TO_MAT_DATE").param_value
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 6, string.format("%u", day_exp))
        SetCell(oblig_t, rows[ticker], 7, 
                string.format("%u", getParamEx (board, ticker_two, "MAT_DATE").param_value))
        --message('Дата:'..getParamEx (board, ticker_two, "MAT_DATE").param_type)
      end
    end
    sum_ba = ask_ba * lot_f
    --message('Тикер:'..ticker..' lot_f:'..lot_f..' sum_ba:'..sum_ba)
    sum_year = (bid_f - sum_ba) / day_exp * 365
    percent = sum_year * 100 / sum_ba
    SetCell(oblig_t, rows[ticker], 8, string.format("%.2f", percent))
    SetCell(oblig_t, rows[ticker], 9, string.format("%.2f", bid_f - sum_ba))
  end
end

-- Функция вызывается перед остановкой скрипта
function OnStop(signal) stopped = true end

-- Функция вызывается перед закрытием квика
function OnClose() stopped = true end;

-- Основная функция выполнения скрипта
function main()
  while not stopped do 
    Run()
    sleep(10) 
  end
end</code>

Здравствуйте. Возможно ли написать скрипт на Lua, который бы создавал таблицу со значениями индикатора ATR.
Заголовками столбцов были бы даты(30 последних торговых сессий), заголовки строк — короткое наименование ТОП-20 фьючерсов по обороту.
Нужно, чтобы в ячейках таблицы были значения ATR за n-ный день в таком-то фьючерсе.
Спасибо.