INDEX

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500, после выхода отчета ФРС, цена протестировала исторический максимум 1812,25. В данный момент, произошел технический отскок к расширению Фибоначчи 161,8%. На мой взгляд, если цена продолжит рост и пробивает исторический максимум, то открывается потенциал дальнейшего роста и в этом случае есть смысл открыть лонговую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается в момент пробоя исторического максимума (примерно 1813, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущим минимумом (примерно 1804 красный крестик). Тейк-профит ставится на величину в два раза большую величины стопа (по-принципу: рискнул одним долларом — заработал два).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500 установилось хрупкое равновесие, перед ожиданием выхода главного события недели -оглашения итогов заседания Федрезерва США, которое состоится уже сегодня, в 23:00 мск. Б.Бернанке уходит со своего поста, и перед Рождеством ФРС может воздержаться от каких-либо резких движений. В любом случае, имеет смысл сократить объем открытых позиций по всем финансовым инструментам, а для оставшихся выставить жесткие стоп-приказы.
На представленном скриншоте обозначено мое видение ситуации, при любом варианте развития событий. Если принятые решения окажутся полной неожиданность для рынка, движение может быть намного сильнее.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500 цена, пробив локальный минимум 1771,75 (мелкий красный пунктир), сделала коррекционное движение вверх. При росте цены, данный уровень выступает локальным сопротивлением и имеет смысл добавить небольшой объем к шортовой позиции.

Торговая идея такова:

Шортовая позиция, небольшого объема, открывается (добавляется) на уровне предыдущего минимума (примерно 1771,75 чем выше, тем лучше, красная стрелка). Защитный стоп-приказ, для всей позиции, выставляется над предыдущими максимумами, которые усиливаются линией сопротивления, верхней границей восходящего канала (крупный зеленый пунктир, примерно 1788, красный крестик). Тейк-профит ставится в район предыдущего значимого минимума (примерно 1736, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Разбор отчета, на примере золота, представлен в посте от 13.11.2013г.
Методика анализа отчетов COT представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500 образовалась формация, которая очень похожа на модель разворота «Двойная вершина». Что говорит в пользу данной модели:
1. Наличие предшествующей тенденции роста.
2. Два максимума находятся примерно на одном уровне и цена движется к промежуточному минимуму.
На мой взгляд, вероятность разворота вниз довольно высока и есть смысл открыть шортовую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается в момент пробоя предыдущего минимума (примерно 1777, красная стрелка). Защитные стоп-приказы выставляются над линией сопротивления и над предыдущим максимумом (примерно 1788 и 1814 красные крестики). Тейк-профит ставится в районе предыдущего минимума (примерно 1736 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта e-mini S&P500 сложилась ситуация благоприятная для движения вниз. В данный момент, снижение может рассматриваться как очередная коррекция при росте. При пробое ценой предыдущего минимума (1777,75 мелкий красный пунктир), можно говорить о начале нисходящего движения.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается в момент пробоя предыдущего фрактала (примерно, 1799 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над историческим максимумом (примерно, 1814 красный крестик). Тейк-профит ставится на верхней границе восходящего канала, которая выступает линией поддержки (крупный зеленый пунктир, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Разбор отчета, на примере золота, представлен в посте от 13.11.2013г.

( Читать дальше )

Американский индекс S&P500, установив исторический максимум в 1812 пунктов и «просидев» несколько дней на расширении Фибоначчи 161,8%, начал медленное снижение. С технической точки зрения, это снижение можно рассматривать как обычную коррекцию на волне роста. Но, картинка меняется при пробое предыдущего минимума 1774,50 (мелкий красный пунктир). В этом случае, уже можно осторожно говорить о начале нисходящей тенденции и есть смысл искать моменты для открытия шортов. Индексу S&P500 откроется путь для падения к предыдущему значимому минимуму 1736,04 (нижний мелкий красный пунктир).
С моей точки зрения, в сложившейся ситуации, есть смысл открыть лонговую позицию, небольшого объема, на верхней границе восходящего канала (крупный зеленый пунктир), которая выступает линией поддержки при падении, в расчете на рост к расширению Фибоначчи.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на линии поддержки (примерно, 1780 пунктов, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущим минимумом (примерно 1770 пунктов, красный крестик). Тейк-профит ставится на расширении Фибоначчи 161,8% (примерно, 1805 пунктов, зеленая галочка). Как было сказано ранее, при срабатывании стоп-приказа, есть смысл подумать об открытии шортовой позиции.

( Читать дальше )

Дамы и Господа!
Спешу сообщить Вам пре(не)приятнейшую новость!
Мы являемся свидетелями больших перемен!
Индекс S&P500 достиг исторического максимума в 1800 пунктов и теперь долго и безмятежно будет падать! 
Возрадуемся и нальем бакалы за наших американских коллег!

.....................

Торжество продолжалось всю ночь и закончилось грандиозным салютом :)

А теперь ближе к делу.
S&P500 не так и прост, как может сразу показаться. Все попытки анализа на малых периодах, рано или поздно, оканчивались фиаско. Пришлось задействовать «тяжелую артиллерию» :)
Перейдя на недельный таймфрейм, геометрический теханализ дает интересную картинку.
Весь послекризисный рост происходит в довольно узком восходящем канале. Он построен по двум минимумам (кризисный минимум и минимум 2011г.) и промежуточному максимуму (май 2011г).
С 2011г. рост ускорился и можно смело прочертить новую линию поддержки (мелкий зеленый пунктир). Она построена по первым двум минимумам, прошла двойной тест, что свидетельствует о её значимости для большинства трейдеров.

( Читать дальше )

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 91,6%, short — 92,1%. Нетто-позиция = 91,6% — 92,1% = -0,5%
Данные предыдущей недели: long — 90,9%, short — 92,4%. Нетто-позиция: 90,9% — 92,4% = -1,5%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция была незначительно уменьшена, что может говорить о чуть более позитивном настрое крупных участников относительно индекса S&P500. В целом, настрой крупных участников остается нейтральным.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, индекс S&P500 покажет боковое движение.

Успешной торговли!