FRTS

fRTS готовиться к походу на 138000… Выход из клина предполагает движение на  138000-139000...
Думаете фантастика?
 

   Денёк сегодня выдался вновь не простой и довольно волотильный, хотя надо бы давно уже привыкнуть к таким движениям. Как ни крути, но индикаторы всё же не подвели и перенос позиции через выходные всё же оказался прибыльным. С самого утра с минимальной, но прибылью, я закрыл все позиции по fRTS которые имел с четверга, и уже только после обеда я заново влез в лонг немного по лучшей цене. Первый заход был по 152000 и докупка по 153000, данные позиции были закрыты по 154000 и по 155000 соответственно. В рамках вечерней сессии вновь открыл лонг со 2  плечом по 155000. Прошу не задавайте глупых вопросов почему мне просто не сидится на одном месте в одной позиции — такой уж у меня стиль, да и времени сейчас нет постоянно пялиться в рынок. Не так давно, мне предложили одну весьма неплохую должность в одной всем известной компании, поэтому все силы и всё свободное время сейчас уходит на подготовку к этой работе, чуть позже я всё расскажу.
   Что касается рынка, то не смотря на весь негатив который прёт сейчас со всех сторон, его просто пытаются все не замечать. Скорее всего мы сейчас видим рост на ожиданиях, что рано или поздно разрешится вопрос с Грецией, которая уже точно получит деньги и останется в Еврозоне, Франция сегодня пошла на новые серьёзные меры по сокращению диффицита бюджета и в ближайшие дни то же самое должна сделать и Италия, собственно из за которой весь негатив и есть. Честно сказать, лично меня уже тошнит от всех этих европейских новостей, так что я же с прошлой недели торгую строго по своей системе и стараюсь не смотреть и не слушать что творится на внешнем фоне, однако единственное за чем я слежу — это доходность по Итальянским гособлигациям, и именно там случилось то, чего я больше всего опасался, они пробили отметку 6.5% и закрыли день выше её, в связи с чем расчитывать на дальнейший рост почти не приходится, о чём и предупреждал вас в пятницу. Не иключаю, что завтра мы вновь будем тестировать уровни поддержки на отметках 153000 и 150000, но  на более длинных таймфреймах (от часа до дневок) по прежнему висят сигналы на покупку.

Взгляд на фьючерс индекса РТС и открытого интереса на нем.
На мой взгляд, глядя на взаимосвязь фРТС и ОИ, можно сделать предполажение о настроениях среди участников  рынка. Важно отметить, что можно отделить настроения  физических лиц, от юридических.


(данные rts.ru)

Физические лица:
— довольно сильно сократили длинные позиции(лонг) за неделю, в процентном выражении на -26,45% по отношению к прошлой неделе
— также произошло сокращение коротких позиций(шорт) за неделю, процентном выражении на -7% по отношению к прошлой неделе

Юридические лица:
— сократили длинные позиции(лонг) за неделю, в процентном выражении на  -7% по отношению к прошлой неделе
- сократили короткие позиции(лонг) за неделю, в процентном выражении на  -14,27% по отношению к прошлой неделе


( Читать дальше )

Классический теханализ иногда работает, это факт.
Рисуется такая печальная картина. Будьте внимательнее!

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю. (данные на 28.10.2011)


(данные rts.ru)


Физические  лица:
— нарастили длинные позиции(лонг) на 17,95% по отношению к прошлой неделе
— сократили короткие позиции(шорт) на -5,44% по отношению к прошлой неделе

Юридические лица:
— сократили длинные позиции(лонг) на -23,41% по отношению к прошлой неделе
— сократили короткие позиции(шорт) на -18,25% по отношению к прошлой неделе



На графике видно, что основные ликвидации позиций юридическими лицами пришлись на диапазон 147-160 т. пп.

Итог недели: основное  снижение  открытого интереса, который мы видели на этой неделе, пришелся на юридические лица, так же можем  наблюдать картину оживленного наращивания длинных позиций  физиками.

По следам 123insaider  решил поделиться.

Двойной повешенный на 15м. с отбоет от уровня 163000.

Плюс объем наверх очень шорошие но результата в виде пробоя уровня 163000 нет.

Интересная формация для шорта.

UPD.

Идея следующая.
1. Имеем уровень 163к
2. На объеме прошли вниз и закрыли в средине бара, т.е. быки еще присутствуют на рынке.
3. Показываем повешенного которые тестит уровень 163 с объемом чуть меньше преидущего. Это уже хорошо для мишек быки не смогли продовить уровень. И при этом быкам позволили купить все что они хотели по высоким ценам.

Выводы делаем сами.

ЗЫ. В шорте.

Такое ощущение, наверно интуиция… но сейчас наверное самое время для шорта… Страшно, нет сигналов на шорт, поймать хай? Бычий рост, эйфория, медведи в панике закрывают шорты, каждый новый медведь двигает котировки вверх...
Сегодня я наверно в 3 раз за 3 дня  с фьючерса на акции Сбербанка, перехожу на fRTS… старый друг, оказался вовсе не другом… Банальная техническая ошибка привода… И шорт остался далеко внизу....
Но, волатильность fRTS радует… также радует и доллар/рубль.Сейчас при таком рубле скальпить fRTS одно удовольствие...
На акциях Газпрома на месячном графике (!) тестируем линию восходящего тренда снизу вверх… думаю это потолок (185-187р)....
 

Не факт что нальют но рискнуть охота. Максимум что можно будет утром на гэпе потерять это 10% т.к. более чем в +4% открытие не верится, да и то весь день всё равно не простоим так.

При пробое этого уровня поддержки, будет шанс ещё раз затормозиться на отметке 137000,  однако к этому времени уже все индикаторы будут говорить за дальнейшее падение. При пробое уровня 137000 точно пойдём на 130000, но это может быть уже на следующей недели. Более подробно как всегда в вечернем постмаркете, будьте аккураны с лонгам до конца недели.