SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. LZone
Знатокам фьючерсов
- 09 ноября 2011, 20:01
- |
Можете сказать мне, что происходит с Открытым Интересом (ОИ) во фьючерсах, в отношении покупателей/продавцов, а именно когда ОИ:
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие?
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие?
50 |
Читайте на SMART-LAB:
Поздно ли покупать нефть: что говорят эксперты?
С момента начала ближневосточного конфликта на сырьевых рынках начали происходить самые сильные движения за последние четыре года, а котировки...
12:24
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-14
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-14
Предварительные параметры выпуска: 🔵 Предварительная дата сбора...
10:06
теги блога jtrade
- 123 инсайдер
- DJIA
- fRTS
- QScalp
- rih2
- RIZ1
- S#
- S&P500
- Si
- Si доллар-рубль
- SRH2
- srm2
- SRM3
- SRU2
- SRZ1
- wealth lab
- Wealth-Lab
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- анализ
- анализ акций
- бан
- быки
- Василий Олейник
- Великая депрессия
- Веселье
- видео
- восстановление
- газпром
- гарантийное обеспечение
- герои открытых рынков
- ГО
- голова и плечи
- гэп
- дейтрейдинг
- долгосрочный взгляд
- Доллар Рубль
- индекс МБ
- индекс РТС
- интрадей
- книга
- кризис
- лонг
- ЛЧИ 2011
- маржин колл
- медведи
- ММВБ
- мнение по рынку
- мои сделки
- мысли
- мысли по рынку
- обзор рынка
- онлайн сделка
- опрос
- опыт
- опыт в трейдинге
- оффтоп
- ошибки в трейдинге
- ошибки трейдера
- паттерн
- планка
- прогноз
- психология трейдинга
- работа над ошибками
- риск менеджмент
- рынок
- С#
- Сбербанк
- сделка
- сделка онлайн
- Сделки и позиции
- скальперский привод
- скальпинг
- слив
- слив депозита
- смартлаб
- ТА
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- торговля по объемам
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдер
- трейдинг
- тренд
- УД
- ужас
- усреднение
- философия трейдинга
- фильмы
- финансовый словарь
- фундаментальный анализ
- фьючерс на акции Сбербанка
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс на сбербанк
- фьючерсы
- шорт
0
-2
Всегда четное число.
Новый покупатель + новый продавец (новая позиция) +2 контракта
Старый + новый (у одного новая у другого старая)- 0 контрактов
Старый + старый (у обоих закрытие позы) -2 контракта.
только там таблица сигналов силы/слабости рынка имхо довольно спорная. Например, повышение цены при повышении ОИ не всегда говорит о подтверждении восходящего тренда. Вершины рынка часто сопровождаются быстрым ростом цены и ОИ после чего покупатели заканчиваются и рынок разворачивается. Цена и ОИ вверх как сигнал на покупку возможен, но только при выходе из длительной консолидации во время которой игроки теряли интерес к этому рынку, что проявлялось в снижении ОИ.
структуру ртс открыла и можно смотреть rts.ru/фьючерсы и опционы forts/монитор аналитика/Информация об открытых позициях/фьючерсный контракт на индекс РТС и дата.
и смотрим всю структуру, как устроен ОИ и кто какие позиции держит(юр/физ, лонг/шорт)
нужен источник — вперед в гугл епта
www.google.com/search?gcx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
Открытый интерес = какое количество позиций открыто, для фьючерсов это +1 лонг и — 1 шорт = +1 ОИ, при условии что это новая позиция.
Если кто-то откупает свой шорт ранее об того кто ему продает, это ОИ = 0, происходит некая замена держателей и все.
Если участник с длинной позицией закрывает лонг об того, кто держит уже учтенную короткую позицию, это ОИ = -1
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
Как можно закрыть лонг об того КТО ДЕРЖИТ УЖЕ УЧТЕННУЮ позицию?
НО!
На нашем рынке нет ОИ как такового. Вместо него есть «количество открытых позиций», которое отличается от ОИ тем, что в нем учитывается количество лонгов + количетсво шортов. Так как по природе фьючей эти количества не могут быть разными, то на нашем рынке кол-во открытых позиций = ОИ * 2, поэтому и четное.
Следовательно этот кто-то, не держит короткую позицию, а закрывает её.
То бишь лонг закрывается об шорт и ОИ = -2