Excel

 Приветствую. Посмотрел, что есть несколько интересных программ для визуализации и построения данных. Две из них — это R и RapidMiner… у меня вопрос к знающим. Что лучше? Какая программа быстрее? И чем они отличаются принципиально от Экселя, если эксель может в принципе выполнять задачи по построению графиков, и работой с данными?

Друзья, прошу вашей помощи.
Не удается обсчитать CCI в экселе по формуле квика.

CCI = (TP — SMA (TP, N)) / (MD * 0.015)

где:

• MD = SUM (ABS (MA (TP, N) — TPi)) / N  — вероятное отклонение,
• TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3  — типичная цена,
• MA  — скользящее среднее,
• N  — количество периодов. 

Значения расходятся и очень сильно
Подскажите, как правильно построить формулу в «Excel» для расчета значения MD

Здравствуйте, нужна помощь тех кто хорошо, очень хорошо разбирается в Экселе.
Если в кратце то вопрос вот в чем, возможно ли при выводе к эксель таблицы всех сделок в гарафе «Операция» разделелить в экселе Покупку в один столбец а Продажу в другой. Возможно у кого то есть такая табличка экселевская навстроенная под собственные нужды если не трудно прошу поделиться
 

 

9.) Посчитаем коэффициенты Шарпа и Сортино. Эти коэффициенты оценивают риски, связанные с волатильностью доходности системы, и соотносят рисковую доходность системы с безрисковой доходностью (например, по облигациям или по банковскому вкладу). Таким образом, коэффициенты Шарпа и Сортино позволяют оценить финансовую целесообразность системы. Ключевое различие между коэффициентами в том, что коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями доходности вверх и колебаниями доходности вниз, то есть резкое увеличение прибыли он оценивает так же негативно, как и резкое увеличение убытков (что может негативно сказаться на оценке классических трендовых систем, рассчитанных на ловлю больших движений и демонстрирующих крайне низкий процент прибыльных сделок). А коэффициент Сортино считает рисковой только ту доходность, которая отличается от безрискойвой доходности по ставке в худшую сторону.

( Читать дальше )

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

Товарищи, программисты, подсобите советом пожалуйста!
Пытаюсь наладить сообщение между excel и квиком посредством api trans2quik
Какое то время всё работает нормально, заявки отправляются, коллбеки принимаются, но затем внезапно эксель отваливается с access violation. 
Записал дамп, но разобраться в нем что то не вышло

Как выловить метод, порождающий ошибку? Стандартный экселевский дебаг отваливается вместе с самим экселем…