Блог им. samogon

Сезонность индекса ммвб

Определим сезонность индекса ммвб в excel (Метод расчета взят из книги автора Perry kaufman «trading systems and methods»)

Для этого создадим таблицу — в строке месяцы, в столбце год. Период 1998-2016 гг. Сезонность индекса ммвб 
заполним таблицуСезонность индекса ммвб  Далее определим среднее значение каждого месяца за весь период используя формулу "=СРЗНАЧ"Сезонность индекса ммвб

Строкой ниже определим медиану всех месяцев за весь период с помощью формулы "=МЕДИАНА"Сезонность индекса ммвб Дальше необходимо узнать среднее значение всех среднемесячный значений и среднее значение всех медиан за все месяцы Сезонность индекса ммвб

В следующей строке ниже мы будем делить каждое среднемесячное значение на среднее всех среднемесячный минус 1 (пример формулы =B21/N21-1) Сезонность индекса ммвб строкой ниже разделим медиану всех месяцев на среднее значение всех медиан минус 1 (пример формулы =B22/N22-1) Сезонность индекса ммвб В итоге создав график по строкам 23,24 и заменив в графике горизонтальную ось на месяцы получим сезонность индекса ммвб Сезонность индекса ммвб
★18
11 комментариев
едрить колотить это ж график мамбы
последний график лучше было бы столбиками построить
а так, спасибо за труд!
интересно
почему две линии? что означает синяя и оранжевая?
Тимофей Мартынов, оранжевая — медиана она более точная. синяя — откорректированная средняя
avatar

Толку с этой «сезонности» никакого.

Наш рынок с 2010 год сильно отличается от рынка начала 2000-х и 90-х.

Соответственно, точек в истории становится слишком мало.

 

Вот если взять сезонность хотя бы внутри недели или внутри дня — вот это может что-то дать статистически значимое...

avatar
ch5oh, посмотри корейский kospi. ммвб покажеся просто эталоном тренда

Oskolkov, эталон тренда — биткойн.

От коспи я бесконечно далек пока что… Если он такой весь из себя антиперсистентный, то его, наверное, легко торговать отбойными стратегиями?

avatar
Такое усреднение штука очень обманчивая.  Интереснее использовать для анализа не абсолютные значения, а приращения за месяц (размер свечи) и количественные соотношения свечей роста и падения. Это интереснее для направленной торговли.
При данном методе усреднения может оказаться, что на какой-то месяц выпало три больших роста, а остальные  значения были с небольшим минусом. В результате никакой сезонности. :(((
avatar
Спасибо! (не могу поставить плюс)

Я думаю полезно для долгосрочных инвесторов, чтобы примерно рассчитывать период «захода» на рынок.
avatar
Сколько труда, в R Делается двумя строчками кода )
avatar
А куда таблицы делись ? 
avatar

теги блога Вавилен

....все тэги



UPDONW