Сезонность индекса ммвб

12 мая 2017, 17:41
|
Вавилен

Определим сезонность индекса ммвб в excel (Метод расчета взят из книги автора Perry kaufman «trading systems and methods»)

Для этого создадим таблицу — в строке месяцы, в столбце год. Период 1998-2016 гг.

заполним таблицу

Далее определим среднее значение каждого месяца за весь период используя формулу "=СРЗНАЧ"

Строкой ниже определим медиану всех месяцев за весь период с помощью формулы "=МЕДИАНА"

Дальше необходимо узнать среднее значение всех среднемесячный значений и среднее значение всех медиан за все месяцы

В следующей строке ниже мы будем делить каждое среднемесячное значение на среднее всех среднемесячный минус 1 (пример формулы =B21/N21-1)

строкой ниже разделим медиану всех месяцев на среднее значение всех медиан минус 1 (пример формулы =B22/N22-1)

В итоге создав график по строкам 23,24 и заменив в графике горизонтальную ось на месяцы получим сезонность индекса ммвб

спецраздел:
Акции

Ключевые слова:
акции,
сезонность,
Excel

575 | ★18

11 комментариев

едрить колотить это ж график мамбы

Хуан Диего из Севильи

12 мая 2017, 17:44
Ответить

последний график лучше было бы столбиками построить
а так, спасибо за труд!
интересно

Тимофей Мартынов

12 мая 2017, 19:14
Ответить

почему две линии? что означает синяя и оранжевая?

Тимофей Мартынов

12 мая 2017, 19:15
Ответить

Тимофей Мартынов, оранжевая — медиана она более точная. синяя — откорректированная средняя

Вавилен

12 мая 2017, 19:32
Ответить

Толку с этой «сезонности» никакого.

Наш рынок с 2010 год сильно отличается от рынка начала 2000-х и 90-х.

Соответственно, точек в истории становится слишком мало.

Вот если взять сезонность хотя бы внутри недели или внутри дня — вот это может что-то дать статистически значимое...

ch5oh

12 мая 2017, 19:41
Ответить

ch5oh, посмотри корейский kospi. ммвб покажеся просто эталоном тренда

Феликс Осколков

12 мая 2017, 20:32
Ответить

Oskolkov, эталон тренда — биткойн.

От коспи я бесконечно далек пока что… Если он такой весь из себя антиперсистентный, то его, наверное, легко торговать отбойными стратегиями?

ch5oh

12 мая 2017, 21:02
Ответить

Такое усреднение штука очень обманчивая. Интереснее использовать для анализа не абсолютные значения, а приращения за месяц (размер свечи) и количественные соотношения свечей роста и падения. Это интереснее для направленной торговли.
При данном методе усреднения может оказаться, что на какой-то месяц выпало три больших роста, а остальные значения были с небольшим минусом. В результате никакой сезонности. :(((