Es

26 мая писал про поход к 1915 — цель отработана. Пока выше 1930 ничего нового не появилось. Поэтому можем только коснуться ее.
От 1870 до 1915 прошли 45п на одном дыхании. Линии как магнит ))) (большая картинка)

Вот есть один популярный на смарте аналитик-трейдер. Называть не хочу, т.к. нет желания участвовать в дебатах про систему, которая говорит,  что сделки нужно открывать именно на озвученных уровнях и т.д. Цель этого поста немного другая (об этом ниже). Человек выкладывает почти ежедневно прогноз/сделки по куче инструментов на разных рынках: наши фъючи, акции, SP, нефть, золото. Т.к. изучаю ES (а не малоликвидный SP, который торгует даный трейдер), любопытно было посмотреть сделки, может что-то полезное для себя почерпнул бы. Ради интереса посмотрел сделки за последний месяц — с 28 апреля.
          Любопытно вот что:
          1. Трейдер торгует SP, а не ES — немногие смогут повторить такой подвиг. У SP экстрадей ГО 19 250 долларов! Для сравнения у ES — 4500-5000 (смотря какой брокер). И даже в США немногие повторяют такой подвиг — дневной оборот в среднем ...300 (триста) контрактов. Как думаете, действительно торгует?
          2. 03 мая трейдер получает убыток. Стоп в сделке кстати был 175 тиков! Для торгующих америку цифра впечатлит. В баксах это 4 375 баксов! Т.е. 23% от ГО. В отчете трейдер пишет про эту сделку 13 мая, но указывает убыток в % от уровней SP — получается гораздо красивее — 0.9%.

( Читать дальше )

Провокационный dbl top в ES отлично сочетается с сегодняшней слабостью YM относительно вчерашнего дня, но время для среднесрочных трейдов вниз еще не пришло, а снижение от второй верхушки аккурат остановилось на закрытии gap. Следует обратить внимание на поведение цены возле 1917-1919. Напоминаю, что верхней границей роста в рамках заранее обозначенной big picture является 1930 (с возможным 1935), вследствие чего, короткие позиции являются игрой по пути наибольшего сопротивления до достижения указанной отметки. 


Kind regards.

P.S. Одна милая особа провела намедни краткое исследование десятка последних лет на предмет 'sell in May and go away'. Как я неоднократно отмечал, пресловутые продажи акций всегда идут на росте, а ее выводы подтвердили то, что ставки на снижение фьючерса широкого индекса в конце весны не являются верными. Не экстраполируйте книжные истины на торговлю деривативами, они о бумагах написаны, поэтому следует говорить о сезонном факторе остановки, но не коллапса.

UPD 21:43 CEST: Support lvls 1913, 1909, next targets 1923, 1925 towards 1930.  

Приветствую всех.

Разбирать особо нечего, кроме того что я надеялся, что во вторник рынок не примет такой разрыв, учитывая военные факторы Украины, но того не произошло! На фоне выборов в Украине, стал укреплятся доллар и все что с ним связано, что не позволило рынку падать. Прошедшии выборы были расценены как «геополитическая победа США».

Как я и писал, если рынок не развернется не доходя 1908-07, то мы будем стараться подрасти к значениям 1915-1918, через промежуточное значение 1912-13. Вчера рынок уперся в 12-13 на RTH, и нарисовал намек на готовность разворота!
Спуск ниже значения 1907 мог бы стать подтверждением данного настроя, но к сожалению уровень 1909.25 не дал рынку спустится туда в ETH, чтобы уже открываться там.(об том я на скоруу руку писал в комменте последнего поста). Чтобы сохранить медвежий настрой на открытии RTH рынок не должен оказаться выше 1911.5-1912.5, и нацелится на спуск ниже 1907-08.
В таком случае мы можем получить ход в шорт к значениям 1900-1898, или ниже 1994-95. Это то что мы можем успеть достигнуть сегодня, но ниже есть и другие цели в случае продолжения шорта.

( Читать дальше )

Сейчас, после окончания регулярной сессии, следует установить stop 1912.50 на короткие позиции, открытые по ценам 1891 и 1897. Текущая цена 1910 является границей входа в зону 1910-1930, которая ожидалась в рамках big picture роста на крупных timeframes, и второй stop за квартал есть наиболее спокойный выход из ситуации. 

В случае, если на Globex данный stop исполнен не будет, необходимо завтра ликвидировать продажи по цене в р-не 1900 (при отсутствии импульсного прохода вниз указанной цифры) или заранее установить приказ cl lmt 1900, что позволит выйти с минусом около семи единиц. На текущей неделе инициировать новые среднесрочные трейды не следует, за исключением картины вертикального роста к цифрам 1930 и выше, где будет необходимо повышенное внимание. 

Kind regards.

Американцы вчера не торговались, как известно из-за Дня Памяти.
В пятницу закрылись на уровне 1897.


Но e-mini s&p500 вчера торговался и сильно оторвался за эти полтора дня от своего базиса и сейчас торгуется на уровне 1905.
Считаю вероятным сокращение возникшего разрыва к моменту открытия американской торговой сессии. Да и потестить 1900 не помешает.
Так что от текущих можно открыть краткосрочный шорт до 17:30-18:00

Доброго времени суток, дамы и господа.
Начну с разбора прошлой недели(текстом и в картинке(качественная)). Можете проверить соответствие уровней на этой картинке и прошлой. Изменения минимальные, только вместо уровня 75-76, стали 76.5-77 и 74-74.5.

Я писал в крайнем посте: 
«Открывать позиционные шорты раньше 81-82, а лучше 85.5 не рекомендую. Для позиционных лонгов текущее положение рынка(цена 75) не приемлемо. Их стоило совершать в районе 59-63, но рынок еще может дать приемлемую точку в районе 69.5-66.5 при определенных обстоятельствах. В настоящий момент рынок находится в «trade in» зоне 82/80-72/70. Вероятнее всего рынок пробудет тут в течении 2-3 дней, если же этого не произойдет, то в последствии он будет стремиться вернуться сюда. Выход их данного диапазона можно расценивать как потенциальную возможность  входа на возврат внутрь. 

( Читать дальше )

17 мая цена была уже у сильного уровня на 1870, сейчас видно как от него ушли вверх. Пока возможные цели это 1915 и 1930, вероятно тут и будет цена до конца экспирации. Самые тонкие линии в расчет можно не брать, интересуют только жирные линии (большая картинка). 

 

Продажи по 1897, которые исполнились by limit несколько минут назад, сделаны по верхней границе диапазона, приемлемого для открытия коротких позиций.

Учитывая дохлое упорство покупателей, желающих достичь цифр выше 1900 в самое ближайшее время, и учитывая big picture, которая сохранила свою структуру, как это неоднократно отмечалось, не исключен короткий ход чуть выше сегодня. 

Вариант привеженцев продолжения роста прост: высокое закрытие недели, открытие с gap во вторник и быстрое достижение 1910, дальнейший вертикальный рост к 1930.

Тем не менее,  ряд факторов говорит в пользу того, что big picture plan не будет реализован до существенной коррекции. Целесообразно придерживаться плана, установленного неделю назад. Цены для закрытия позиций прежние — cl 1/3 1882.50, cl 1/3 1867, cl 1/3 1837; NQ reference — 3560. В случае развития нисходящего движения, необходимо обязательное взятие части прибыли на первой цели. 

Kind regards. 

UPD 22:19 CEST: New ES record printed but no higher high on SPX today. 

Ну что ж, и мне сложно удержаться, чтоб не попузырить лужу...
Хотя я постараюсь быть краток :)

Всем доброго времени суток!

Итак… За последние дни появилось N-ое количество постов (как, впрочем, всегда после резкого и существенного выноса) с попытками предсказать движение РТС на ближайшие пару недель, т.е. до квартальной экпирации. И интересное, на мой взгляд, то, что многие прогнозы достаточно агрессивны в предполагаемой динамике. Агрессивны в обе стороны, и предполагают мегаволатильность. Благо аномально высокий уровень ОИ в июньских опционах даёт для этого благодатную почву. И вот тут, мне кажется, скрыта основная ошибочка, где так сказать «собака порылась...» :) 

Ведь как-то уже были рассуждения, насколько стоит ОИ в опционах воспринимать за чистую монету. Почему многие забывают допустить возможность перелива денег из левого кармана в правый? Или красиво юридически оформленный «занос чемоданчика» одного заинтересованого лица другому по обоюдному согласию? Зачем на это ориентироваться, если не знаешь, кто и зачем это сделал? Какая поза у участников этих сделок в базовых активах? В акциях, фьючах на эти же акции, в fRTS? И почему-то гораздо меньшему количеству прогнозистов приходит в голову допустить, что уже ВСЁ!!! Основная игра (в плане сильных направленных движений) на ближайшее время сделана.

( Читать дальше )