ES(E-mini S&P 500)


Золото шорт

    • 02 февраля 2021, 18:02
    • |
    • hunter
  • Еще
Пробую 1840 стоп 1842

Агрегированная Time&Sales (reconstructed tape)

Всем привет!

Reconstructed Tape (Aggregated Time&Sales) полезная штука на фьючерсном рынке (и наверное на стоках тоже, здесь у меня опыта меньше). Ее предлагают ряд терминалов: ATAS, Bookmap, Quantower, Jigsaw. Сам такую ленту использую на фьючере ES-mini, но недавно решил детально разобраться (опираясь на логику и некоторое понимание рынков) как ее считают платформы.

Какие правила для агрегации трейдов? Время, цена и направления трейда (!) Вроде бы логично. Но что если ордер, даже не большой по объему, (допустим 50 лотов для ES) исполняется не за 1 млсекунду, а немного дольше? Тогда нужно добавлять временной лаг и суммировать трейды, у которых время отличается, но при этом цена и направление одни. Такой подход реализовали в Quantower 



( Читать дальше )

ES and JPY

JPY показала снижение гораздо раньше, и наверное продиктовала текущее настроение на рынках. 
ES futures сегодня заметно просел, несмотря на супер поддержку со стороны ФРС.

Quantower platform https://www.quantower.com/
ES and JPY

Eikon

ES and JPY

( Читать дальше )

BUY SP500

Рынок живет ожиданиями. Теперь все ждут снижения ставки от ФРС.
Итог: до 18 числа буду держать  все акции. 
Жду роста рынка.
Первая цель для роста SPX:
BUY SP500



....все тэги
UPDONW