SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikDelta
Денежный вторник: ЦБР лимит: 2840 млрд. Обзор ставок на рынке.
- 18 марта 2014, 11:36
- |
Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона:
( Читать дальше )
- «Тонкая настройка» овернайт с лимитом (FTO) — 390 млрд.
- Недельное РЕПО — 2840 млрд.
- 11 марта недельный лимит — 2210 млрд.
- 04 марта недельный лимит — 2450 млрд.
- 14 марта — лимит 90 млрд. — взяли 90 млрд.
- 17 марта — лимит 400 млрд. — 400 млрд.
- 18 марта — лимит 390 млрд. — 390 млрд.
- 19-25 марта: -2946 млрд.
- 12-18 марта: -2225 млрд.
- 05-11 марта: -2962 млрд.
( Читать дальше )
- комментировать
- 100
- Комментарии ( 6 )
Денежный вторник: ЦБР лимит: 2210 млрд. Обзор ставок на рынке.
- 11 марта 2014, 12:08
- |
Итак. сегодня — недельное РЕПО:
Лимит — 2210 млрд. (на прошлой неделе, кстати, было 2450 млрд. + «тонкая настройка» 370 млрд. на «овере»).
Минимальная ставка — 7%
Прогнозируемое сальдо по ликвидности от ЦБР 12-18 марта = -2225 млрд. (против -2962 млрд.)
В прошлый раз:
Рынок привлек — 2371 млрд.
Отсечение было = номиналу — 7%
Ср.взв.ставка — 7,1631%
Мин/макс — 7/8%
Сальдо за неделю:
04 марта: -668,9
05 марта: -266,4
06 марта: -77,80
07 марта: -39,00
11 марта: +8,80
Сегодня еще приходят 200 млрд. по исполненному на той неделе аукциону 312-П.
Свопы:
USD_TODTOM — 7,72%
EUR_TODTOM -7,59%
МБК:
DELTA — 7,70%
Min/max — 6,75%-7,9%
Голосовые брокеры — 7,75-8%
Междилерское РЕПО:
Акции (овер) — 7,99%
Облигации (овер) — 7,88%
РЕПО с ЦК:
Газпром — 7,8%/7,9%
ОФЗ — 7,3%/7,5%
Лимит — 2210 млрд. (на прошлой неделе, кстати, было 2450 млрд. + «тонкая настройка» 370 млрд. на «овере»).
Минимальная ставка — 7%
Прогнозируемое сальдо по ликвидности от ЦБР 12-18 марта = -2225 млрд. (против -2962 млрд.)
В прошлый раз:
Рынок привлек — 2371 млрд.
Отсечение было = номиналу — 7%
Ср.взв.ставка — 7,1631%
Мин/макс — 7/8%
Сальдо за неделю:
04 марта: -668,9
05 марта: -266,4
06 марта: -77,80
07 марта: -39,00
11 марта: +8,80
Сегодня еще приходят 200 млрд. по исполненному на той неделе аукциону 312-П.
Свопы:
USD_TODTOM — 7,72%
EUR_TODTOM -7,59%
МБК:
DELTA — 7,70%
Min/max — 6,75%-7,9%
Голосовые брокеры — 7,75-8%
Междилерское РЕПО:
Акции (овер) — 7,99%
Облигации (овер) — 7,88%
РЕПО с ЦК:
Газпром — 7,8%/7,9%
ОФЗ — 7,3%/7,5%
>>> WALL STREET on-line weekly
- 07 февраля 2014, 22:27
- |
- VolFix.Net
Чтобы не смотреть весь аналитический обзор, Вы можете выбрать рубрику из списка ниже по интересной Вам категории и видео откроется c нужной минуты.
Приглашаем на курс " Торговые тактики для индекса РТС" >>>Видео-презентация "Управление ликвидностью"
- 26 января 2013, 15:12
- |
Предлагаю Вашему вниманию очередную видео-презентацию, которая посвящена достаточно «закрытой» для частников теме — управление ликвидностью (управление денежными потоками) в банке.
В презентации я разбираю основные инструменты для управления ликвидностью:
РЕПО с ЦБР, междилерское РЕПО, РЕПО с ЦК, МБК, валютный своп
Также, представлены «скрины» программ, где видны сделки РЕПО; программа МБК — Дельта.
Для более серьезного и детального изучения сделок РЕПО — предлагаю изучить сайт НФА — repo-rus.ru
В презентации я разбираю основные инструменты для управления ликвидностью:
РЕПО с ЦБР, междилерское РЕПО, РЕПО с ЦК, МБК, валютный своп
Также, представлены «скрины» программ, где видны сделки РЕПО; программа МБК — Дельта.
Для более серьезного и детального изучения сделок РЕПО — предлагаю изучить сайт НФА — repo-rus.ru
Bid/Ask тиковый индикатор
- 11 декабря 2012, 23:22
- |
Добавил к алгоритмической обработке принтов функцию Bid/Ask, которая отслеживает кол-во принтов прошедших по цене Ask и по цене Bid в процентах, и выводит разницу. Это позволяет определить явный перевес между Bid и Ask.
Принт прошедний по цене Bid (At Bid) — продажа маркет ордером.
Принт прошедший по цене Ask (At Ask) — покупка маркет ордером.
11.12.2012 ($ES mini — Globex)
Эта функция позволяет существенно избавиться от шума. Т.к, делается упор не на количество суммарного объема, а на перевес по Bid/Ask
Интересно что сделки по цене бида, в основном приводят к реакции цены в лонг, а сделки по цене аска в шорт. Есть ли здравое логическое объяснение?
Принт прошедний по цене Bid (At Bid) — продажа маркет ордером.
Принт прошедший по цене Ask (At Ask) — покупка маркет ордером.
11.12.2012 ($ES mini — Globex)
Эта функция позволяет существенно избавиться от шума. Т.к, делается упор не на количество суммарного объема, а на перевес по Bid/Ask
Интересно что сделки по цене бида, в основном приводят к реакции цены в лонг, а сделки по цене аска в шорт. Есть ли здравое логическое объяснение?
Денежный рынок: МБК
- 07 декабря 2012, 11:38
- |
Я уже достаточно давно пишу в своем блоге о состоянии денежного рынка РФ.
Последнее время, я редко говорю о «текущей ситуации» (ежедневной) и больше пишу либо «о неделе», либо «о месяце» — это, исключительно, потому, что ситуация более-менее стабильная. При этом, я не готов сказать, что она — «хорошая»… Просто — «стабильная».
Ставки держатся практически на одном и том же уровне, ЦБР уверенно позиционируется на прямом РЕПО… Const.
Достаточно много времени я уделил рынку РЕПО, как «ЦБРному»; так и междилерскому (хотя еще далеко не «все сказано» и множество тем не рассмотрено)...
Сегодня, я бы хотел немного написать про МБК:
Итак — МБК — межбанковское кредитование (межбанковский кредит).
Один из видов управления ликвидностью банка (денежной позицией).
Как видно из названия — это «банковский» сектор; в отличии от (к примеру) междилерского РЕПО — там и банки, и «тарелки» торгуются меж собой.
( Читать дальше )
Последнее время, я редко говорю о «текущей ситуации» (ежедневной) и больше пишу либо «о неделе», либо «о месяце» — это, исключительно, потому, что ситуация более-менее стабильная. При этом, я не готов сказать, что она — «хорошая»… Просто — «стабильная».
Ставки держатся практически на одном и том же уровне, ЦБР уверенно позиционируется на прямом РЕПО… Const.
Достаточно много времени я уделил рынку РЕПО, как «ЦБРному»; так и междилерскому (хотя еще далеко не «все сказано» и множество тем не рассмотрено)...
Сегодня, я бы хотел немного написать про МБК:
Итак — МБК — межбанковское кредитование (межбанковский кредит).
Один из видов управления ликвидностью банка (денежной позицией).
Как видно из названия — это «банковский» сектор; в отличии от (к примеру) междилерского РЕПО — там и банки, и «тарелки» торгуются меж собой.
( Читать дальше )
Ешь ананасы, рябчиков жуй...
- 22 ноября 2012, 19:11
- |
В связи с праздником День Благодарения в четверг, 22 ноября, американский фондовый рынок закрыт, торговля недоступна.
День Благодарения — национальный праздник, на который все люди, пережившие в прошедшем году землетрясения, пожары, смерти,переедания и т.п., благодарят Бога за его благосклонность.
«У американского Дня Благодарения существуют свои четко определенные традиции:
А пока американцы ЕДЯТ, общая картина по фондовому рынку (S&P500) и валютам (EUR — весь мир торгует) выглядит так :
( Читать дальше )
День Благодарения — национальный праздник, на который все люди, пережившие в прошедшем году землетрясения, пожары, смерти,переедания и т.п., благодарят Бога за его благосклонность.
«У американского Дня Благодарения существуют свои четко определенные традиции:
- Еда: всенепременная индейка, сладкий картофель ямс со взбитым цветочным соусом, клюквенный соус, начинка из сухарных кубиков со специями, картошка, бататы, тыквенный пирог и подливка.
- Два выходных дня, еще еда,
- Просмотр футбольных игр по телевизору, снова еда
- Мместные парады и еще больше еды.
Неделя после Дня Благодарения отмечается доеданием остатков.
А пока американцы ЕДЯТ, общая картина по фондовому рынку (S&P500) и валютам (EUR — весь мир торгует) выглядит так :
( Читать дальше )
ВИДЕО: бот сразу-много-дельта-хеджер. (13)
- 18 ноября 2012, 09:22
- |
Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.
ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…
ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…
Реальные объемы и дельта CME в MT4
- 22 июня 2012, 10:38
- |
Реальные объемы CME в MT4 forum.clusterdelta.com/showthread.php?850-%C8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%FB-%E4%EB%FF-%CC%D24-%EE%F2-%EF%EE%F0%F2%E0%EB%E0-ClusterDelta.com
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс