COT

Представьте, что существуют в Америке очень крупные игроки с миллиардами в карманах, которые введя свой капитал могут даже подвинуть рынок в определенную сторону. Для них американское правительство придумало закон, по которому они должны отсчитываться перед ним в совершенных сделках раз в неделю, если они этого не сделают, их просто оштрафуют или могут даже посадить.
Я говорю о данных под названием «Отчет по сделкам трейдеров» («Commitent of Traders», СОТ). Раньше отчеты публиковались раз в месяц, но нам повезло, и мы можем наблюдать поток «умных денег» раз в неделю.

Почему мы можем им доверять? Ну представьте человека у которого миллиарды долларов… У таких людей целые штаты собственных аналитиков, своих людей в нужных местах, которые летают над рынком как стая орлов. Думаю, что они отслеживают рынок далеко не по банальным скользящим средним, а по собственным системам, протестированным на мощнейших компьютерах профессиональными программистами. Не знаю как Вы, но будь у меня сотня миллионов, я бы сделал именно так.

Мы будем называть этих людей Операторами рынка (это не обязательно конкретные люди, это могут быть известные торговые марки, коммерческие корпорации, финансовые гиганты, думаю доля небезызвестных Microsoft, General Motors, Merrill Lynch и т.д. есть в отчетах СОТ) и прислушиваться к их действиям.

Конгресс США сформировал комиссию по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission — CFTC) в 1974 г. как независимое агентство, за¬дача которого — регулировать рынки товарных фьючерсов и опционов в стране. Как правило, комиссия устанавливает уровни контрактной отчет¬ности таким образом, чтобы в целом позиции, по которым отчитыва¬ются перед Комиссией, составляли приблизительно 70-90% суммарных открытых позиций по любому заданному контракту.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/26/chto-takoe-commitent-of-traders-cot.html

Графики не двигают рынки. Условия двигают рынки…
 
Пришло время показать вам один из самых мощных рыночных индикаторов среди всех. Многие из моих учеников торгуют только на основе одного этого индикатора; он представляет триллионы долларов инвестированных большими парнями. Большие парни – те самые, кто двигают рынки. Они знают больше чем мы.
 
 
Вот как следовать за ними…
 
 
Каждую неделю правительство соединенных штатов публикует Commitment of Traders отчет (СОТ отчет). Отчет показывает все покупки и продажи, сделанные на прошлой неделе различными «игроками» рынка. Есть 3 основные группы. Хеджеры, крупные спекулянты и мелкие спекулянты (Commercials, Large Speculators, and Small Speculators). Отчет публикуется в конце каждой недели на основе информации конца вторника этой же недели. Посмотреть отчет можно здесь www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm.
 
 
 
Я начал отслеживать эти трейдерские группы в 1970, до того как остальные узнали об отчете. Я думаю, что могу достоверно сказать, что никто не имеет больше опыта, чем я в анализе данного отчета. Некоторые из моих студентов начали свою карьеру на основе данной информации. Они проделали хорошую работу. Я всегда считал, что лучше всего обращаться к первоисточнику информации. В данном случае это я, и вы здесь, у источника. Не только потому, что у меня сорокалетний опыт работы с этой информацией, но и потому, что самые свежие нововведения в использовании СОТ отчетов идут от моей работы.


( Читать дальше )

В пятницу выши данные по СОТ — позиции на бирже. — news.goldseek.com/COT/1366399951.php



напомню что данные эти на конец вторника 16 апреля.

Что мы видим. — Огромное изменение позиций в строке комерсиал (слитковые банки, хеджеры, маркетмейкер).  Удивительно — но получается что с пятницы до вторника, весь этот огромный провал — маркетмейкер торговал сам с собой. То есть он сам накопил шортов и сам же накопил лонгов. ТО есть он продавал сам себе огромным объемом. Попутно выбивая по стопам быков, что видно по сокращению лонга как у больших так и малых счетов. и видимо спровоцировав фиксацию профита медедями. Шорт сократлся.
Но в целом нетто позиция макретмейкера сместилась в сторону лонга. То есть они  больше купили чем продали.

Получается что они зажили рынок в тиски так сказать. В момент когда обороты чуть упали — они начли продавать в стакан — сами себе опуская цену. периодами при оживлении торгов чуть отходили в сторону а потмо опять при снижении оборотв повторяли операцию.  То есть цену просто подвинули.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В данный момент по золоту, как я понимаю, идет операция по «высади из золота». И технику специально рисуют. Фундамент полностью оторвался от цены, физический метал уже в дефиците. Сами ЦБ и Китай только наращивают покупки. Поставки золотого лома напротив сокращаются ввиду того, что люди не хотят продавать по таким ценам.

На падении прошлой недели, по данным отчетности COT на 22 февраля news.goldseek.com/COT/1361565144.php — выходит, что толпа, если сравнивать с октябрем, когда начался процесс активного давления на цену золота, http://news.goldseek.com/COT/1349465574.php — (5 октября), сократила лонги на примерно 50 тыс. и «нашортила» на примерно 50 тыс. а «хеджеры» (графа Commercial, там, где наш условный «кукл»,  слитковые банки, и маркетмэйкеры) напротив, активно сокращают свои короткие продажи, с октября объем упал на более чем 100 тыс.



( Читать дальше )

Посмотрел COT на Si на сайте биржи тут: www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx

По их данным всего 2795000 открытых позиций.

Смотрю в Квик, максимум ОИ заметно меньше 2700000.

Кто-нить может объяснить сие различие кроме как тем, что биржа откровенное фуфло публикует?

Как часто бывает с ZeroHedge'м, достаточно бывает одной картинки, без кучи слов.


 
Ссылка на оригинал 

Приветствую всех.

Посоветуйте на каких вебсервисах можно посмотреть графики отчетов COT?
Судя по гуглу, ранее использовался http://www.timingcharts.com/
Но сейчас не нахожу на нем подобных графиков.

Ситуация простая. Есть у меня сезонная позиция по одному контракту.
Смотрю я СОТ аля рюсс здесь
http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx

И вижу, что «количество контрактов» по моей позиции в репорте значительно ниже, чем я вижу у себя в терминале.

Грубо говоря, я вижу, что там написано, что физики держат 10 контрактов, а у меня 20, например.

Вопрос — как так? Меня приравняли к юрикам или где моя позиция?

По динамике ОИ к сегодняшнему дню ближе периоды конца 2007, второй половины 2008 года — последние 4 сравнения.
На ближайшую неделю-полторы вполне возможен некоторый отскок. 
 
И может кто подсказать как получить аналогичные картинки с данными по неделям за более ранний срок? На Timingcharts.com период от 10 лет идет уже с помесячными цифрами.

запасная ссылка